Понад 2,2 мільярда доларів біткойнів, Ethereum, XRP опціонів закінчуються сьогодні, дані США PCE можуть викликати сильні коливання на крипторинку

13 березня, повідомляється, що криптовалютний ринок сьогодні стикається з важливим часовим вікном, оскільки понад 2,2 мільярди доларів опціонів на біткоїн, Ethereum та Ripple наближаються до дати закінчення, одночасно з публікацією даних про інфляцію у США за показником особистих споживчих витрат (PCE). Комбінація макроекономічних та похідних факторів змушує трейдерів уважно стежити за рухом цін на біткоїн та короткостроковими коливаннями ринку криптовалют. Наразі індекс страху та жадібності у криптовалюті знизився до 15, що свідчить про надзвичайно обережний настрій ринку.

За даними похідних інструментів, близько 27 000 опціонів на біткоїн сьогодні закінчують свою дію, номінальна вартість яких становить майже 1,9 мільярда доларів. Поточне співвідношення пут- і кол-опціонів становить приблизно 0,97, що відображає нейтральний або трохи медвежий настрій ринку. Відкриті позиції переважно зосереджені у пут-опціонах з ціною від 55 000 до 60 000 доларів, тоді як у кол-опціонах з ціною від 75 000 до 80 000 доларів їх менше. Одночасно, криві дельти біткоїна з 25-процентною дельтою продовжують знижуватися, що свідчить про зменшення панічних хеджувальних потреб.

З огляду на ключові цінові рівні, максимальна ціна стоп-лоссу на біткоїн становить приблизно 69 000 доларів, що нижче за поточну ціну спотового ринку близько 71 500 доларів. Однак моделі ринку показують, що ймовірність закінчення терміну дії опціонів на біткоїн за ціною вище 71 000 доларів становить майже 86%, що свідчить про те, що більшість трейдерів все ще ставлять на збереження високих цінових рівнів.

Щодо Ethereum, сьогодні закінчується понад 186 000 опціонів, загальною номінальною вартістю близько 394 мільйонів доларів. Поточне співвідношення пут- і кол-опціонів становить 1,20, що вказує на перевагу хеджування у коротких позиціях. Максимальна ціна стоп-лоссу для ETH — 2000 доларів, а ймовірність закінчення терміну дії опціонів за ціною понад 2100 доларів становить приблизно 71%, ринок спостерігає за ключовими рівнями підтримки ETH.

Обсяг опціонів Ripple є відносно малим — близько 8,85 мільйонів доларів, і сьогодні вони закінчують свою дію. Співвідношення пут- і кол-опціонів становить 0,13, що явно вказує на перевагу бичачих настроїв. Максимальна ціна стоп-лоссу Ripple — 1,40 долара, трохи нижче за поточну ціну близько 1,42 долара, і багато трейдерів очікують короткострокового зростання до рівня 1,50 долара.

Крім опціонних подій, увага ринку також зосереджена на макроекономічних даних США. Бюро економічного аналізу опублікує новий звіт про інфляцію за показником PCE. Економісти прогнозують, що основний показник PCE зросте на 0,4% у порівнянні з попереднім місяцем, а річне зростання становитиме приблизно 3,1%. Загальний показник PCE, ймовірно, зросте на 0,3% місяць до місяця і приблизно на 2,9% у річному вимірі.

Одночасно, президент США Трамп нещодавно відкрито закликав голову ФРС Джерома Пауелла перед майбутнім засіданням FOMC розглянути можливість термінового зниження ставок у відповідь на зростання цін на нафту та інфляційний тиск. Однак ринкові очікування щодо ставки залишаються високими — ймовірність збереження поточної ставки на рівні 99%.

Щодо енергетичної політики, уряд США оголосив про дозвіл країнам купувати російську нафту під санкціями протягом 30 днів для стабілізації глобального енергетичного ринку, що коливається через напружену ситуацію на Близькому Сході. Після цієї новини ціна біткоїна тимчасово прорвала рівень у 72 000 доларів, що свідчить про миттєвий вплив макроекономічних змін на ринок криптоактивів.