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本来只想趁着假期在 #Variational 刷点交易量，预期是能做到低磨损就行。结果跑出了意料之外的 Alpha？👀
原本的优化目标只是覆盖掉滑点，没想到直接变成了稳定盈利的做市模型。
图1是过去几个月的回测曲线，图2是这两天的实盘（昨天刚入金，已经盈利了21%）。
实盘表现跟回测的拟合度极高，这算是无心插柳吗？准备再跑几天看看容量上限。