ЕВА продовжить стрес-тестування для оцінки впливу штамів у небанківських фінансових установах, у тому числі криптоструктурах

Останнє оновлення: 2 січня 2024 р. 21:10 EST .3-хвилинне чтиво

Розкриття інформації: Криптовалюта є класом активів з високим рівнем ризику.Ця стаття надана в інформаційних цілях і не є інвестиційною порадою.Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими правилами та умовами.Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому контенті та отримувати комісію.Джерело: AdobeStock / Grecaud PaulЄвропейське банківське управління (EBA) має намір впровадити додаткові заходи для усунення потенційного впливу напружень у небанківських фінансових установах (НБФІ), у тому числі в криптовалютному секторі, на традиційні банки.Ця ініціатива зумовлена занепокоєнням щодо зараження та має на меті покращити розуміння взаємозв’язків між банками та іншими фінансовими установами.

Як ключовий суб’єкт, що забезпечує впорядковане функціонування та цілісність фінансових ринків у Європейському Союзі (ЄС), Європейська Бізнес Асоціація раз на два роки проводить стрес-тести європейських кредиторів.Ці тести оцінюють балансові ризики банків перед небанківськими установами та сприяють загальному використанню ризику IC у фінансовому секторі ЄС.Загальноєвропейські стрес-тести проводяться у співпраці з Європейською радою з ризиків IC (ESRB) та Радою з фінансової стабільності.

Перехід до включення оцінок небанківських фінансових установ, у тому числі тих, що працюють у криптовалютному просторі, є відповіддю на розвиток фінансового ландшафту та необхідність всебічного розуміння потенційних ризиків та зв’язків у ширшому фінансовому секторі.Стрес-тести Європейської Бізнес Асоціації слугують наглядовим інструментом, надаючи уявлення про стійкість фінансових установ до несприятливих змін на ринку та інформуючи про наглядові рішення.

У 2023 році Асоціація провела стрес-тести за участю 70 банків з 16 країн ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ), що становить значну частину загальних активів банків ЄС.Прозорість та детальні результати цих стрес-тестів сприяють оцінці банків за Компонентом 2 та допомагають у загальній оцінці ризиків фінансового сектору ЄС.

Шаблони прозорості для загальноєвропейського стрес-тесту 2023 року містять детальні результати, пропонуючи інформацію про вимоги Рівня 2 (P2R) для кожного банку на кінець 2022 року та слугуючи відправною точкою для стрес-тестування.Результати стрес-тестів сприяють прийняттю наглядових рішень та загальному використанню ризику ІС у фінансовому секторі ЄС.

EBA розширює контроль на небанківські фінансові установи (НБФО) та криптовалюти в рамках поточних оновлень нормативно-правової бази

Хосе Мануель Кампа, Голова Європейської Бізнес Асоціації, наголосив на необхідності «глибше зануритися у зв’язки між банками та іншими фінансовими компаніями».EBA планує розширити свій аналіз, щоб мати повне розуміння базового ланцюга в небанківських фінансових установах.

Згідно зі звітом Financial Times, небанківські фінансові установи в усьому світі володіють приблизно 219 трильйонами доларів, що становить майже половину світових фінансових активів.

У листопаді Асоціація вжила заходів для вирішення ролі криптовалют, опублікувавши проєкт правил щодо ліквідності та вимог до капіталу для емітентів стейблкоїнів відповідно до нового регламенту ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA).

Крім того, Європейська Бізнес Асоціація запропонувала правила перевірки осіб з частками понад 10% у криптокомпанії на наявність обвинувальних вироків або санкцій і порадила криптокомпаніям бути пильними щодо потенційного відмивання грошей, пов’язаних із конфіденційними монетами або гаманцями на власному хостингу.

За умови, що процес консультацій пройде гладко, очікується, що оновлені рекомендації набудуть чинності 30 грудня 2024 року.

Новий консультаційний документ з’явився після того, як у жовтні Асоціація опублікувала ще один документ, в якому було оцінено придатність членів керівного органу та зацікавлених сторін для випуску токенів та CASP з прив’язкою до активів.

У липні Асоціація також закликала емітентів стейблкоїнів добровільно дотримуватися конкретних керівних принципів, пов’язаних з управлінням ризиками та захистом прав споживачів.В офіційній пропозиції Європейської Бізнес Асоціації зазначено, що керівні принципи ліквідності стейблкоїнів слугуватимуть стрес-тестом ліквідності для емітентів стейблкоїнів.

EBA очікує, що стрес-тест виявить будь-які недоліки та недостатню ліквідність у стейблкоїні, що дозволить органу схвалювати лише повністю забезпечені стейблкоїни з адекватним буфером ліквідності.Очікується, що після затвердження рекомендації набудуть чинності на початку 2024 року.

Після впровадження органи влади матимуть повноваження підвищувати вимоги до ліквідності відповідного емітента для усунення виявлених ризиків за результатами стрес-тестування ліквідності.Наразі пропозиція перебуває на стадії консультацій, що дозволяє широкій громадськості висловити свою думку, а фаза консультацій з громадськістю відкрита протягом трьох місяців, доки громадські слухання не будуть призначені на 30 січня 2024 року.