VWAP у крипто: основи це розуміння об'єму та ціни

2026-01-12 09:12:25

Чому об’єм так критично важливий для трейдингу

Якщо ви серйозно розглядаєте скальпінг або дейтрейдинг, технічний аналіз буде вашою основною зброєю. При виборі стратегії для свінг-трейдингу чи трендової торгівлі фундаментальний аналіз відіграє ключову роль. Але є один елемент, який часто недооцінюють — це об’єм торгів.

Цінові свічки самі по собі говорять лише половину правди. Вони показують, що ціна змінилась, але не розповідають, з якою силою. Високий об’єм при зростанні ціни означає, що трейдери масово придбавали актив. Слабкий об’єм при зростанні — червоний прапор. Така ціна може впасти від невеликого тиску на продаж.

Основи цього: як об’єм впливає на справжню ціну

Ковзні середні (MA) розраховуються просто: беруть цени закриття за період і діляють на кількість свічок. Але це ігнорує об’єм — один активний день може бути важливіший за п’ять спокійних днів.

Volume-Weighted Average Price (VWAP) — це індикатор, який вирішує цю проблему. Він розраховує середню ціну, але дає більшу вагу ціновим рівням, де було більше торгів.

Практичний приклад: припустимо, за одну годину було 10 BTC торгів по $88,000, потім 5 BTC по $87,500 і нарешті 15 BTC по $88,200. Просто VWAP буде близько $88,200, оскільки найбільший об’єм припав на цей рівень. Інституційні трейдери часто придбавали саме тут.

Як розрахувати цей показник

Хоча більшість платформ мають вбудований VWAP, розуміння логіки обчислення допоможе вам краще його використовувати.

Базова формула:

BTC-1,04%

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.