Осцилятор, який повинен знати трейдер: Що таке стохастик і як його використовувати

Stochastic Oscillator (STO) — це інструмент технічного аналізу, який існує вже понад 70 років, але й досі залишається важливим вибором трейдерів у всьому світі. Його популярність зумовлена здатністю визначати ціновий імпульс і точки розвороту тренду. Однак багато хто використовує його поверхнево, не розуміючи глибше. Тепер ми розглянемо цей індикатор детально.

Що таке Stochastic Oscillator насправді

Stochastic Oscillator — це індикатор імпульсу, який вимірює положення ціни закриття відносно діапазону високих і низьких цін за певний період, показуючи значення від 0 до 100.

У цьому осциляторі ми побачимо чіткі патерни руху:

• В підйомі: ціна постійно оновлює максимум, закриваючись поблизу найвищої ціни за 14 періодів, що робить значення STO близьким до 100.
• У спаді: ціна постійно оновлює мінімум, закриваючись поблизу найнижчої ціни за 14 періодів, що знижує значення STO до близько 0.

Основна користь індикатора — визначення цінових зон, використовуючи %K, що показує, коли ціна виходить за межі перекупленості (Overbought) (вище 80) або перепроданості (Oversold) (нижче 20). Також можна використовувати %D (середнє значення %K) для спостереження за змінами імпульсу.

Простий розрахунок Oscillator

Індикатор складається з двох основних частин: %K (основне значення) і %D (3-денне середнє).

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100

де:

• C = поточна ціна закриття
• L14 = мінімальна ціна за 14 періодів
• H14 = максимальна ціна за 14 періодів

%D = (середнє з %K за останні 3 дні)

Приклад із даними по нафті WTI: 8/9/2023, ціна закриття 84.4, H14=84.4, L14=77.07, тоді %K = 100 — ціна на максимумі за період.

Швидкий та повільний Stochastic: у чому різниця

Fast Stochastic розраховується безпосередньо з останніх цін, тому швидко реагує і при закритті на максимум дає 100.

Slow Stochastic — це середнє значення Fast, що робить його більш плавним, менш хибним і підходить для середньострокового аналізу.

4 способи читання та використання Stochastic Oscillator

1. Трендова інтерпретація (Trend)

Визначення напрямку руху цін за співвідношенням %K і %D:

• %K > %D: ціна вище середнього — тренд зростає
• %K < %D: ціна нижче середнього — тренд падає

Застереження: цей метод добре працює на короткостроковій основі, але на довгостроковій може давати багато хибних сигналів.

2. Оцінка сили імпульсу

За розбіжністю між %K і %D:

• Відстань між ними широка: сильний імпульс, тренд прискорюється
• Звуження розриву: слабкий імпульс, можливий розворот

3. Зони перекупленості/перепроданості (Overbought/Oversold)

Найпопулярніше застосування:

• %K > 80: перекупленість — ціна занадто висока, не купувати
• %K < 20: перепроданість — ціна занадто низька, не продавати

Ці зони сигналізують про можливі великі зміни.

4. Виявлення точок розвороту (Divergence)

Два типи:

Медвінгова дивергенція:

• ціна оновлює максимум, але %K робить менший максимум — слабкий сигнал до продажу, можливий розворот вниз.

Бульовінгова дивергенція:

• ціна оновлює мінімум, але %K робить вищий мінімум — сигнал до покупки, можливий розворот вгору.

Переваги та обмеження

Переваги

✓ Легко обчислювати і інтерпретувати — всього 3 параметри ✓ Добре визначає цінові зони — перекупленість/перепроданість ✓ Корисний для короткострокової торгівлі — підходить для Day Trading

Обмеження

✗ Застиглий індикатор — сигнали запізнюються, потрібно підтвердження ✗ Мінімальні дані — не підходить для довгострокових трендів ✗ Часто дає хибні сигнали — при використанні одного індикатора ризик втрат більший

Комбінація з іншими інструментами технічного аналізу

1. Stochastic + EMA

Використовує EMA для визначення тренду + Stochastic для підтвердження точок входу:

• Ціна перетинає EMA вгору — купівля (чекаємо перетину %K і %D вгору)
• Ціна перетинає EMA вниз — продаж (чекаємо перетину %K і %D вниз)

2. Stochastic + RSI

RSI підтверджує надлишковий імпульс + Stochastic визначає точки перетину:

• RSI > 50 + %K > %D — зона покупки
• RSI < 50 + %K < %D — зона продажу

3. Stochastic + MACD

MACD визначає імпульс тренду + Stochastic — точки розвороту:

• MACD перетинає вгору + %K перетинає знизу з Oversold — сильний сигнал до покупки
• MACD перетинає вниз + %K перетинає зверху з Overbought — сильний сигнал до продажу

4. Stochastic + Price Pattern

Використовує патерни цін для визначення форми + Stochastic — час входу:

• При формі розвороту або прориву — підтвердження через Stochastic
• При Triangle, що формуєсь, і перетині %K і %D з Oversold — сигнал до покупки

Приклад: Triangle формує напрямок, і %K перетинає %D вгору з Oversold, а свічки зелені — сигнал до входу.

Торгова стратегія на GBP/USD — приклад

Інструменти: Stochastic(14,1,5) + EMA(75)
Таймфрейм: 5 хвилин

1. Крок 1: Ціна опускається нижче EMA75 — шукаємо момент для продажу
2. Крок 2: Чекаємо перетину %K і %D вниз з зони перекупленості — відкриваємо коротку позицію
3. Крок 3: Закриваємо позицію, коли %K перетинає %D вгору з зони перепроданості

Результат: отримання прибутку від швидких рухів на короткій дистанції.

Важливі моменти для запам’ятовування

• Stochastic — не ідеальний сигнал для купівлі-продажу
• Обов’язково поєднувати з іншими інструментами технічного аналізу для підтвердження
• Налаштовувати параметри під свій таймфрейм
• Пробувати на демо-рахунках перед реальним трейдингом
• Успіх у торгівлі — це поєднання правильного індикатора, управління ризиками і досвіду.

Підсумок

Stochastic Oscillator залишається цінним інструментом для трейдерів, але важливо пам’ятати, що це лише один із багатьох інструментів. Успіх у торгівлі базується на багатовимірному аналізі, хорошому управлінні ризиками і досвіді, отриманому шляхом повторних спроб і аналізу.