З погляду практики, що таке DMI: освоїти три основні застосування цього індикатора тренду

Згадуючи інструменти технічного аналізу, багато трейдерів перш за все думають про ковзні середні, MACD або KDJ, але часто ігнорують ще один потужний інструмент — індекс DMI. Що таке DMI? Простими словами, це «термометр» тренду ринку, який допомагає визначити, чи зростає ціна, падає чи йде у флет.

Ця стаття через реальні графічні приклади допоможе вам глибше зрозуміти основну логіку та застосування індексу DMI.

Що таке DMI? Від визначення до основних компонентів

Індекс DMI — це скорочення від «Індекс напрямкового руху»(Directional Movement Index), запропонований майстром технічного аналізу Вільямом Вільдером у 1978 році, і досі залишається важливим інструментом для визначення напрямку ринку.

Ця система складається з трьох ліній, кожна виконує свою функцію:

+DI (позитивний напрямковий індекс) — вимірює силу зростання, зростання лінії означає посилення покупців; -DI (негативний напрямковий індекс) — вимірює силу падіння, зростання лінії означає домінування продавців; ADX (середній індекс тренду) — використовується для вимірювання сили тренду, не враховуючи напрямок, а лише його силу.

Взаємодія цих трьох ліній формує цілісну систему індикаторів і визначає, що таке DMI — повний комплекс для визначення тренду та сигналів.

Як обчислюється DMI? Основна логіка розрахунку

Щоб справді зрозуміти, що таке DMI, важливо розібратися у його розрахункових принципах. Візьмемо денний графік як приклад:

Крок 1: Обчислення значень напрямкового руху

• +DM = Висота сьогоднішнього максимуму - попереднього максимуму
• -DM = Попередній мінімум - сьогоднішній мінімум
• Зауважте: будь-які від’ємні значення вважаються 0, залишаючи лише позитивні.

Крок 2: Визначення справжнього діапазону (TR) Беремо максимум із трьох значень: сьогоднішній максимум - сьогоднішній мінімум, сьогоднішній максимум - попередній закриття, попередній закриття - сьогоднішній мінімум.

Крок 3: Обчислення індексів напрямку

• +DI = сума +DM за 14 днів ÷ сума TR за 14 днів × 100
• -DI = сума -DM за 14 днів ÷ сума TR за 14 днів × 100

Крок 4: Визначення сили тренду

• ADX — це 14-денне середнє значення DX, що відображає загальну силу тренду.

Коротко кажучи, DMI — це відстеження змін напрямку цін і кількісне вимірювання сили ринкової боротьби.

Торгівельна практика: три основні сценарії застосування DMI

( Сценарій 1: Визначення наявності тренду за допомогою ADX

Значення ADX — ключовий показник сили тренду. Коли ADX > 25, ринок перебуває у чіткому тренді (зростанні або падінні); коли ADX < 25, ринок у флеті, тренд неясний.

Наприклад, на спотовому золоті, коли ADX з 15 підскочив до 30, це зазвичай сигналізує про початок одностороннього руху. В цей момент важливо визначити напрямок тренду, ігноруючи ADX, — трейдери можуть потрапити у флетові коливання.

) Сценарій 2: Перехрестя +DI та -DI

Це найнаочніший торговий сигнал:

Покупка: +DI перетинає -DI знизу вгору — сигнал до зростання, покупці переважають продавців Продаж: +DI перетинає -DI зверху вниз — сигнал до падіння, продавці домінують

Наприклад, акції Apple(AAPL), 6 листопада 2023 року, коли +DI перетнув -DI знизу вгору, і ціна з 179 доларів піднялася до 199 доларів. Подібні перехрестя часто з’являються у ключові моменти змін тренду.

( Сценарій 3: Дивергенція — сигнал до розвороту

Коли ціна встановлює новий максимум, але +DI починає спадати, або ціна падає до нового мінімуму, а -DI слабшає — з’являється дивергенція, що зазвичай передбачає зміну тренду.

На тижневому графіку долара/ієна у період з квітня по жовтень 2023 року ціна постійно оновлювала вершини, але +DI і ADX почали спадати, формуючи «дві вершини нижче попередньої». Це підтверджує, що у жовтні пара досягла піку і почала відкат.

Аналогічно, на ринку Brent у кінці березня, коли ціна продовжувала оновлювати мінімуми, -DI не досягла нових низів, а навпаки — з’явилася дивергенція на дні, що сприяло відскоку ціни.

Переваги та обмеження DMI

Плюси: DMI кількісно оцінює силу тренду, допомагає трейдерам оцінити ймовірність успіху і керувати позиціями; особливо корисний для довгострокових односторонніх рухів.

Мінуси: оскільки розрахунок базується на середніх значеннях свічок, DMI реагує повільно і може запізнюватися у швидких коливаннях; у флетовій ситуації індикатор може давати хибні сигнали.

Покращення: для різних активів можна налаштовувати параметри DMI), наприклад, з 14 на 9(, а також поєднувати з MACD або RSI для підтвердження сигналів, використовуючи історичне тестування для підвищення точності. Крім того, застосовувати формації свічок), наприклад, голови і плечі(, для точнішого визначення точок входу і виходу.

Висновок: що таке DMI і навіщо його використовувати

Що таке DMI? В кінцевому підсумку, це система кількісного визначення тренду. Лінії +DI, -DI і ADX працюють у гармонії, допомагаючи вам зрозуміти напрямок ринку), купувати чи продавати###, і оцінити силу руху###, щоб зробити обґрунтоване рішення.

Особливо в умовах явного тренду, DMI допомагає уникнути зайвих помилок. Але пам’ятайте, що жоден індикатор не ідеальний — DMI потрібно поєднувати з аналізом формацій, іншими технічними індикаторами і формувати цілісну торгову стратегію. Знання, що таке DMI, — це лише перший крок, а інтеграція його у власну систему — шлях до майстерності.