Знаходження рівнів підтримки та опору у торгівлі за допомогою послідовності Фібоначчі

Чому трейдери використовують послідовність Фібоначчі?

Послідовність Фібоначчі застосовується на фінансових ринках вже кілька десятиліть, але чому вона досі залишається одним із найпопулярніших інструментів технічного аналізу? Простими словами, ця методика допомагає трейдерам швидко визначити зони можливого розвороту ціни активу.

Все це виникає з математичного явища: природного співвідношення золотого перетину. У XIII столітті італійський математик Леонардо Пізано (з псевдонімом Фібоначчі) ввів це співвідношення у західний світ, а пізніше трейдери виявили, що воно також застосовне до цінових рухів на фінансових ринках. Саме тому рівні Фібоначчі стали стандартним інструментом аналізу у сучасній валютній, товарній торгівлі та інших сферах.

Таємниця за цифрами: як працює послідовність Фібоначчі

Перший крок у розумінні застосування послідовності Фібоначчі — зрозуміти закономірність цієї числової послідовності.

Основне правило послідовності дуже просте: кожне число є сумою двох попередніх, і ця закономірність нескінченна:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Здається, проста послідовність, але вона приховує дивовижні математичні співвідношення. Коли ділити будь-яке число послідовності на попереднє, співвідношення поступово наближається до 1.618 — це і є легендарне співвідношення золотого перетину. Наприклад:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

Навпаки, якщо ділити число на наступне за ним, результат наближається до 0.618 (зворотне число 1.618):

• 144 ÷ 233 ≈ 0.618
• 610 ÷ 987 ≈ 0.618

Ще одне цікаве співвідношення: якщо ділити число на число, що на два розряди більше, результат буде близьким до 0.382:

• 55 ÷ 89 ≈ 0.382
• 377 ÷ 987 ≈ 0.382

Ці три співвідношення — 1.618, 0.618 і 0.382 — становлять математичну основу всьої системи торгівлі за рівнями Фібоначчі.

Практичне застосування: використання рівнів Фібоначчі для пошуку точок входу

Після розуміння математичних принципів, як трейдери перетворюють ці співвідношення у реальні торгові сигнали? Відповідь — відкати Фібоначчі.

Рівні відкату (Fibonacci Retracement) — це спосіб визначити потенційні рівні підтримки та опору активу. Трейдери малюють рівні відкату між двома ціновими точками — зазвичай обирають явний максимум і мінімум у трендовій цій.

Згідно з рівнями Фібоначчі, основні рівні відкату включають:

• 23.6% — легкий відкат
• 38.2% — помірний відкат
• 50% — середній рівень
• 61.8% — важливий рівень підтримки/опору
• 78.6% — глибокий відкат

Розглянемо приклад. Припустимо, ціна золота зросла з 1681 долара до 1807.93 долара, приріст становить 126.93 долара. Тепер обчислимо рівні відкату:

• 23.6% — = $1807.93 - ($126.93 × 0.236) = $1777.97
• 38.2% — = $1807.93 - ($126.93 × 0.382) = $1759.44
• 50% — = $1807.93 - ($126.93 × 0.5) = $1744.47
• 61.8% — = $1807.93 - ($126.93 × 0.618) = $1729.49
• 78.6% — = $1807.93 - ($126.93 × 0.786) = $1708.16

Коли ціна золота падає, ці рівні стають потенційними точками входу. Якщо ціна повернеться до рівня 61.8%, трейдери вважають його підтримкою і можуть розмістити тут ордер на купівлю.

Стратегія торгівлі у висхідному тренді

У висхідному ринку трейдери зазвичай стикаються з двома ситуаціями:

Ситуація перша: пошук рівнів відкату перед відскоком

Коли актив значно виріс і починає відступати, потрібно визначити три ключові точки:

• A — низина (початок тренду)
• B — вершина (кінцева точка зростання)
• C — очікуваний розворот (на рівні відкату Фібоначчі)

В межах цінового діапазону від A до B рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6% можуть слугувати підтримкою. Трейдери шукають ці рівні для розміщення ордерів на покупку, очікуючи відскоку.

Зазвичай найбільшу увагу привертає рівень 61.8%, оскільки він найчастіше забезпечує найміцнішу підтримку.

Стратегія торгівлі у низхідному тренді

У ринковому падінні логіка протилежна:

• X — вершина
• A — низина
• B — рівень відкату Фібоначчі

Коли ціна падає з високої точки і починає відскок, трейдери можуть розміщувати ордери на продаж на рівнях Фібоначчі, що виступають як опір і стримують подальше зростання.

Більше: використання рівнів Фібоначчі для визначення цілей

Якщо рівні відкату допомагають знайти точки входу, то рівні розширення Фібоначчі використовуються для визначення цілей виходу.

Рівні розширення базуються на тому ж золотому співвідношенні і включають:

• 100% — рівень рівний початковому приросту
• 161.8% — співвідношення 1.618
• 200% — подвоєння початкового приросту
• 261.8% — додаткове розширення
• 423.6% — глибока ціль

У висхідному тренді трейдери визначають цілі за трьома точками:

• X — початковий мінімум
• A — початковий максимум
• B — відкат і підтримка (зазвичай рівень відкату Фібоначчі)

Звідси ціна може підніматися до різних рівнів розширення (100%, 161.8% або вище). Ці рівні стають потенційними точками закриття позицій або часткового фіксування прибутку. Коли ціна наближається до C — рівня розширення, трейдери можуть розглядати закриття або часткове закриття.

Комбіноване застосування у практиці

Успішна торгівля — це не лише один індикатор. Трейдери зазвичай поєднують рівні Фібоначчі з іншими інструментами технічного аналізу:

• проведення трендових ліній для підтвердження підтримки/опору
• використання ковзних середніх для визначення напрямку тренду
• аналіз свічкових формацій для підтвердження розвороту
• врахування обсягу для підтвердження цінових рухів

Наприклад, коли ціна торкається рівня 61.8% відкату і одночасно з цим з’являється бичача свічкова модель (молот, поглинання), сигнал на покупку стає більш надійним.

Чому застосування послідовності Фібоначчі так ефективне

Здається, що це просто збіг, але співвідношення Фібоначчі в фінансових ринках працює настільки добре, тому що:

1. Загальна згода учасників ринку — багато трейдерів використовують однакові рівні, що створює самореалізуючийся ефект
2. Психологічний фактор — людська природа виявляє чутливість до золотого перетину, що відображається у колективній поведінці
3. Математична універсальність — послідовність Фібоначчі присутня у природі, і цей закон, здається, керує і людською економічною поведінкою
4. Статистичні дані — довгостроковий аналіз показує, що ціна частіше розвертається біля рівнів Фібоначчі

Що потрібно пам’ятати початківцям

Якщо ви тільки починаєте застосовувати послідовність Фібоначчі у торгівлі, зверніть увагу на:

• Правильне визначення тренду — використовувати рівні лише у чітких висхідних або низхідних трендах
• Різні таймфрейми — рівні на денних графіках зазвичай більш надійні, ніж на хвилинних
• Ризик-менеджмент — рівні Фібоначчі — лише орієнтири, стоп-лоси потрібно ставити обґрунтовано
• Не переборщуйте з торгівлею — не всі рівні варто використовувати для входу, чекайте найбільш ймовірних ситуацій
• Постійне навчання — ринок постійно змінюється, потрібно адаптувати застосування під різні активи

Застосування послідовності Фібоначчі у торгівлі дає об’єктивну, математично обґрунтовану основу для аналізу ринку. Але сам інструмент не торгує — кінцевий результат залежить від досвіду, дисципліни та управління ризиками трейдера.