Індикатор MACD - допомагає визначати тренди та імпульс цін

MACD що таке і чому він важливий у трейдингу

Індикатор MACD — це комбінований індикатор, який виконує дві функції одночасно — показує тенденцію (Trend) цінового руху та вимірює силу руху (Momentum). Це технічний інструмент, розроблений Джеральдом Апелем наприкінці 1970-х років, шляхом віднімання двох експоненційних ковзних середніх (EMA).

Цей індикатор популярний серед трейдерів через простоту сигналів, можливість налаштування під стиль торгівлі кожного та універсальність для будь-якого таймфрейму.

З яких частин складається лінія MACD

1. Основна лінія MACD

Лінія MACD отримується шляхом віднімання короткострокової EMA (12 днів) від довгострокової EMA (26 днів), що відображає відстань між двома середніми.

Як читати значення:

• коли MACD > 0 (вище центральної лінії) = висхідна тенденція, коротка цінова середня вище довгої
• коли MACD < 0 (нижче центральної лінії) = низхідна тенденція, коротка цінова середня нижча за довгу
• нахил лінії MACD показує силу — чим крутіший нахил, тим сильніша тенденція

2. Лінія сигналу (сигнальна лінія)

Лінія сигналу — це EMA(9) самої лінії MACD, використовується для більш чіткого виявлення змін.

Як читати:

• коли MACD > лінія сигналу і MACD > 0 = явний сигнал на покупку (Bullish)
• коли MACD < лінія сигналу і MACD < 0 = явний сигнал на продаж (Bearish)

Значення EMA(9) можна змінювати залежно від потреб, наприклад, EMA(5) або EMA(7), залежно від швидкості сигналів.

3. Гістограма (смуги)

Гістограма — це різниця (MACD - лінія сигналу), що дозволяє швидко побачити зміни у тренді у вигляді стовпчиків.

Як інтерпретувати:

• гістограма > 0 (позитивна) = висхідний тренд, чим більше, тим сильніший
• гістограма < 0 (негативна) = низхідний тренд, чим більше, тим сильніший
• гістограма = 0 = критична точка — ціна у фазі зміни тренду

Чому використовують EMA, а не SMA

EMA (Exponential Moving Average) надає більшу вагу останнім цінам, що робить його більш чутливим до поточних змін ринку і швидше сигналізує про них, ніж SMA (Simple Moving Average), який рівномірно зважує всі дані.

Для аналізу часових рядів ціна EMA краще відображає швидкі зміни ринку.

Як використовувати лінію MACD для різних стратегій торгівлі

Метод 1: Стратегія перетину нуля

Найпростіша і найкраща для початківців стратегія.

Сигнали на купівлю:

• MACD перетинає центральну лінію вгору (з від’ємного до додатного)
• ціна змінює тренд з низхідного на висхідний

Сигнали на продаж:

• MACD перетинає центральну лінію вниз (з додатного до від’ємного)
• ціна змінює тренд з висхідного на низхідний

Метод 2: Стратегія перетину MACD

Швидша, оскільки враховує перетин MACD із лінією сигналу, а не з центральною.

Сигнали на купівлю:

• MACD перетинає лінію сигналу вгору, при цьому MACD ще нижче 0
• свідчить про ослаблення негативного імпульсу, закінчення низхідної тенденції

Сигнали на продаж:

• MACD перетинає лінію сигналу вниз, при цьому MACD ще вище 0
• свідчить про ослаблення позитивного імпульсу, закінчення висхідної тенденції

Метод 3: Дивергенція MACD

Виявлення протилежних сигналів — коли ціна робить нові вершини/низи, але MACD не підтверджує їх — попереджає про можливу зміну тренду.

Бульозна дивергенція (сигнал на купівлю):

• ціна падає, робить новий мінімум, але MACD не оновлює мінімум
• свідчить про ослаблення тиску вниз, можливий розворот вгору

Медвежа дивергенція (сигнал на продаж):

• ціна зростає, робить новий максимум, але MACD не оновлює максимум
• свідчить про ослаблення тиску вгору, можливий розворот вниз

Як застосовувати MACD разом з іншими інструментами

MACD + RSI

Використовуємо RSI для визначення перекупленості/перепроданості (Overbought/Oversold), а MACD — для підтвердження змін тренду. Це підвищує точність.

MACD + Полігон Біллінджера

При звуженні Полігон Біллінджера (зменшення волатильності) і його прориві — підтвердження через перетин нуля MACD, що сигналізує про важливу зміну тренду.

MACD + Вузол прориву ціни

Якщо ціна прориває трикутник або подвійний мінімум/максимум — підтвердження через перетин нуля MACD зменшує ризик фальшивих сигналів.

Обмеження використання MACD, які потрібно знати

MACD — це запізнюваний індикатор — його сигнали запізнюються відносно реального руху ціни, особливо при перетині центральної лінії, що може призвести до втрати можливостей.

У ринках без чіткої тенденції MACD може давати багато хибних сигналів. При використанні стратегій перетину слід бути обережним із частими перетинами.

Тому не слід покладатися лише на MACD. Додайте інші індикатори, наприклад, рівні підтримки/опору, обсяг або інші ковзні середні для підвищення точності.

Як налаштувати і оптимізувати MACD

На більшості торгових платформ (наприклад, Mitrade):

1. Додати індикатор — знайти MACD
2. Відкрити налаштування і змінити:
   • FastLength = коротка EMA (зазвичай 12)
   • SlowLength = довга EMA (зазвичай 26)
   • SignalLength = EMA для MACD (зазвичай 9)

Як налаштовувати:

• Щоб отримати швидший сигнал — зменшуйте числа (наприклад, 10, 24, 7)
• Щоб отримати більш точний — збільшуйте (наприклад, 14, 28, 11)

Підсумок

Лінія MACD — потужний інструмент для визначення тренду і сили руху, але потрібно враховувати його запізнюваність і використовувати разом з іншими інструментами для максимальної ефективності.

Трейдерам рекомендується експериментувати з налаштуваннями і таймфреймами на демо-рахунках, щоб зрозуміти роботу індикатора перед застосуванням на реальних рахунках. Успіх у торгівлі залежить від глибокого розуміння інструментів, а не лише від їх наявності.