Посібник з торгівлі за індикатором DMI: три кроки до освоєння визначення тренду та часу входу і виходу

Багато трейдерів стикалися з цією проблемою: як визначити, чи дійсно на ринку є рух? Коли потрібно входити в позицію, а коли виходити? Індикатор DMI саме створений для вирішення цієї ключової задачі. У цій статті з практичної точки зору ми навчимо вас швидко освоїти три основні методи застосування індикатора DMI, а також продемонструємо на реальних прикладах, як його застосовувати.

Індикатор DMI: необхідна зброя трендового трейдера

Індикатор DMI — це скорочення від «Індекс напрямкових рухів» (Directional Movement Index), створений майстром трейдингу Вільямом Вільдером у 1978 році. Цей індикатор залишається популярним завдяки здатності кількісно оцінювати тренд на ринку та допомагати трейдерам швидко визначати напрямок серед безлічі технічних індикаторів.

Індикатор DMI складається з трьох ліній, кожна з яких виконує свою функцію:

+DI (позитивний напрямковий індекс) — вимірює силу зростаючої цінової динаміки. Коли +DI постійно зростає, це свідчить про посилення покупецької сили, ринок рухається вгору.

-DI (негативний напрямковий індекс) — вимірює силу зниження цін. Зростання -DI свідчить про посилення продавців, ринок має тенденцію до падіння.

ADX (середній трендовий індекс) — визначає силу тренду незалежно від його напрямку. Чим вище значення ADX, тим ясніше поточний тренд; при зниженні ADX ринок переходитиме в стадію флету або consolidation, і сигнали стають менш надійними.

Як розраховується індикатор DMI? Швидке розуміння основної логіки

Обчислення DMI включає кілька кроків, але основна ідея дуже проста: вимірювати зміни цінових свічок порівняно з попередніми.

Для денних графіків алгоритм наступний:

Крок 1: Визначення напрямків руху

Щодня обчислюємо позитивне (+DM) і негативне (-DM) рухи. Якщо сьогоднішній максимум вищий за попередній максимум, то записуємо різницю як +DM; якщо сьогоднішній мінімум нижчий за попередній мінімум — записуємо як -DM. Всі від’ємні значення вважаємо за 0.

Крок 2: Обчислення істинного діапазону (TR)

TR — це стандартний показник волатильності, який береться із максимуму з трьох значень: різниця між максимумом і мінімумом поточного дня, різниця між максимумом і попереднім close, а також між попереднім close і мінімумом. Береться максимум із цих трьох.

Крок 3: Обчислення індикаторів +DI і -DI

+DI = (Сума +DM за 14 днів) / (Сума TR за 14 днів) × 100
-DI = (Сума -DM за 14 днів) / (Сума TR за 14 днів) × 100

Крок 4: Обчислення ADX

ADX — це рухома середня різниці між +DI та -DI, яка не показує напрямок, а відображає силу тренду.

Практичне застосування: три основні методи використання індикатора DMI

( Метод 1: швидко визначити, чи є на ринку явний тренд

Найпростіший спосіб — дивитись на значення ADX. Якщо ADX вище 25 — значить формуються явні тренди вгору або вниз, і торгівля за трендом має високий шанс на успіх. Якщо ж ADX нижче 25 — ринок у стані флета, і торгівля може бути ризикованою через низьку визначеність напрямку.

Наприклад, при торгівлі фізичним золотом, коли ADX піднімається вище 25, це означає, що формується новий трендовий рух, і трейдер може використовувати співвідношення між +DI і -DI для прийняття рішення: купувати чи продавати.

) Метод 2: визначення точок входу і виходу

Коли +DI перетинає знизу вгору -DI — це сигнал на покупку. Навпаки, коли +DI перетинає зверху вниз -DI — це сигнал на продаж.

Наприклад, на графіку акцій Apple (AAPL), 6 листопада +DI перетнув знизу -DI після чого ціна зросла з 179.23 до 199.62 доларів. Такі перетини, підтверджені іншими індикаторами, підвищують ймовірність успіху.

( Метод 3: попередження про можливу зміну тренду

DMI допомагає заздалегідь помітити слабкість тренду. Коли ціна оновлює максимум, але +DI і ADX починають спадати або формують «двоголову вершину», це може бути ознакою ослаблення зростання і наближення вершини — так званий дивергент.

На прикладі USDJPY з квітня по жовтень, ціна постійно оновлювала максимум, а +DI і ADX почали спадати, формуючи явний дивергент. Згодом у жовтні долар почав корекцію, підтверджуючи цю ознаку.

Подібна ситуація спостерігається і у Brent Oil, який після сильного падіння у лютому, не підпускав до нових мінімумів -DI, що створювало дивергент нижче низу і сигнал до можливого розвороту.

Плюси та мінуси індикатора DMI

Плюси: DMI дозволяє кількісно оцінити силу тренду, підвищуючи рівень аналізу з якісного до кількісного. З додаванням ADX трейдер отримує чітке уявлення про силу поточного руху, що допомагає оптимізувати розмір позиції. Це особливо цінно для довгострокових трендових стратегій.

Мінуси: Розрахунок базується на 14-деньовому (або іншому обраним періоді) середньому, тому реагує повільно і може пропустити швидкі коливання. В умовах флета індикатор часто дає фальшиві сигнали, що може призводити до частих стоп-лосів.

Як подолати: у практиці можна налаштовувати період згідно з торговою стратегією — для швидкої торгівлі можна зменшити період до 9. Також важливо поєднувати DMI з іншими індикаторами, наприклад, MACD або RSI, для підтвердження сигналів. Після появи дивергенції по DMI чекати підтвердження через MACD (наприклад, золотий хрест) перед входом у позицію — це зменшить кількість хибних сигналів.

На завершення

Індикатор DMI допомагає трейдерам відповісти на два ключові питання: чи є зараз ринок із рухом, і який його напрямок — зростання чи падіння? Він дає кількісний відповідь, що мінімізує суб’єктивізм. Однак, жоден один індикатор не може гарантувати успіх. Тому розумний трейдер поєднує DMI з аналізом патернів та іншими технічними інструментами, щоб створити ефективну торгову систему і підвищити ймовірність успіху.