EMA：інструмент ковзної середньої з експоненційним зважуванням, який повинен освоїти трейдер

EMA що таке

У торговельному ринку розуміння справжнього значення коливань цін має надзвичайне значення. Індексна рухома середня (EMA) — це потужний інструмент технічного аналізу, який дозволяє трейдерам проникнути у суть руху ринкових цін.

На відміну від традиційної простої рухомої середньої (SMA), EMA надає більшої ваги найновішим ціновим даним, що робить її більш чутливою до змін на ринку. Ця особливість робить EMA улюбленим індикатором багатьох професійних трейдерів, особливо тих, хто потребує швидко реагувати на можливості ринку у короткостроковій торгівлі.

Трейдери зазвичай використовують EMA для визначення зростаючих і спадних трендів у певних часових рамках. Оскільки EMA більш акцентує увагу на останніх цінових рухах, вона швидше відображає справжні наміри учасників ринку, допомагаючи трейдерам приймати більш своєчасні рішення.

Витоки та розвиток EMA

Концепція аналізу середніх цін сягає японських млинарів XVIII століття. Вони спостерігали за коливаннями цін, щоб зрозуміти поведінку ринку. У XX столітті ця ідея була офіційно сформована. У 1901 році R.H. Hooker вперше запропонував концепцію “мгновнього середнього”, а згодом G.U. Yule у 1909 році розширив її і офіційно назвав “рухомою середньою” (Moving Averages).

Цю термінологію широко закріпив W.I. King у своїй праці 1912 року «Статистичні методи». Спочатку рухомі середні використовувалися як статистичний інструмент для аналізу часових рядів, згодом вони поступово увійшли у фінансовий аналіз.

З’явлення індексної рухомої середньої (EMA) є вдосконаленням традиційної рухомої середньої, з метою краще уловлювати реальні зміни напрямку ринку у реальному часі. На початку 1960-х років інженер P.N. Haurwitz був одним із перших, хто застосував експоненційне згладжування до даних фондового ринку, назвавши свою модифікацію “трендовим значенням”, що заклало основу для широкого використання EMA у сучасній торгівлі.

Детальний розрахунок EMA

Перший крок: обчислення початкового значення SMA

Розрахунок EMA починається з визначення базового SMA (простої рухомої середньої). Це початкове значення стане вашим першим значенням EMA.

Кроки дії: підсумуйте всі ціни закриття за обраний період і поділіть на кількість періодів.

Приклад: припустимо, останні 10 цін закриття: 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29

• Сума = 222.21
• SMA(10) = 222.21 ÷ 10 = 22.221

Це і буде вашим початковим значенням EMA.

Другий крок: визначення коефіцієнта згладжування

Коефіцієнт згладжування (Smoothing Multiplier) визначає, наскільки остання ціна впливає на EMA. Його розмір безпосередньо впливає на швидкість реакції EMA на зміни ринку.

Формула розрахунку: N — кількість періодів. Для 10-періодної EMA коефіцієнт згладжування = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818

Це означає, що найновіші цінові дані отримають вагу приблизно 18.18%, а попередні — зменшуватимуться з кожним новим періодом.

( Третій крок: щоденне обчислення нових значень EMA

Після визначення початкового SMA і коефіцієнта згладжування можна продовжувати обчислювати кожне нове значення EMA.

Формула розрахунку:

• Сьогоднішнє EMA = Ціна закриття сьогодні × коефіцієнт згладжування + попереднє EMA × (1 - коефіцієнт згладжування)

Приклад:

• Ціна закриття сьогодні = 22.15
• Попереднє EMA = 22.221
• Коефіцієнт згладжування = 0.1818

Обчислення:

1. Різниця цін = 22.15 - 22.221 = -0.071
2. Вагове коригування = -0.071 × 0.1818 = -0.0129
3. Нове EMA = 22.221 + (-0.0129) = 22.2081

Основні відмінності EMA від SMA

Стратегії торгівлі з EMA у реальній практиці

) Стратегія 1: швидке захоплення за допомогою 9-періодної EMA

9-періодна EMA особливо підходить трейдерам, які прагнуть точно визначити короткостроковий тренд. Ця лінія слідує за останніми 9 періодами цін, відображаючи актуальний тренд.

Використовуючи 9-періодну EMA, можна ловити короткострокові коливання або вторинні рухи у більшому тренді. На графіку вона виглядає як одна лінія, що коливається навколо цін.

Стратегія 2: Золотий і Мертвий перехрестя EMA

Перехрестя рухомих середніх — один із найпопулярніших торгових інструментів, оскільки чітко визначає точки входу/виходу, нові тренди і сигнали розвороту цін.

Ця стратегія використовує дві або більше середні з різними періодами. Коли одна перетинає іншу, з’являється сигнал на купівлю або продаж — незалежно від комбінації однакових або різних типів.

Загальні застосування: швидка EMA (наприклад, 9 або 20 періодів) прориває повільну EMA (наприклад, 50 періодів) вгору, що зазвичай сигналізує про початок зростаючого тренду. Навпаки, швидка лінія перетинає повільну вниз — що вказує на можливий спад.

Ця стратегія особливо підходить для внутрішньоденної торгівлі, де потрібні швидкі рішення, точні точки входу/виходу і мінімальна затримка сигналів.

( Стратегія 3: Комбінація фібоначчі EMA (8-13-21)

Комбінація EMA 8-13-21 використовує три індикатори: 8, 13 і 21 періодів. Кожна з них дає унікальні уявлення про тренд і можливі точки входу/виходу.

Ці числа (8, 13, 21) не вибрані випадково — вони є членами числового ряду Фібоначчі, який часто зустрічається у природі і має явну кореляцію з фінансовими ринками.

На відміну від базового розрахунку, EMA надає більшої ваги найновішим ціновим даним, що робить її більш чутливою до поточних умов ринку. Це особливо цінно у короткостроковій торгівлі (скальпінг, внутрішньоденна торгівля).

Приклад сигналу входу: коли EMA 8 перетинає інші дві лінії знизу вгору, це може сигналізувати про початок продажу.