Cruce Dorado Trading: Як визначити зміни тренду на ринку

Якщо ви трейдер і шукаєте просту, але ефективну стратегію, ймовірно, ви чули про золотий хрест. Цей технічний індикатор став улюбленцем серед багатьох операторів через свою відносну точність і легкість у застосуванні. Але перед глибшим вивченням важливо зрозуміти, що не існує ідеальної стратегії чи індикатора у трейдингу, включно з цим.

▶ Що робить Золотий Хрест таким особливим?

Золотий хрест у трейдингу — це в основному сигнал, який поєднує дві прості ковзні середні (MMS) на різних періодах. Коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову, ми отримуємо потужне підтвердження зміни тренду вгору. Механіка проста: бичачий тренд вичерпаний, ціни починають стабілізуватися, і коли ці дві лінії перетинаються, ми потрапляємо на ринок з висхідним імпульсом.

Цікаво, що дія Золотого Хреста залежить від активу. На акціях і індексах він працює надзвичайно добре, генеруючи мало, але надійних сигналів. Однак у деяких ринках з високою волатильністю він створює занадто багато перетинів, більшість з яких — хибні сигнали, що можуть призвести до значних збитків.

▶ Простий ковзний середній: ключовий компонент

Щоб торгувати за стратегією Золотий Хрест, потрібно спершу зрозуміти прості ковзні середні. Вони постійно обчислюють середню ціну за визначений період. На відміну від експоненційних ковзних середніх, які надають більшу вагу недавнім даним, MMS рівномірно важить усі значення у вибраному діапазоні.

Розглянемо практичний приклад: якщо налаштувати ковзну середню на 5 днів, індикатор додасть останні п’ять закриттів і поділить на п’ять. Вручну, беручи закриття 14, 17, 18, 19 і 20 липня (3864.7, 3836.5, 3943.1, 3952.1 і 3988.8), отримаємо приблизно 3917.04. Це значення показує, де знаходиться лінія на вашому графіку.

Чим довший період, тим більша надійність даних. Ковзна середня на 200 періодів оцінює поведінку приблизно за рік, фіксуючи справжні і тривалі рухи ринку.

▶ Періоди, які визначає Золотий Хрест: 50 і 200 днів

Різні трейдери адаптують індикатори під свої стилі, але експерти рекомендують саме MMS на 50 і 200 днів для ефективного Золотого Хреста. Ця пара ковзних середніх створює ідеальний баланс між чутливістю і надійністю.

ММS на 50 днів відображає поведінку приблизно за два місяці. ММS на 200 днів аналізує майже рік даних. Коли перша перетинає другу, це означає, що ціни за останні два місяці перебувають вище за середньорічний рівень, що є потужним підтвердженням структурної зміни.

Чому не використовувати 15 і 50 періодів, коротші? Ви отримаєте занадто багато перетинів, що засмітить ваш аналіз хибними сигналами. Менша кількість надійних сигналів завжди краще за багато сумнівних.

Обов’язково аналізуйте на денних графіках. Якщо використовуєте графіки на 1 годину, ММS на 200 буде обчислювати 200 годин, що повністю втрачає сенс довгострокового аналізу.

▶ Золотий Хрест у дії: випадок S&P500

Індекс S&P500 — чудовий приклад прибуткового Золотого Хреста. Його останній значущий перетин стався у липні 2020 року, коли індекс торгувався на рівні 3151.1 USD. Це був ідеальний момент для відкриття довгої позиції.

Спостерігаючи за наступним графіком, індекс демонстрував стійкий висхідний тренд. ММS на 50 і 200 слугували динамічними підтримками. Особливо ефективною була ММS на 200, яка тримала ціни протягом місяців.

У січні 2022 року свічки різко прорвали підтримку ММS на 200, коли S&P500 досяг 4430 USD. Це був оптимальний момент для закриття позиції. За приблизно 18 місяців позиція в 1 лот принесла б прибуток у 1278.9 USD.

Пізніше, у березні 2022 року, стався перехід «смерті», коли індекс опустився до 4258.6 USD, що ознаменувало початок низхідної фази. Цей приклад демонструє силу Золотого Хреста, коли його правильно застосовують на активі з стабільними трендами.

▶ Конфлюенси: ваш щит від хибних сигналів

Хоча Золотий Хрест дає цінні сигнали, покладатися лише на нього ризиковано. Графік S&P500 одразу після перетину показав близько 14 спроб прориву ММS на 50. У чотирьох випадках ці рухи були настільки глибокими, що спричинили значні збитки.

Рішення — шукати додаткові підтвердження. У випадку S&P500 можна було використати рівень Фібоначчі останнього мінімуму і максимуму як вторинне підтвердження. Відскок на рівні 0.618 і рівень опору, що став підтримкою (3229 USD), давали кілька підтверджень.

Доповнення технічного аналізу фундаментальним значно підвищує ефективність. Розширення періодів ММS також підвищує надійність. Вибирайте активи з історично стабільними трендами і з мінімальною кількістю перетинів.

▶ Перехід «смерті»: дзеркало Золотого Хреста

Перехід «смерті» трапляється, коли ММS на 50 опускається нижче за ММS на 200, сигналізуючи про структурну зміну у низхідний тренд. На відміну від назви, він не обов’язково негативний, якщо ваша стратегія спрямована на використання низхідних трендів.

На індексах і акціях, які історично зростають, перехід «смерті» зазвичай закриває довгі позиції. Але на валютних парах Forex або криптовалютах він відкриває можливості для коротких позицій.

S&P500 іноді демонстрував хибні перехіди «смерті», коли ринок одразу знову йшов вгору. Але у парах, таких як GBPUSD, перехід «смерті» був надзвичайно ефективним для фіксації тривалих падінь.

▶ Торгівля за Золотим Хрестом: довгострокові інвестиції

Ця стратегія створена для тривалих операцій, орієнтованих на прибутки за місяці або навіть роки. Вона не підходить для скальпінгу або внутрішньоденних торгів за 15 хвилин.

Якщо хочете використовувати Золотий Хрест, готуйтеся тримати позиції відкритими протягом тривалого часу. Це передбачає витрати на нічне фінансування і комісії за утримання. Важливо дослідити тарифи різних брокерів перед початком.

Головна мета — захопити структурні висхідні рухи активів із чіткими і тривалими трендами. Найкращий час для очікування Золотих Хрестів — під час тривалих низхідних ринків у стабільних активах.

▶ Останні зауваження

Золотий Хрест — потужний інструмент, коли його застосовують із рекомендованими параметрами (50 і 200 періодів на денних графіках), але вимагає дисципліни і обережності. Не торгуйте всліпу, покладаючись лише на цей індикатор.

Використовуйте підтвердження з іншими індикаторами, зосереджуйтеся на активах із передбачуваною поведінкою, доповнюйте фундаментальним аналізом і завжди керуйте ризиками належним чином. У низхідних ринках найкращі можливості для захоплення Золотих Хрестів, що приносять довгостроковий стабільний прибуток.