Що таке просадка в торгівлі Forex і різні типи збитків

Вступ: Важливість розуміння Drawdown

Кожен трейдер стикається з реальністю ринку: втрати — це частина гри. Торгівля на форексі не обіцяє лише прибутки. Навіть найкращі трейдери помічають, що їхній баланс зменшується. Часто важливим питанням є не уникнення drawdown, тобто втрат, а як його документувати. У цій статті ми дослідимо значення Drawdown, різні його типи та способи управління, щоб ваш рахунок залишався стійким до тиску.

Що таке Drawdown: базове розуміння

Drawdown означає зниження балансу рахунку від його максимуму до мінімуму за певний період. Щоб зрозуміти простіше, уявіть, що drawdown — це “відкликання” або “зниження” ваших капіталів.

Розглянемо базовий приклад: якщо ви починаєте з рахунку 10 000 грн і після послідовних збитків баланс зменшується до 8 000 грн, перед відновленням до попереднього рівня, ваш Drawdown становить 2 000 грн. Цей показник відображає рівень ризику, який ви прийняли.

Чому Drawdown важливий?

По-перше, він вимірює ефективність вашої стратегії. Високий Drawdown вказує на те, що ви берете на себе високий ризик або стратегія має проблеми. По-друге, він допомагає визначити час відновлення. Чим більший Drawdown, тим вище потрібно отримати прибутку для повернення до попереднього рівня. Наприклад, при збитках 50%, потрібно отримати 100% прибутку, щоб повернутися.

П’ять типів Drawdown, які повинен знати трейдер

1. Equity Drawdown: видиме зниження у реальному часі

Equity Drawdown вимірює зниження залишку згідно з даними вашої системи, включаючи відкриті збитки (ще не реалізовані) та закриті збитки (уже реалізовані). Він змінюється щохвилини через коливання ринку.

Приклад: ви відкрили рахунок на 10 000 грн і маєте відкриту позицію з тимчасовим збитком. Баланс зменшився до 9 000 грн. Тоді Equity Drawdown становить 1 000 грн. Але при коливаннях ринку він може знизитися до 500 грн або піднятися до 1 500 грн.

Справжнє значення: цей показник відображає психологічний стрес від торгівлі і допомагає слідкувати за ризиком у реальному часі.

2. Historical Drawdown: уроки з минулого

Historical Drawdown — це найбільше зниження, яке ваш рахунок зазнав з моменту початку торгів до сьогодні. Це знімок найгіршої ситуації у минулому.

Приклад: ваш рахунок зріс з 10 000 грн до максимуму 15 000 грн, а потім ринок різко повернувся, і баланс знизився до 10 000 грн. Тоді ваш Historical Drawdown становить 5 000 грн (15 000 - 10 000).

Застосування: знаючи, що максимальний історичний Drawdown — 5 000 грн, ви можете встановити цілі управління ризиком, щоб уникнути повторення таких втрат.

3. Relative Drawdown: дивимося на відсотки

Relative Drawdown показує втрати у відсотках від максимуму. Це більш об’єктивний показник, оскільки враховує розмір рахунку.

Формула: (максимум - мінімум) ÷ максимум × 100

Приклад: ваш рахунок зріс з 10 000 грн до 20 000 грн, потім знизився до 15 000 грн. Relative Drawdown = (20 000 - 15 000) ÷ 20 000 × 100 = 25%.

Важливість: Relative Drawdown 25% може здаватися гіршим за 5 000 грн (абсолютний), але він дає точніше уявлення, оскільки показує, що ви втратили чверть від максимуму.

4. Absolute Drawdown: простий підрахунок

Absolute Drawdown — це зниження від початкового депозиту. Він відповідає на питання: “Наскільки я відійшов від початкових грошей?”

Формула: початковий депозит - мінімальний баланс у рахунку

Приклад: ви внесли 10 000 грн, і баланс знизився до 8 000 грн. Absolute Drawdown = 2 000 грн.

Коли використовувати: для новачків цей показник допомагає зрозуміти, скільки грошей ви фактично втратили.

5. Floating Drawdown: ризик у повітрі

Floating Drawdown — це потенційна втрата, яка ще не реалізована, оскільки позиція відкриті. Він дуже залежить від коливань ринку.

Приклад: ви відкрили позицію на BTC, і ринок рухається проти вас. Баланс зменшився з 10 000 грн до 9 200 грн. Floating Drawdown = 800 грн. Але при поверненні ринку він може знизитися до 500 грн або навіть принести прибуток.

Практичне значення: цей показник показує реальний ризик відкритих позицій і допомагає приймати рішення — “зачекати” або “закрити з втратами”.

Чіткі формули та приклади розрахунків

П’ять стратегій контролю Drawdown

А. Встановіть чіткі обмеження Drawdown

Багато трейдерів ставлять ціль: “Я припиню торгувати, коли Drawdown досягне 10%” або “15% від рахунку”. Це дисциплінує і запобігає емоційним рішенням під час втрат. Коли досягаєте межі — зупиніться і переоцініть свою стратегію.

Б. Використовуйте розумний Stop Loss

Stop Loss — це рівень ціни, що закриває позицію автоматично. Для кожної угоди встановлюйте Stop Loss на відстані 1-3% від точки входу, залежно від стратегії. Це запобігає однієї великої втрати, що може знищити рахунок.

В. Контролюйте розмір позиції

Перед відкриттям визначте, скільки ризикуєте на одну угоду. Зазвичай не більше 2% від балансу. Наприклад, при рахунку 10 000 грн — ризик не більше 200 грн. Це допомагає тримати Drawdown під контролем.

Г. Використовуйте співвідношення Risk/Reward

При вході в угоду ставте ціль прибутку щонайменше вдвічі більшою за ризик. Наприклад, ризик 100 грн, ціль — 200 грн. Це дозволяє виграшним торгівлям компенсувати програшні і зменшувати Drawdown.

Д. Регулярно знімайте частину прибутку

Якщо рахунок значно зростає, виводьте частину грошей. Це не здача, а захід безпеки. Збереження частини коштів поза торгівлею допомагає уникнути великих втрат у майбутньому.

Е. Уникайте торгів у помсту

Найважливіше: коли рахунок у великому Drawdown, бажання “відплатити” сильне. Це веде до ризикованих рішень і ще більших втрат. Замість цього прийміть збитки, поверніться до стратегії і торгуйте з розумом наступного дня.

Висновок: розуміння Drawdown для сталого трейдингу

Drawdown не є найгіршим — це частина торгівлі. Важливо розуміти, що існує кілька типів Drawdown, і кожен розповідає свою історію про ефективність. Трейдери мають знати, що Drawdown — це тимчасові втрати, а не кінець світу.

Відстежуючи Equity Drawdown, оцінюючи Historical Drawdown, розуміючи Relative Drawdown, обчислюючи Absolute Drawdown і контролюючи Floating Drawdown, ви отримуєте повну картину ризиків.

Пам’ятайте: успішні трейдери — це не ті, хто не має Drawdown, а ті, хто вміє їх оцінювати, управляти і вчитися на них.

Щоб переконатися у ефективності вашої стратегії, спробуйте торгувати на демо-рахунку. Багато платформ пропонують демо-рахунки з віртуальними коштами, що дозволяє тренуватися без ризику реальних грошей. Тестуйте стратегію на демо, перш ніж почати реальну торгівлю — це розумно.