Оволодіння торговою стратегією на основі ковзних середніх: від базових формул до практичного застосування

移動 середня лінія — це найосновніший і найважливіший інструмент технічного аналізу. Незалежно від того, чи ви короткостроковий чи довгостроковий трейдер, розуміння принципів та методів застосування цього індикатора значно підвищить ймовірність успіху ваших торгових рішень. У цій статті ми розглянемо його з точки зору принципів, обчислень та застосування.

Ядро принципу рухомої середньої лінії

Рухома середня лінія (Moving Average, скорочено MA), також відома як середня лінія, по суті є інструментом визначення тренду. Вона обчислює середню ціну за певний період часу, допомагаючи трейдерам ідентифікувати напрямок руху ціни.

Формула найпростіша для рухомої середньої:

N-денна рухома середня = сума закритих цін за N днів ÷ N

Наприклад, 5-денна середня — це сума закритих цін за останні 5 днів, поділена на 5. З часом нові дані додаються, а найстаріші — виключаються, утворюючи так звану «рухому» середню лінію, що оновлюється.

Мінус у тому, що вона допомагає швидко визначити короткострокові, середньострокові та довгострокові тренди. Спостерігаючи за розташуванням різних середніх ліній, можна визначити домінуючу силу — бичачу чи ведмежу — і знайти оптимальні точки входу або виходу.

Три основні типи рухомих середніх ліній

На ринку популярні три типи, кожен з яких має свої особливості у розрахунках:

Проста рухома середня (SMA) — використовує найпростіший арифметичний метод, кожен день має однаковий ваговий внесок, обчислення максимально просте.

Вагова рухома середня (WMA) — надає більшої ваги недавнім цінам, чим ближче до сьогоднішнього дня, тим більший вплив вони мають на середню. Це дозволяє швидше реагувати на недавні зміни цін.

Експоненційна рухома середня (EMA) — застосовує експоненційне зважування, швидко реагує на останні зміни цін. Оскільки EMA більш чутлива до цінових коливань, її зазвичай віддають перевагу короткострокові трейдери.

Порівняно з SMA, WMA та EMA надають більшого значення недавнім цінам, що робить їх більш точними для визначення короткострокових рухів.

Вибір відповідного періоду середньої

Період середньої лінії впливає на її чутливість і точність. Зазвичай їх поділяють на такі категорії:

Короткострокові середні: 5-днів, 10-днів

• 5-днівна — відображає ціну за минулий тиждень, дуже швидка, слугує індикатором короткострокового настрою. Якщо вона швидко зростає і розташована вище інших середніх, це сигнал сильного бичачого тренду.
• 10-днівна — також підходить для короткострокової торгівлі.

Середньострокові середні: 20-днів, 60-днів

• 20-днівна (місячна) — показує ціновий тренд за місяць, є важливим індикатором для короткострокових і середньострокових інвесторів.
• 60-днівна (квартальна) — використовується для середньострокового аналізу.

Довгострокові середні: 200-днів, 240-днів

• 200-днівна (річна) — відображає ціновий тренд за рік, допомагає визначити напрямок довгострокової тенденції.

Зверніть увагу, що короткострокові середні більш чутливі, але менш точні у прогнозах, тоді як довгострокові — менш швидкі у реагуванні, але більш надійні для визначення тренду. Вибір періоду залежить від вашої торгової стратегії. Деякі трейдери використовують 14-днівну (двотижневу), інші — 182-днівну (приблизно півріччя). Вам потрібно знайти оптимальне співвідношення для себе.

Чотири практичні способи застосування рухомих середніх

1. Визначення тренду за розташуванням середніх

Коли короткострокові середні (5, 10 днів) розташовані вище середніх середньострокових і довгострокових (20, 60, 240 днів) і мають висхідний порядок — це бичача розстановка (бичачий тренд), що свідчить про зростання цін. У такій ситуації варто розглядати входи в покупку.

Якщо короткострокові середні розташовані нижче всіх довгострокових — це ведмежий тренд, що сигналізує про подальше падіння цін, і слід утриматися від покупки або відкривати короткі позиції.

Якщо ціна коливається між короткостроковими і довгостроковими середніми — ринок у фазі consolidation, слід бути обережним і уникати необдуманих рішень.

2. Виявлення «золотого» та «смертельного» перетину

Золотий перетин: коротка середня (наприклад, 10-днівна) перетинає довгу (20 або 60 днів) зверху вниз — сигнал початку зростання, хороший момент для входу.

Мертва перетина: коротка перетинає довгу знизу вгору — сигнал можливого падіння, слід закрити позиції або відкривати шорт.

Наприклад, на графіку EUR/USD, коли 10-днівна перетинає 20 і 60 днів — ціна починає зростати.

3. Комбінування з осциляторними індикаторами для підтвердження

Головний недолік середніх — їх запізнювання: вони реагують на цінові зміни з затримкою. Щоб подолати це, їх застосовують разом з передовими індикаторами, наприклад RSI, MACD.

Якщо RSI виходить з зони перепроданості і одночасно середні лінії вказують на стабілізацію або розгортання — це може бути сигналом до формування дна. Трейдери з розумом використовують цю інформацію для відкриття протилежних позицій або фіксації прибутку.

4. Встановлення стоп-лоссів за допомогою середніх

У системі Трейсі Брейка (Turtle Trading) середні лінії разом з максимумами/мінімумами за N днів використовуються для визначення рівнів стоп-лоссу. Якщо ціна падає нижче 10-денної середньої і оновлює мінімум — потрібно закривати позицію. Аналогічно для шортів.

Цей підхід базується на об’єктивних цінових даних і допомагає уникнути суб’єктивних помилок.

Обмеження та шляхи покращення рухомих середніх

Хоча вони дуже корисні, рухомі середні мають свої недоліки:

• Запізнювання: вони базуються на минулих цінах, тому є «заднім числом», особливо довгострокові — дуже запізнюються.
• Не прогнозують майбутнє: минулі цінові рухи не гарантують майбутніх трендів.
• Можуть пропустити розвороти: через свою згладженість важко точно визначити вершини і низини.

Щоб покращити систему, рекомендується:

• використовувати кілька періодів середніх одночасно;
• поєднувати з графічними моделями цінових свічок і обсягами;
• додавати індикатори RSI, MACD, KD для комплексного аналізу.

Пам’ятайте: немає ідеального індикатора, є лише постійне вдосконалення торгової системи.

Формули рухомих середніх — це лише основа, справжня майстерність трейдера — у глибокому розумінні ринку і постійному практичному досвіді. Рекомендується тренуватися на демо-рахунках, щоб опанувати застосування в різних ринкових умовах.