Прихована стратегія розходження: оволодійте ключами технічного аналізу Крипто

У криптовалютній торгівлі, незалежно від обраного таймфрейму, модель дивергенції є потужним сигналом, на який варто звернути увагу. Багато трейдерів зазвичай зосереджуються лише на класичній дивергенції, ігноруючи справжню силу прихованої дивергенції — вони зазвичай з’являються наприкінці фази consolidation, передбачаючи продовження існуючого тренду.

Розуміння явища дивергенції у криптовалютах

Дивергенція — це технічна модель аналізу, яка виникає, коли ціна активу та технічний індикатор рухаються у протилежних напрямках. Це відбувається, коли ви спостерігаєте нові максимум або мінімуми ціни, але відповідний індикатор (наприклад, RSI або MACD) подає протилежний сигнал.

Це явище вказує на можливу зміну поточного тренду. Якщо мова йде про бичачу дивергенцію (позитивну дивергенцію), це означає, що ціна може зростати; якщо ж про медведчу дивергенцію (негативну дивергенцію), це натяк на можливе падіння ціни. Для трейдерів з короткими позиціями бичача дивергенція є сигналом до закриття позиції; для довгих — сигналом до зменшення позиції.

Звичайна дивергенція vs прихована дивергенція: суттєва різниця

Звичайна дивергенція зазвичай з’являється наприкінці довгострокового тренду, сигналізуючи про його можливу зміну. На відміну від неї, прихована дивергенція виникає всередині фази consolidation і вказує на ймовірне продовження існуючого тренду.

Наприклад, у випадку з Біткоїном, рух у лютому 2021 року яскраво демонструє обидва типи моделей. Коли 4 лютого Біткоїн зазнав корекції, RSI показав нижчий мінімум, тоді як ціна — вищий мінімум — це приклад бичачої прихованої дивергенції, що передвіщає початок відскоку. Подібна ситуація повторилася 10-14 лютого. Але 19-21 лютого Біткоїн оновив новий максимум, а RSI показав нижчий максимум — це медведча дивергенція, і пізніше ціна знизилася приблизно на 25%.

Практичні кроки застосування прихованої дивергенції

Перший крок: визначити напрямок тренду та відфільтрувати торгівлю

Не кожна прихована дивергенція є підходящою для торгівлі. Найнадійніший сигнал — це дивергенція, яка співпадає з основним напрямком тренду. У висхідному тренді слід фокусуватися лише на бичачій прихованій дивергенції як на сигналові до купівлі, ігноруючи медведчі сигнали; у низхідному — навпаки. Це значно підвищить ймовірність успіху.

Другий крок: науково налаштувати рівень стоп-лосу

Обмеження прихованої дивергенції полягає у складності точно визначити момент розвороту. Тому важливо залишати достатній запас для коригування позиції. Для бичачої прихованої дивергенції стоп-лос слід ставити трохи нижче за останній мінімум; для медведчої — вище за останній максимум.

Третій крок: встановити цілі прибутку

Для короткострокової торгівлі на графіках (1-2 години) можна розглядати встановлення частини цілі при ризику у 2 рази. Наприклад, якщо стоп-лос на відстані 100 доларів, ціль — 200 доларів. Під час торгівлі слід постійно моніторити появу класичних дивергенцій, оскільки вони часто передвіщають виснаження тренду.

Використання MACD для ідентифікації прихованої дивергенції

MACD складається з трьох компонентів: MACD-лінії, сигнальної лінії та гістограми. При визначенні дивергенції можна зосередитися на самій MACD-лінії. Рекомендується зробити її більш помітною на графіку для зручності спостереження.

Процес ідентифікації досить простий: у висхідному тренді шукайте випадки, коли MACD формує нижчий мінімум, а ціна — вищий мінімум; у низхідному — навпаки. Наприклад, у березні 2021 року, коли Біткоїн після 25 березня почав відскок, MACD-лінія у період 27-28 березня показала нижчий мінімум, тоді як ціна — вищий мінімум — це класичний приклад бичачої прихованої дивергенції, що передвіщає зростання приблизно на 9%.

Методологія індикатора випадкових коливань

Індикатор випадкових коливань зазвичай налаштовується на параметри 15-5-5 або 14-3-3. Важливо зробити лінію %K більш помітною для легшого розпізнавання на графіку.

Наприклад, у червні 2021 року на графіку ETH у 1-годинному таймфреймі з’явилася медведча прихована дивергенція: індикатор випадкових коливань формує вищий максимум, тоді як ціна ETH — нижчий максимум. Це сигналізує про завершення фази consolidation і прискорення падіння. За два дні ETH знизився приблизно на 20%.

Обмеження прихованої дивергенції

Потрібно враховувати кілька реальних аспектів. По-перше, модель дивергенції легко ідентифікується у ретроспективі, але у реальній торгівлі її важко визначити через емоції. Оптимістичний настрій ринку може змусити вас неправильно інтерпретувати сигнал як бичачий, а потім виявити, що це пастка. Залишайтеся спокійними і аналізуйте об’єктивно.

По-друге, коли прихована дивергенція з’являється наприкінці довгострокового тренду, співвідношення ризик/прибуток стає неідеальним. Більша частина тренду вже завершена, і ціна входу може бути не найкращою.

Нарешті, цінові моделі малих криптовалют зазвичай менш надійні, ніж у Біткоїна або Ethereum, оскільки участь ринку менша, і вони більш схильні до волатильності та аномальних торгів.

Підсумки ключових моментів

Приховані бичачі та медведчі дивергенції — це потужні інструменти торгівлі, особливо при визначенні точок завершення consolidation. Ці моделі часто з’являються у криптовалютному ринку, що робить їх досить легкими для вивчення. Однак у реальній торгівлі їх розпізнавання вимагає практики і дисципліни.

Ключ до успіху у торгівлі прихованими дивергенціями — це постійне співвідношення сигналів із загальним напрямком тренду та підтвердження за допомогою імпульсних індикаторів. Тільки так цей інструмент технічного аналізу стане надійною перевагою у торгівлі.