คำเตือนจาก Charles Schwab: จัดสรรพอร์ตการลงทุน 1%-3% ไปที่ BTC/ETH ก็สามารถส่งผลอย่างชัดเจนต่อโปรไฟล์ความเสี่ยง

Gate News ข้อความข่าว 7 เมษายน บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Charles Schwab เผยแพร่รายงานวิจัยโดยระบุว่า แม้จะจัดสรรเงินเพียง 1%-3% ในพอร์ตการลงทุนไปยัง Bitcoin หรือ Ethereum ก็ยังอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตได้อย่างมีนัยสำคัญ รายงานวิจัยชี้ว่าในประวัติศาสตร์ Bitcoin และ Ethereum เคยปรับลงมากกว่า 70% ซึ่งสูงกว่าระดับความผันผวนของหุ้นหรือพันธบัตรอย่างมาก ดังนั้นการจัดสรรเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลอย่างชัดเจนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน Charles Schwab เสนอวิธีการจัดสรรสินทรัพย์เข้ารหัสลับ 2 แบบ: หนึ่งคือแนวทางตามทฤษฎีการลงทุนแบบดั้งเดิม โดยจัดสรรตามผลตอบแทนที่คาดหวัง ความผันผวน และสหสัมพันธ์; สองคือแนวทางตามการคำนวณความเสี่ยง โดยกำหนดสัดส่วนของสินทรัพย์เข้ารหัสลับตามความเสี่ยงที่ยินดีจะรับได้ โดยจะให้ความสำคัญเปลี่ยนจากผลตอบแทนไปสู่ความสามารถในการรับความเสี่ยง