最近发现不少人对自动化交易和量化机器人跃跃欲试，但我想说——在真金白银上场前，理解风险得比追求收益更优先。今天就聊聊量化交易里那些容易踩的坑。

**Риск 1: стратегия не подходит под условия**

Звучит круто, но не обязательно подходит именно вам. Стратегия, которая в прошлом бычьем рынке приносила огромные доходы, в условиях флэта может превратиться в мясорубку. Особенно если кто-то использует чрезмерную оптимизацию на исторических данных (в индустрии называется Overfitting), в результате — в бэктесте годовая доходность 100%, а в реальной торговле — прямые убытки. Мой подход — использовать инструменты для стресс-тестирования стратегии по нескольким временным периодам и валютам, чтобы понять, где находятся границы прибыли и убытков этой логики.

**Риск 2: технические сбои**

Это часто недооценивают. Колебания сети могут привести к разрыву API-соединения, и ваши ордера могут вообще не пройти или дублироваться. Еще более болезненно — скрытые баги в коде, которые автоматически выполняют операции снова и снова, пока не обнаружены — и уже поздно что-то исправлять. Также есть риск утечки API-ключей, что может привести к мгновенной потере активов.

**Риск 3: нарушение правил**

Использование количественных инструментов на крупных биржах требует соблюдения правил. Манипуляции рынком, такие как «отбивание» или «фальшивый объем», платформы категорически не терпят. Короче говоря, каждая сделка, выполненная с помощью инструмента, — это ваша ответственность.

**Мои методы риск-менеджмента**

Я рассматриваю量化 робота как нового сотрудника, которого нужно строго контролировать:

Маленький объем для тестирования — сначала запускаю стратегию на примерно 1000U на 1-2 месяца. Стоп-лосс — обязательный, его нужно устанавливать как на уровне инструмента, так и на уровне аккаунта. Нельзя один раз настроить и забыть, нужно регулярно пересматривать и проверять, не отклонилась ли стратегия от курса.

В заключение:量化 торговля — это серьезный способ инвестирования, а не способ быстро заработать. Чтобы успешно играть, нужно вкладывать время в обучение, начиная с понимания этих рисков. Помните — риски в криптовалютных инвестициях сами по себе очень высоки, и量化 торговля не может устранить этот базовый риск.