С практической точки зрения, что такое DMI: три основных применения этого индикатора тренда

Говоря о инструментах технического анализа, многие трейдеры в первую очередь вспоминают скользящие средние, MACD или KDJ, но зачастую игнорируют такой же мощный инструмент — индикатор DMI. Что такое DMI? Проще говоря, это “термометр” рыночного тренда, который помогает определить, движется ли цена вверх, вниз или находится в диапазоне. В этой статье на примерах реальных графиков мы подробно разберем основную логику индикатора DMI и его применение в торговле.

Что такое DMI? От определения к основным компонентам

Индикатор DMI — полное название «Индекс направленного движения»(Directional Movement Index), предложен великим аналитиком Уэллсом Уайлдером в 1978 году и по сей день остается важным инструментом определения направления рынка.

Эта система состоит из трех линий, каждая выполняет свою функцию:

+DI (положительный индекс направления) измеряет силу восходящего движения, рост линии означает усиление покупательской силы; -DI (отрицательный индекс направления) измеряет силу нисходящего движения, рост линии говорит о доминировании продавцов; ADX (средний индекс тренда) используется для измерения силы тренда — он не различает направление, а показывает его мощность.

Взаимодействие этих трех линий формирует всю систему индикатора и определяет, что такое DMI — полноценная система определения тренда и сигналов.

Как рассчитывать DMI? Основная логика вычислений

Чтобы по-настоящему понять, что такое DMI, важно разобраться в его расчетной логике. Возьмем дневной график в качестве примера:

Первый шаг: расчет значений направленного движения

• +DM = максимум текущего дня - максимум предыдущего дня
• -DM = минимум предыдущего дня - минимум текущего дня
• Внимание: любые отрицательные значения приравниваются к 0, учитываются только положительные

Второй шаг: определение истинного диапазона (TR) Берутся максимум из трех значений: текущий максимум - текущий минимум, текущий максимум - предыдущая цена закрытия, предыдущая цена закрытия - текущий минимум

Третий шаг: расчет индексов направления

• +DI = сумма +DM за 14 дней ÷ сумма TR за 14 дней (× 100
• -DI = сумма -DM за 14 дней ÷ сумма TR за 14 дней )× 100

Четвертый шаг: определение силы тренда ADX — это 14-дневное скользящее среднее DX, отражающее общую силу тренда

Короче говоря, что такое DMI — это отслеживание изменений направления цены и количественная оценка силы рынка с помощью данных.

Торговая практика: три основных сценария применения индикатора DMI

( Сценарий 1: использование ADX для определения наличия тренда

Значение ADX — ключ к измерению силы тренда. Когда ADX > 25, рынок находится в явном тренде (вверх или вниз); при ADX < 25 — рынок в диапазоне, тренд неясен.

Например, по спотовому золоту, когда ADX с 15 поднялся до 30, это часто сигнализирует о начале односторонней тенденции. В такие моменты важно поймать направление тренда, а игнорирование ADX часто приводит к флэтовым колебаниям и ложным сигналам.

) Сценарий 2: пересечения +DI и -DI

Это самый наглядный торговый сигнал по DMI:

Покупка: линия +DI пересекает -DI сверху вниз, указывая на преобладание быков и начало восходящего тренда
Продажа: линия +DI пересекает -DI снизу вверх, указывая на доминирование медведей и нисходящий тренд

Например, по акциям Apple(AAPL) 6 ноября 2023 года, когда +DI пересек -DI снизу, цена выросла с 179 до 199 долларов. Такие пересечения часто происходят в ключевые моменты смены тренда.

( Сценарий 3: дивергенции как сигнал разворота

Когда цена достигает новых максимумов, а +DI при этом снижается, или цена падает до новых минимумов, а -DI ослабевает — возникает дивергенция — это обычно предвестник разворота тренда.

На недельном графике USD/JPY с апреля по октябрь 2023 года цена постоянно обновляла максимумы, а +DI и ADX начали снижаться, образуя “две вершины”, что предвещало разворот. В октябре пара действительно начала снижаться.

Аналогично, по Brent Oil в конце марта, несмотря на новые минимумы цены, -DI не достигла новых минимумов, образовав дивергенцию, что в итоге привело к отскоку цены вверх.

Преимущества и ограничения индикатора DMI

Плюсы: DMI количественно оценивает силу тренда, помогает трейдерам оценить вероятность успеха и управлять позициями; особенно хорошо работает на долгосрочных трендах.

Минусы: расчет основан на скользящих средних цен, поэтому реагирует медленно и может запаздывать при резких движениях; в боковых рынках часто дает ложные сигналы.

Варианты улучшения: для разных активов можно настраивать параметры DMI), например, с 14 на 9###, а также использовать в сочетании с MACD или RSI для подтверждения сигналов, а также применять фигуры графического анализа###, такие как голова и плечи, для точного определения точек выхода.

Итог: что такое DMI и зачем его использовать

Что такое DMI? В конечном итоге, это система квантования тренда. Линии +DI, -DI и ADX работают вместе, чтобы показать направление рынка(, покупать или продавать), а также оценить силу движения###, стоит ли входить в сделку.

Особенно в трендовом рынке DMI помогает трейдерам избегать ошибок. Но важно помнить, что ни один индикатор не совершенен — DMI нужно использовать в сочетании с анализом графических фигур и другими техническими инструментами, чтобы построить полноценную торговую стратегию. Освоение того, что такое DMI, — это только первый шаг, а интеграция его в свою систему — путь к профессионализму.