ATR Индикатор, который должен знать трейдер. Как применять Average True Range на рынке

В успешной торговле Измерение волатильности цен — важный фактор, который нельзя игнорировать. Средний истинный диапазон (ATR) Это очень полезный индикатор для анализа колебаний цен. Особенность в том, что это очень хорошо помогает определить правильную точку входа и выхода.

Что такое ATR и почему он важен?

Средний истинный диапазонЭто технический инструмент, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером для измерения средних изменений цен.Волатильность (Волатильность) Это и есть масштаб колебания цен. Будь то бычий или медвежий.

Особенность ATR в том, что она не сообщает, будет ли цена ростом или падать, а показывает, с какой скоростью цена будет двигаться, что важно для правильной установки точек Take Profit и Stop Loss. Это также помогает трейдерам лучше понять характеристики рынка в разное время.

Как работает ATR?

Когда ATR повышается, это означает, что цена в этом диапазоне меняется постепенно. Направление каждого свечника расширяется, и вы увидите, что цена растёт довольно широко, будь то короткая или длинная.

С другой стороны Когда ATR низкий, цена обычно спит в узком диапазоне, изменение небольшое, а подсвечник выглядит незначительным. Это признак того, что рынок консолидируется.

Ещё один важный знак: Когда достаточно низкий ATR готовится к восстановлению, это обычно указывает на пробой цены. (Прорыв) Это отличная возможность для трейдеров, которые ждут крупных ходов.

Множество преимуществ, которые приносит ATR

1. Точно измерять рыночный риск

ATR сообщает, растёт ли риск на рынке. Высокий ATR указывает на повышенный риск. В то время как низкая стоимость указывает на относительно устойчивый рынок.

2. Можно оценить ожидаемые колебания цен.

Посмотрев на текущее значение ATR. Вы можете оценить, на сколько пунктов цена, вероятно, изменится в ближайшем будущем. Это ценная информация при планировании торговой стратегии.

3. Устанавливайте точки стоп-лосса и тейк-профита, подходящие для рыночных условий.

Например, если ATR = 8 пунктов, можно установить стоп-лосс по текущей цене минус 8 пипсов и фиксировать прибыль по текущей цене плюс 8 пипсов.

4. Простота использования

ATR не сложен, потому что на каждой современной торговой платформе он уже есть. Не обязательно делать вычисления вручную, достаточно читать значения, отображаемые на дисплее.

Разница между волатильностью и импульсом

Трейдеры часто путаются между этими двумя понятиями. Волатильность (Волатильность) Измерение ATR выглядит следующим образом Размер Перемен, будь ты на высоте или вниз.

Секция импульса (Импульс) Это мера. Направление и сила Если импульс сильный, цена продолжит двигаться в ту или иную сторону.

На рынке с чёткой тенденцией. (Восходящий или нисходящий тренд) Часто наблюдается низкий ATR, но сильный импульс, что означает, что цена постоянно движется в одном направлении. Наоборот, если ATR высок, но импульс слаб, цена колеблется туда-сюда. Нет чёткого направления.

Как найти ATR?

Формула вычисления ATR начинается с поиска истинного диапазона. (TR) За каждый день

Шаг 1: Вычислите истинный диапазон

TR = Максимум: (Высокий — Низкий), |Высокий - Закрыть накануне|, |Низкий - Закрыть Накануне|

Где:

• Высокая = Сегодняшняя высокая цена
• Low = сегодняшняя низкая цена.
• Закрыть = цена закрытия предыдущего дня.

Шаг 2: Рассчитать среднее значение

Возьмите определённое количество исторических значений TR. (Обычно используется 14 дней.) Давайте поделим на количество дней.

Пример из реальных данных: если значения TR за последние 14 дней составят 11,45 пункта, то 14-дневный ATR = 11,45 ÷ 14 = 0,82 пункта.

Это значение 0,82 указывает на то, что за последние 14 дней цена в среднем двигалась на 0,82 пункта в день, что считается умеренным.

Как использовать ATR в реальной торговле

1. Используйте ATR для ожидания прорыва цены. (Прорывная торговля)

Когда низкий ATR движется выше, Это означает, что цена готовится к крупному скачу. Это отличная возможность войти в прорывную сделку.

2. Используйте ATR в дневной торговле

Во время открытого рынка ATR обычно резко растёт из-за большого количества сделок. Дневные трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы выбрать ожидание сигналов с идеальным импульсом.

3. Скорректируйте стоп-лосс в зависимости от волатильности.

Если волатильность увеличивается, Попробуйте отрегулировать точку стоп-лосса дальше, чтобы избежать отсечения. С другой стороны Когда волатильность снижается, можно приблизиться к экономии капитала.

Задавайте часто задаваемые вопросы

Сколько должен стоить хороший ATR?

Универсального ответа нет, «хорошее» значение ATR зависит от выбранного инструмента и длительности. Если вы торгуете биткоином в течение 1 часа, ATR может быть выше $100, но для акций уровня мощности 1 он может быть высоким. Волатильность также увеличивается.

Что означает очень низкий ATR?

Возможно, это точка входа в торговлю с прорывом, потому что низкая волатильность обычно сопровождается крупными движениями.

Как использовать ATR для снижения рисков?

Проверьте значение ATR перед вступлением в сделку Если волатильность очень высока. Старайтесь уменьшить размер лота, чтобы при резком росте и падении цены вы не теряли слишком много.

Заключение: ATR, который вам нужно знать

ATR — Индикаторы, которые помогают измерять рыночную волатильность, используются не для определения направления, а для размера движения. Высокая = Высокая волатильность, Низкая = Низкая волатильность. Хорошо понимая ATR, вы сможете более рационально устанавливать стоп-лосс и получать очки прибыли. Вместо того чтобы гадать без оснований.

Попробуйте использовать ATR вместе с другими индикаторами, такими как MACD, скользящая средняя или RSI, чтобы сделать ваши торговые сигналы более точными. Когда освоишь его. Торговля проходит плавнее, а контроль рисков лучше.