Руководство по торговле с индикатором DMI: три шага к освоению определения тренда и времени входа и выхода

Многие трейдеры сталкивались с этой проблемой: как определить, действительно ли на рынке есть тренд? Когда входить в позицию, а когда выходить? Индикатор DMI именно создан для решения этой ключевой задачи. В этой статье с практической точки зрения мы расскажем о трех основных способах быстрого освоения индикатора DMI и продемонстрируем их применение на реальных рыночных кейсах.

Индикатор DMI: необходимое оружие трендовых трейдеров

Индикатор DMI — полное название «Индекс направленного движения» (Directional Movement Index), был разработан трейдером Уэллсом Вильдером в 1978 году. Этот индикатор остается актуальным благодаря своей способности количественно оценивать рыночный тренд, помогая трейдерам быстро определить направление среди множества технических индикаторов.

Индикатор DMI состоит из трех линий, каждая из которых выполняет свою функцию:

+DI (положительный индекс направления) измеряет силу восходящего импульса. Когда линия +DI постоянно растет, это говорит о усилении покупательской силы и росте рынка.

-DI (отрицательный индекс направления) измеряет силу нисходящего импульса. Когда линия -DI движется вверх, это означает, что продавцы начинают доминировать, и рынок склонен к снижению.

ADX (средний индекс тренда) оценивает силу тренда независимо от его направления. Чем выше значение ADX, тем яснее текущий тренд; снижение ADX свидетельствует о переходе рынка в флет или боковое движение, и сигналы становятся менее надежными.

Как рассчитывается индикатор DMI? Быстрое понимание основной логики

Расчет DMI включает несколько шагов, но его основная идея очень проста: измерять величину повышения или понижения каждой свечи относительно предыдущей.

На примере дневного графика процесс выглядит так:

Шаг 1: определение направленного движения

Ежедневно рассчитываются положительное (+DM) и отрицательное (-DM) направленное движение. Если максимум текущего дня выше предыдущего, фиксируется разница как +DM; если минимум ниже предыдущего, — как -DM. Все отрицательные значения при этом приравниваются к нулю.

Шаг 2: расчет истинного диапазона (TR)

TR — это показатель, который стандартизирует волатильность, выбирая максимум из трех значений: разницы между максимумом и минимумом текущего дня, разницы между максимумом текущего дня и закрытием предыдущего, а также разницы между закрытием предыдущего и минимумом текущего дня.

Шаг 3: расчет индексов направления

+DI = сумма +DM за 14 дней / сумма TR за 14 дней × 100
-DI = сумма -DM за 14 дней / сумма TR за 14 дней × 100

Шаг 4: расчет силы тренда

ADX вычисляется как скользящее среднее разницы между +DI и -DI, не указывая направление, а показывая силу тренда.

Практическое применение: три основных способа использования индикатора DMI

( Способ 1: Быстрая оценка наличия явного тренда

Самый очевидный способ — смотреть на значение ADX. Когда ADX превышает 25, это говорит о формировании явного восходящего или нисходящего тренда, что повышает вероятность успешной торговли по тренду. В то время как при значениях ниже 25 рынок находится в состоянии флета или бокового движения, и вход в позицию в таких условиях рискован.

Например, при торговле спот-золотом, когда ADX пересекает 25 сверху, это сигнал о начале нового трендового движения. Трейдер может ориентироваться на расположение линий +DI и -DI для определения направления — покупать или продавать.

) Способ 2: Поиск точек входа и выхода

Когда линия +DI пересекает -DI снизу вверх — это сигнал к покупке, так как восходящий импульс начинает преобладать. Обратное пересечение — сигнал к продаже или короткой позиции.

На графике акций Apple (AAPL) это хорошо видно: 6 ноября, когда +DI пересек -DI сверху, цена начала расти с 179.23 до 199.62 долларов. Такой сигнал, подтвержденный другими индикаторами, повышает вероятность успеха.

( Способ 3: Предупреждение о возможной смене тренда

DMI способен заранее предупредить о слабости тренда. Когда цена достигает новых максимумов, а +DI и ADX начинают снижаться или формируют «двойной вершины», это говорит о слабости восходящего импульса — возможен разворот (дивергенция).

Например, в случае с USDJPY с апреля по октябрь, цена достигала новых максимумов, а +DI и ADX начали снижаться, формируя явную дивергенцию. В итоге в октябре доллар и иена начали корректироваться, что подтвердило сигнал.

Аналогично, в конце февраля Brent Oil после сильного падения продолжала снижаться, но -DI не достигла новых минимумов, образовав дивергенцию на дне. После этого нефть развернулась вверх, и трейдеры, вошедшие в позицию на дне, получили хорошую прибыль.

Анализ достоинств и недостатков индикатора DMI

Плюсы: DMI позволяет количественно оценить силу тренда, повышая качество решений. Особенно благодаря ADX трейдеры могут понять, насколько сильен текущий тренд, что помогает управлять размером позиций. Для долгосрочных трендовых стратегий DMI — мощный инструмент.

Минусы: Расчет основан на 14-дневных скользящих средних, что делает индикатор медленным и склонным к запаздыванию. В условиях флета он часто дает ложные сигналы, вызывая частые стоп-лоссы.

Как преодолеть: В практике можно адаптировать параметры DMI под торговый стиль: для краткосрочных сделок уменьшить период до 9. Также рекомендуется использовать дополнительные индикаторы, такие как MACD или RSI, для подтверждения сигналов. Например, при появлении дивергенции по DMI дождаться подтверждения через MACD (например, золотой крест), прежде чем входить в сделку, что значительно снизит количество ложных сигналов.

Итог

Индикатор DMI по сути помогает ответить на два ключевых вопроса: есть ли на рынке тренд? В каком направлении он движется? Он дает количественный ответ, исключая субъективизм. Однако ни один индикатор не идеален, и умный трейдер должен сочетать DMI с графическими моделями и другими инструментами, чтобы повысить точность решений и увеличить шансы на успех.