Дивергенция RSI и в торговле: овладей этим мощным сигналом, повышая вероятность стать успешным трейдером

В торговле акциями и цифровыми активами индекс относительной силы (RSI) является мощным инструментом для выявления экстремальных ситуаций на рынке. Но еще более эффективно то, что дивергенции RSI часто могут заранее предупредить о развороте цены. Однако стоит помнить, что RSI — не панацея — это всего лишь один из инструментов в вашем арсенале, и его необходимо сочетать с другими методами анализа для достижения максимальной эффективности.

Суть RSI: проницательный взгляд на экстремумы рынка

Что такое RSI? Этот технический индикатор принадлежит к семейству осцилляторов импульса и полностью называется индексом относительной силы (Relative Strength Index). Его основная функция — сравнить силу роста закрывающих цен за определенный период и силу падения закрывающих цен за тот же период, отображая результат на шкале от 0 до 100.

RSI удобен по двум причинам: во-первых, он сглаживает экстремальные колебания цен, уменьшая шумы; во-вторых, постоянный диапазон 0-100 позволяет быстро определить относительное положение цены.

Как рассчитывать RSI? Стандартная формула: RSI = 100 - [100 / (1 + RS)], где RS — отношение среднего значения роста цен за n периодов к среднему значению падения за тот же период. Большинство трейдеров используют 14-периодный RSI, но вы можете адаптировать параметры под свой стиль торговли.

Понимание двух экстремумов RSI: когда стоит насторожиться

RSI особенно важен в двух критических диапазонах:

Когда RSI ≥ 70, актив входит в зону перекупленности. Обычно это предвещает коррекцию, но не спешите открывать короткую позицию. В сильных трендах актив может оставаться в этом диапазоне долго. Даже если индикатор в конце снизится, это может быть лишь коррекцией внутри тренда, и цена продолжит расти.

Когда RSI ≤ 30, актив входит в зону перепроданности. Теоретически цена должна отскочить вверх, но если фундаментальные показатели плохие, инвесторы не захотят покупать, и цена может долго находиться в этом диапазоне. Аналогично, выход за границы диапазона — лишь временная коррекция, основной тренд еще не завершен.

Важно помнить, что один только сигнал RSI недостаточен. Необходимо подтверждение с помощью линий тренда. RSI — индикатор опережающий, он дает только необходимое условие; подтверждение прорыва трендовой линии — достаточное условие, и именно в этот момент вероятность удачной сделки возрастает.

Анализ кейса: понимание RSI на примере движения Tesla

С 2019 по 2022 год недельный график Tesla (NASDAQ: TSLA) ясно демонстрирует, как RSI может предупреждать о смене тренда:

Май 2019 года — RSI Tesla опустился в зону перепроданности, но затем отскочил и пробил линию нисходящего тренда. Это был сигнал к покупке. В последующие месяцы цена действительно начала расти, а RSI шёл вверх.

Начало 2020 года — во время пандемического шока RSI кратковременно достиг зоны перекупленности, но цена не пробила линию тренда, а RSI быстро вернулся к уровню около 50. Это означало лишь коррекцию, а не разворот. Трейдерам было выгодно наращивать позиции.

В середине 2020 года RSI неоднократно достигал зон перекупленности, но не опускался ниже середины, а цена стабильно росла. Логика ясна: пока RSI держится выше 50, тренд жив.

Перелом наступил в октябре 2021 года: RSI, хоть и оставался в зоне перекупленности, достиг более низкого максимума, чем предыдущий, а цена формировала более низкие вершины. Этот разрыв — дивергенция. Через два месяца Tesla пробила линию тренда и RSI ушёл в зону перепроданности — начался медвежий тренд.

Использование средней линии (50) RSI для оценки тренда

Это хитрый трюк, который многие игнорируют. На недельном графике Meta Platforms (NASDAQ: META) видно:

Март 2020 — RSI META достиг дна в зоне перепроданности и отскочил, затем колебался между зоной перекупленности и 50, а цена стабильно росла. Правило таково: если RSI держится выше 50, тренд жив; если ниже — доминирует нисходящий тренд.

Когда RSI многократно достигает зон перекупленности, кажется, что сила есть, но если очередной максимум ниже предыдущего, стоит насторожиться. В этом случае важно сравнить с ценовыми вершинами — снижение их уровня говорит о возможном развороте.

В начале 2022 года произошел разворот — цена пробила линию тренда, RSI ушёл в зону перепроданности. В последующие месяцы RSI колебался между перепроданностью и 50, а цена продолжала падать. Это — продолжение нисходящего тренда.

Торговые сигналы RSI: закономерности покупки и продажи

( Три условия для сигнала на покупку

Чтобы открыть длинную позицию по RSI, должны одновременно выполниться три условия:

1. RSI входит в зону перепроданности (< 30)
2. RSI отскакивает и возвращается в обычный диапазон
3. Цена пробивает линию нисходящего тренда

На примере тайваньского полупроводника TSMC (NYSE: TSM) — с сентября по октябрь 2022 — RSI долго находился в зоне перепроданности, затем начал расти. Как только цена пробила линию тренда, сигнал к покупке подтвердился.

Не забывайте, RSI — опережающий индикатор, и входить в сделку стоит только после подтверждения пробоя тренда.

) Три условия для сигнала на продажу

Логика коротких позиций зеркальна:

1. RSI входит в зону перекупленности (> 70)
2. RSI возвращается в обычный диапазон
3. Цена пробивает линию восходящего тренда

Пример — Applied Materials (NASDAQ: AMAT) — с ноября 2020 по апрель 2021 — RSI долго был в зоне перекупленности, затем цена начала снижаться. В январе 2022 года цена пробила линию тренда — сигнал к шорту. Этот медвежий тренд длился несколько месяцев.

Дивергенции: когда RSI предвещает разворот

Восходящая дивергенция: самый сильный бычий сигнал

Представьте ситуацию: цена достигает новых минимумов, а RSI — более высоких минимумов. Это восходящая дивергенция — мощный сигнал к развороту вверх.

Пример — Broadcom (NASDAQ: AVGO). В процессе падения цена делала более низкие минимумы, а RSI — более высокие минимумы. Это говорит о слабости продавцов и накоплении покупок. Через два месяца тренд развернулся вверх и продолжает расти.

Нисходящая дивергенция: самый сильный медвежий сигнал

Обратная ситуация: цена достигает новых максимумов, а RSI — более низких максимумов. Это нисходящая дивергенция, предвещающая скорый разворот вниз.

Пример — Disney (NYSE: DIS). Цена продолжала расти, а RSI показывал снижение максимумов. В итоге цена развернулась и падение длилось более года.

Дивергенции — один из самых надежных сигналов разворота в техническом анализе. Любой серьезный трейдер должен учитывать их в своих решениях.

Усиление RSI с помощью MACD

Иногда RSI может вводить в заблуждение, особенно на коротких таймфреймах из-за шума. Поэтому рекомендуется сочетать его с MACD — индикатором импульса.

MACD состоит из трех элементов: основной линии, сигнальной линии и гистограммы. Основные правила:

• Вход в зону экстремальных значений RSI (перекупленность или перепроданность) — необходимое условие
• Возврат RSI к среднему диапазону
• Пересечение гистограммы MACD через ноль в направлении, противоположном тренду — достаточное условие входа
• Пересечение основной линии MACD через сигнальную — сигнал к выходу

На примере Block Inc. (NYSE: SQ): после того, как RSI показал перекупленность и начал снижаться, ключевым подтверждением стало пересечение гистограммы MACD через ноль вниз. Это сигнал к продаже. Вход был сделан, и позицию держали до тех пор, пока MACD не пересек основную линию вверх — через 4 месяца.

Хотя цена продолжила падать, без четкой системы выхода можно было потерять прибыль из-за жадности.

Итог

RSI и дивергенции — мощные помощники в входе и выходе из рынка акций и криптовалют. В сочетании с другими индикаторами вероятность успеха значительно возрастает. Помните: индикаторы — лишь инструменты вероятностной игры, а ключ к успеху — правильное отношение, психология и управление рисками.