Почему трейдерам важно сохранять спокойствие и изучать корреляцию на рынке Forex?

В индустрии Forex, если вы до сих пор не понимаете взаимосвязь между валютными парами, то вы фактически торгуете вслепую, потому что знание Forex Correlation — это ключ к ясному восприятию движений рынка и более эффективным торговым решениям.

Что такое корреляция? Объяснение простыми словами

Корреляция по определению в статистике — это изучение взаимосвязи между различными переменными, насколько они связаны друг с другом и движутся в одном или противоположных направлениях.

На рынке Forex именно так — когда евро (EUR) растет, доллар США (USD) часто падает, или часто валюты разных стран движутся синхронно. Эта взаимосвязь и есть — корреляция.

Для измерения корреляции используют число, называемое коэффициент корреляции, которое варьируется от -1 до 1 и показывает, как связаны две валютные пары.

Forex корреляция — взаимосвязь валют на рынке обмена

Forex корреляция — это измерение взаимосвязи между валютными парами (Currency Pairs) или другими финансовыми активами на валютном рынке (Forex Market), где инвесторы по всему миру ежедневно покупают и продают иностранную валюту.

Эта взаимосвязь бывает двух типов:

Положительная (Positive Correlation): когда одна пара растет, другая тоже растет — как будто они идут “рука об руку”.

Отрицательная (Negative Correlation): когда одна пара растет, другая падает — как будто они идут “навстречу друг другу”.

Коэффициент корреляции — число, которое показывает правду

Число, измеряющее корреляцию, называется коэффициент корреляции и варьируется от -1 до 1. Каждое значение говорит о разной степени связи:

• +1.0: полная положительная корреляция (Perfect Positive Correlation) — валютные пары движутся в одном направлении на 100%
• +0.5 до +0.99: сильная положительная корреляция — пары обычно движутся вместе, но не всегда
• 0 до +0.49: слабая положительная корреляция — часто вместе, но не очень часто
• 0: отсутствие взаимосвязи — пары движутся независимо
• -0.01 до -0.49: слабая отрицательная корреляция — часто движутся вразнобой, но не всегда
• -0.5 до -0.99: сильная отрицательная корреляция — пары движутся в противоположных направлениях
• -1.0: полная отрицательная корреляция (Perfect Negative Correlation) — движутся полностью противоположно, на 100%

Расчет ведется по формуле коэффициента корреляции Пирсона, которая является стандартом в статистике.

Реальные примеры корреляции на графиках

На реальных графиках видно, что валюты с одинаковым базовым активом (схожи) часто имеют высокую корреляцию, например: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD — все они используют USD в качестве базовой валюты.

Примеры:

Корреляция между AUDJPY и EURJPY: значение около 80.3% — это значит, что когда AUD/JPY растет, EUR/JPY скорее всего тоже растет.

Корреляция между AUDUSD и USDCAD: около -89.6% — эти пары движутся в противоположных направлениях почти на 100%.

Корреляция между AUDNZD и USDJPY: около -0.5% — эти валюты движутся независимо друг от друга.

Торговля парами — стратегия при знании корреляции

Pairs Trading — стратегия торговли, использующая корреляцию Forex. Проще говоря, покупка одной валютной пары и продажа другой, связанной с ней.

Например, если вы видите, что EUR/USD и GBP/USD имеют высокую корреляцию (примерно +0.8), и цена EUR/USD начинает расти, вы можете одновременно купить EUR/USD и продать GBP/USD, чтобы заработать на разнице в движениях.

Рыночные настроения — Risk-on и Risk-off

При торговле трейдеры принимают решения, исходя из текущей ситуации на рынке, которая делится на два основных сценария:

Risk-on (готовность брать риск):
Когда рынок уверен, деньги идут в активы с высоким риском для получения большей прибыли. В это время безопасные валюты, такие как USD и JPY, теряют популярность, а инвесторы предпочитают AUD, NZD, CAD.

Risk-off (осторожность):
Когда рынок обеспокоен, деньги бегут в “убежища” — активы с низким риском, такие как доллар США (USD), японская иена (JPY) и золото (XAU/USD). Эти активы обычно растут при рыночных потрясениях.

К валютам с более высоким уровнем риска относятся: AUD, NZD, CAD
К безопасным валютам —: USD, JPY, XAU (золото)

Новости, влияющие на изменение корреляции

Взаимосвязь между валютами не статична — она может меняться в зависимости от ситуации:

1. Экономические показатели: ВВП, уровень безработицы, инфляция — влияют на стоимость валют.

2. Заседания центральных банков: слова председателей Fed, ECB или других банков могут кардинально менять тренды.

3. Внешнеторговые данные: экспорт и импорт важны для экономики страны.

4. Политические события: выборы, политическая нестабильность или изменения в политике.

Как использовать корреляцию для своей выгоды

Используйте различия:
Если две валютные пары имеют высокую положительную корреляцию (например +0.85), и рынок резко падает, можно купить одну и продать другую, чтобы заработать на расхождениях.

Диверсифицируйте портфель:
Если у вас есть позиции в AUD/USD (Risk-on), можно открыть контракт на золото или USD/JPY (Risk-off), чтобы сбалансировать риски.

Понимайте рынок:
Трейдеры, торгующие CFD или контрактами на разницу, могут использовать корреляцию для определения, находится ли рынок в состоянии Risk-on или Risk-off, и строить стратегию соответственно.

Важные предостережения при использовании корреляции

Корреляция меняется:
Высокая корреляция в одном состоянии рынка может исчезнуть или измениться в другом. Следите за обновлениями.

Не полагайтесь только на корреляцию:
Это лишь инструмент, не делайте его единственной причиной для входа или выхода из рынка. Обязательно используйте технический анализ, фундаментальные данные и психологию.

Будьте готовы к быстрым изменениям:
На рынке Forex все может измениться за час, и даже сильная корреляция может стать слабой или исчезнуть.

Запомните для более умных инвестиций

Forex корреляция — это не жесткое правило, а “направление”, которое помогает трейдерам лучше видеть рынок. Изучая и понимая взаимосвязи между валютами, вы сможете:

• Создавать более диверсифицированный и стабильный портфель
• Снижать риски при торговле валютами, движущимися одинаково
• Входить и выходить из рынка с большей уверенностью
• Увеличивать шансы на прибыль за счет разницы в ценах

Помните, что инвестиции связаны с риском. Перед принятием решений хорошо подумайте и задайте себе вопрос: “Готов ли я потерять эти деньги?” Если ответ — “да”, остановитесь и изучите больше, прежде чем торговать.