Не дайте себя обмануть отскоком! Биткоин в любой момент может вновь протестировать поддержку | Специальный анализ

Оригинальный заголовок: Не дайте себя обмануть отскоку! Биткоин может в любой момент повторно протестировать минимумы | Специальный аналитический обзор

Оригинальный автор: Cody

Оригинальный источник:

Репост: Daisy, Mars Finance

Аналитик рынка Conaldo, магистр финансовой статистики Колумбийского университета (США). С университетских лет специализируется на алгоритмической торговле на американском фондовом рынке, постепенно расширяя свою экспертизу до цифровых активов, таких как биткоин. На практике разработал собственную системную модель алгоритмической торговли и систему управления рисками; обладает острым аналитическим чутьём к рыночной волатильности и намерен продолжать профессиональное развитие в области трейдинга, стремясь к стабильной доходности. Каждую неделю будет подробно анализировать техническую, макроэкономическую и денежную ситуацию по BTC, проводить разбор реализованных стратегий и анонсировать важные предстоящие события для справки.

Краткое содержание еженедельного отчёта по сделкам: На прошлой неделе сделки строго следовали установленной стратегии — успешно реализовано две краткосрочные операции с совокупной доходностью 6,93%. Далее — подробный разбор рыночных прогнозов, исполнения стратегии и конкретных сделок.

I. Обзор динамики биткоина за прошлую неделю (01.12–07.12)

1. Обзор ключевых идей и операционной стратегии за прошлую неделю:

В прошлой публикации автор чётко обозначил: граница между быками и медведями — 89 000 долларов, на основе чего была составлена соответствующая стратегия. Краткое содержание:

① Прогноз движения: рассматривалась отметка 89 000 долларов как краткосровой водораздел. Если уровень устоит, вероятен отскок вверх; если пробит — начнётся движение к новым минимумам.

Ключевые зоны сопротивления:

Первая зона сопротивления: 94 000–96 500 долларов

Вторая зона сопротивления: 98 500–100 000 долларов

Ключевые зоны поддержки:

Первая зона поддержки: вблизи 89 000 долларов

Вторая зона поддержки: 85 500–88 000 долларов

Важная поддержка: вблизи 80 500 долларов

② Обзор стратегии:

Среднесрочная стратегия: удерживать около 65% среднесрочного «шорта».

Краткосрочная стратегия: все краткосрочные действия основывать на удержании/потере уровня 89 000 долларов, предусмотреть два сценария:

Сценарий А: если поддержка 89 000 долларов выдержит, при отскоке в область 94 000–96 500 долларов и появлении сигнала разворота впервые открывать 10% шорт, стоп-лосс выше 100 000 долларов. Если отскок продолжится к 98 500 и появится второй сигнал разворота — добавить ещё 20% шорт, общий стоп-лосс выше 100 000 долларов.

Сценарий В: если цена пробьёт 89 000 долларов вниз — сразу открыть 20% шорт, стоп-лосс в районе 92 000 долларов.

Общие правила фиксации прибыли: при подходе цены к ключевым поддержкам и появлении разворотного сигнала — частичная или полная фиксация краткосрочных позиций.

2. За прошлую неделю успешно реализованы две краткосрочные сделки (рисунок 1), суммарная доходность 6,93%. Подробности и разбор:

30-минутный график биткоина (K-line): (модель количественной оценки импульса + модель торговли на спрэде)

Рисунок 1

① Сводка сделок:

② Первая сделка (прибыль 2,14%): классическая реализация сценария В. После пробоя ключевой отметки 89 000 долларов — решительное открытие 20% шорт по 87 103 доллара и закрытие вблизи второй поддержки 84 989 долларов. Сделка чётко отражает принцип «следуй за пробоем».

③ Вторая сделка (прибыль 4,44%): точная реализация сценария А. После отбоя от 89 000 долларов и роста в первую зону сопротивления (94 000–96 500 долларов)), при сигнале на 93 321 долларе открыт 10% шорт, пойман последующий откат и фиксирована прибыль в районе 89 355 долларов.

④ Итог: Стратегия совпала с реальным движением, обе сделки строго следовали правилам входа, стоп-лосса и выхода. Результат — +6,93%, что подтверждает эффективность выбранной схемы.

3. Основные параметры движения биткоина за прошлую неделю:

Открытие: 90 369 долларов

Минимум: 83 814 долларов (понедельник)

Максимум: 94 172 доллара (среда)

Закрытие: 90 405 долларов

Изменение: рост за неделю 0,03%, максимальная амплитуда 12,36%

Оборот: 13,429 млрд долларов

Характер: высокая волатильность, недельная свеча с длинными тенями — «додзи»

4. Детальный обзор реального движения:

На прошлой неделе биткоин демонстрировал типичную «широкую волатильность» с резкими разворотами. Итоговая недельная доходность — всего +0,03%, сформирована свеча типа «додзи» с длинными тенями. В понедельник после открытия цена резко ушла вниз, пробив ключевую поддержку 89 000 долларов и достигнув минимума 83 814, после чего последовал отскок, дневное падение —4,53%. Следующие два дня резкий разворот вверх («V-образный»), восстановление всех потерь и обновление максимума недели 94 172 доллара. За два дня рост составил 8,18%. Вторая половина недели — новая просадка на 4,45%, после чего началась консолидация. Особенно примечательно: максимум 94 172 доллара почти идеально совпал с нижней границей первой зоны сопротивления 94 000–96 500 долларов (расхождение — 172 доллара), что вновь подтверждает точность технических уровней автора.

II. Системный технический анализ: комплексная оценка на основе мульти-моделей и многомерного подхода

Учитывая динамику прошедшей недели, далее — комплексный анализ внутренней структуры биткоина с помощью нескольких моделей.

Недельный таймфрейм:

Рисунок 2

1. Как показано на (рисунке 2), недельный анализ:

Модель количественной оценки импульса: по итогам недели обе линии импульса продолжают двигаться вниз. Белая линия уже три недели под нулевой осью, синяя вот-вот пересечёт её. После двух недель резкого отскока отрицательные бары уменьшаются. Быкам нужно срочно организовать сильную контратаку и вернуть обе линии выше нуля, иначе медведи получат ещё большее преимущество.

Прогноз модели импульса: индекс падения цен — высокий

Модель количественной оценки настроений: синяя линия — 52,08, сила — 0; жёлтая — 33,53, сила — 0, пик — 0.

Прогноз модели настроений: индекс поддержки/сопротивления — нейтральный

Модель цифрового мониторинга: цифровых сигналов нет.

Вывод: биткоин движется вниз, недельный таймфрейм близок к медвежьему рынку.

Дневной таймфрейм:

Рисунок 3

2. Как показано на (рисунке 3), дневной анализ:

Модель количественной оценки импульса: после недельного отскока обе линии под нулевой осью, но движутся вверх и приближаются к ней; однако бары постепенно сокращаются.

Прогноз модели импульса: бычий импульс постепенно угасает.

Модель количественной оценки настроений: синяя — 21, сила — 0; жёлтая — 32, сила — 0.

Прогноз модели настроений: индекс поддержки/сопротивления — нейтральный

Вывод: на дневке медвежий рынок, идёт отскок после перепроданности, но признаки ослабления уже есть.

III. Прогноз на текущую неделю (08.12–14.12)

1. Ожидается, что цена останется в диапазоне. Автор делит рынок на три зоны: 94 200–91 000–87 500–83 500 долларов. Сейчас идёт узкая консолидация в коридоре 91 000–87 000; далее рынок определится с направлением.

2. Сопротивления: первое — 91 000, второе — 94 000–96 500, важное — 98 500–100 000.

3. Поддержки: первая — 85 500–87 500, вторая — 83 500, важная — около 80 000.

IV. Операционная стратегия на неделю (без учёта форс-мажоров)

1. Среднесрочная: удерживать около 65% среднесрочного «шорта».

2. Краткосрочная: использовать 30% позиции, выставлять стоп-лосс, искать возможности для торговли на спрэде между поддержками/сопротивлениями (таймфреймы 60/240 мин).

3. С учётом высокой вероятности боковика на этой неделе, для краткосрочных сделок разработаны два сценария:

Сценарий А: если в начале недели рост — (продавать на отскоке)

Вход: при росте в зону 91 000–94 200 и появлении сигнала разворота — открыть 15% шорт.

Добавить: если продолжит расти и встретит сопротивление около 98 500 — добавить ещё 15% шорт.

Стоп-лосс: все шорты — выше 100 000.

Частичное закрытие: после окончания отскока и начале снижения, при подходе к первой поддержке — закрыть 50% позиции.

Полное закрытие: при снижении к зоне второй поддержки и появлении сигнала разворота — закрыть остаток позиции.

Сценарий В: если в начале недели будет пробита поддержка 87 500 — (ловить отскок на глубоком падении)

Вход: при снижении в диапазон 83 500–80 000 и появлении сигнала разворота — открыть 15% лонг.

Стоп-лосс: ниже 80 000.

Выход: при отскоке в зону 87 500–88 000 и появлении сигнала разворота — полностью закрыть позицию.

V. Особые рекомендации:

1. При открытии позиции — сразу выставлять начальный стоп-лосс.

2. При прибыли 1% — переносить стоп-лосс в безубыток.

3. При прибыли 2% — переносить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.

4. Дальнейшее сопровождение: при каждом дополнительном приросте прибыли на 1% — стоп-лосс сдвигать на 1% вверх, динамически защищая и фиксируя прибыль.

(Примечание: указанный порог 1% можно гибко корректировать с учётом личных предпочтений и волатильности инструмента.)

VI. Макроэкономика и анализ денежного рынка (08.12–14.12):

На этой неделе мировые рынки входят в самую важную фазу «недели супецентробанков». Главный фокус — решение ФРС США по ставке, обновление «dot plot» и выступление Пауэлла. Хотя рынок почти единодушно ждёт декабрьское снижение ставки, ключевое для рискованных активов (включая биткоин) — не факт снижения, а намёк на траекторию политики в 2025 году. Поэтому на этой неделе всё будет строиться вокруг «разницы ожиданий», и волатильность активов может резко возрасти.

С макро стороны — неделя насыщена важными релизами: во вторник американский JOLTs покажет охлаждение рынка труда (чем слабее — тем выше шансы на раннее снижение ставки); в среду — китайский CPI и соцкредиты зададут тон спросу/ликвидности в Азии; в пятницу — ВВП Британии и CPI Европы повлияют на глобальные ожидания смягчения. Однако всё это по значимости уступает заседанию ФРС — рынок «ждёт ответа» от Федрезерва.

Ставка практически гарантированно будет снижена в декабре, но именно «dot plot» определит направление на 3–6 месяцев вперёд. Если он окажется «ястребиным» (намёк на 0–1 снижение в 2025), рынок быстро пересмотрит ожидания, доходности US Treasuries вырастут, доллар усилится, риск-активы просядут, BTC может протестировать 85 000. Если же «dot plot» будет «голубиным» — минимум 2 снижения в 2025 — значит эпоха смягчения начнётся раньше, риск-активы быстро отыграют вверх, BTC снова попытается штурмовать 90 000+. Речь Пауэлла также способна резко качнуть рынок: любые акценты на «жёсткой инфляции» и необходимости сдержанной политики усилят краткосрочную волатильность.

По денежному рынку: сейчас царит неопределённость. BTC на выходных не смог закрепиться выше 90 000, объёмы резко упали — это свидетельствует о низкой активности, спокойствии розничных инвесторов, отсутствии панических распродаж. Крупные игроки предпочли снизить риски перед «неделей супецентробанков» — не было резких входов или выходов, типичный «штиль перед заседанием». Новых негативных факторов нет — слабые данные по занятости и инфляции в США, напротив, увеличивают шансы на среднесрочную эру смягчения, что поддерживает BTC на высоких уровнях.

В целом, на этой неделе ключевым триггером для BTC станет не настроение и не ликвидность, а соответствие действий ФРС рыночным ожиданиям по траектории ставок. Плюсы: почти гарантированное декабрьское снижение, охлаждение рынка труда и инфляции, вероятный голубиный настрой нового председателя ФРС — всё это поддерживает дальнейшее смягчение в 2025 году. Основные риски: если «dot plot» окажется ястребиным, риторика Пауэлла — жёсткой, а ожидания на январское снижение — уменьшатся, это ослабит краткосрочные настроения.

В заключение: эта неделя — важнейшее окно для определения движения риск-активов в 2025 году. «Dot plot» и риторика ФРС напрямую повлияют на среднесрочный тренд BTC. Если сигнал будет голубиным — вероятен новогодний отскок; если ястребиным — возможна краткосрочная просадка, но среднесрочная бычья структура не изменится. Для BTC текущая волатильность — это не только краткосрочные колебания, но и переоценка тренда в будущем.