Q1. Основная логика копитрейдинга
A:1.1 Логика копирования копитрейдинга
1.1.1 Копитрейдинг основан на скорректированных позициях трейдера, количество копируемых ордеров (округлено вниз) = доля копирования * количество скорректированных позиций. Если это число меньше минимального количества копий для фьючерсов, оно не копируется.
1.1.2 Затем рассчитайте доступные сделки копировщика в соответствии с доступными средствами пользователя и установленным будущим плечом. Если количество копируемых сделок ≤ количество доступных сделок копировщика, копирование будет успешным, в противном случае копирование потерпит неудачу.
1.1.3 Не учитывая копируемый левередж, систему левереджа и одиночные ограничения, копирующий будет копировать изменение позиции ведущего трейдера до тех пор, пока копируемые средства не будут запрещены. Когда ведущий трейдер уменьшает позицию соответствующего копируемого фьючерса, копирующий получит соответствующие доступные средства.
1.1.4 Копирующий должен оплатить маржу копирования. Каждый раз, когда вы копируете трейдера, средства с спотового счета будут переведены на субсчет в виде виртуального субсчета, и субсчет будет копировать только трейдера. После копитрейдинга он будет ликвидирован. После вычета доли и торговых сборов оставшиеся средства будут переведены на спотовый счет.
A: 1.2 Кейс-исследование логики копитрейдинга
Без учета торговых сборов и ставок финансирования:
Если ведущий трейдер имеет в общей сложности 1,000 U средств, из которых 100 U используется для покупки фьючерса токена A с рычагом 100 раз, тогда стоимость открытой позиции составляет 100*100=10,000U；
Если общий объем копируемых средств копировщика составляет 100U, при установленной пропорции копирования 0.1 и левередже 20 раз. Теоретически, копируемая позиция копировщика, копирующего вышеуказанные ордера, составляет 10,000 * 0.1 = 1,000U. Копировщик должен вложить маржу в размере 1,000/20=50U для копирования, тогда оставшиеся доступные средства копировщика составляют 100-50=50U;
В дальнейшем ведущий трейдер использовал 200U для покупки фьючерса токена B с кредитным плечом 100x. Тогда стоимость позиции составляет 200 * 100 = 20,000U; Затем копирующий имеет остаток доступных средств в 50U, кредитное плечо 20x и максимальная стоимость позиции, которую можно построить, составляет 1,000U. Если копирующий хочет продолжить копировать ведущего трейдера для покупки фьючерса токена B, копирующий может построить только позицию в 1,000U. На данный момент все средства для копирования исчерпаны.
На данный момент цены токенов A и B выросли на 10%, и трейдер закрывает позицию: Заработок трейдера: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Заработок копировщика: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.
A:1.3Возможные проблемы при копировании логики
Копировщик может обнаружить, что его/ее доходы и доходы трейдеров не совпадают. Когда у копировщика другой капитал и используется другой плечо или устанавливается фиксированное отношение копирования и т. д., между копировщиком и трейдером возникнет несоответствие возврата. Копировщику необходимо внимательно установить свои параметры копирования и выбрать трейдера с аналогичными средствами, чтобы копировать.
Q2. Почему существует несоответствие между ROI трейдеров и копирующих?
A:1. Разные суммы депозита между трейдером и копировщиком приведут к разному ROI. Если у копировщика недостаточно средств, он не сможет копировать трейдера в последующих сделках.
Текущая логика копирования такова: копирующий копирует изменения позиции трейдера до тех пор, пока баланс его/ее средств для копирования позволяет. Если предыдущая операция/торговля трейдера занимает все средства копирующего, копирующий не может следовать за последующими торговыми операциями трейдера. Пожалуйста, обратитесь к Q1 для получения дополнительной информации.
A:2.Если трейдер имеет открытую фьючерсную позицию до того, как копирующие его скопируют, и добавляет позицию после того, как копирующие его скопировали, у копирующих и трейдера будут разные затраты по одной и той же фьючерсной сделке, а также разные доходы после закрытия позиции.
A:3.Копировщики устанавливают кредитное плечо копирования в параметрах копирования, что приводит к различным доходам между трейдером и копировщиком после закрытия позиции.
A:4. Кредитное плечо копирующих и трейдеров непостоянно. В настоящее время, с целью контроля рисков, максимальное кредитное плечо для копирующих в будущем составляет 20 раз, в то время как максимальное кредитное плечо для некоторых трейдеров в будущем составляет 100 раз, и непостоянство кредитного плеча может привести к несоответствующим доходам между двумя.
A:5. Копировщики использовали индивидуальный метод копирования, который относится к проценту или количеству копирования позиции ведущего трейдера. Например, если копировщик устанавливает 10 раз, трейдер добавляет 10 фьючерсов, копировщик увеличит позицию на 10 * 10 = 100 фьючерсов, а пропорцию копирования можно установить в пределах от 1 до 100. Рекомендуется устанавливать пропорцию копирования в зависимости от суммы средств копировщиков и пропорции средств трейдеров. Например, когда интерес трейдеров составляет 1,000 usdt, а средства копировщиков составляют 1,000 usdt, рекомендуется установить пропорцию копирования на 1 X(1,000/1,000). Если средства копировщика составляют 5,000 usdt, пропорцию копирования можно установить на 5X (5,000/1,000=5).
Вопрос 3. Как избежать несоответствий в ROI?
A:1. Платформа рекомендует, чтобы копировщики копировали трейдеров с аналогичными инвестиционными фондами.
A:2.Рекомендуется устанавливать метод копирования в зависимости от суммы средств копировщиков и пропорции средств трейдеров.
Q4. Как копировщики копируют в настоящее время?
A:В настоящее время копировщики могут копировать только лимитные ордера. Если ордер не выполнен, копирование не удастся.
Q5. Каков срок действия ордера, если ордер копировщиков не закрыт?
A: В настоящее время поддерживаются только лимитные ордера. Если ордер не будет выполнен, копирование потерпит неудачу. И у ордера нет действительного периода.
Q6. Как определить коэффициент копирования?
A: Пользователи могут настроить это самостоятельно или рассчитать коэффициент копирования на основе соотношения доступного баланса.
Q7. Могут ли копировщики остановить копирование вручную?
A: В настоящее время копирующие могут остановить копирование только вручную. Но как только они решают остановить копирование, они прекращают все копирование, а не только останавливают копирование определенного ордера.
Q8. Может ли Копировщик скопировать ордер Стоп Лосс Ведущего Трейдера?
A: Ордеры стоп лосс не могут быть скопированы, и копировщики должны самостоятельно устанавливать соотношение тейк профита и стоп лосса.
Вопрос 9. Как рассчитать доход копировщика, отображаемый на странице пользователя копировщика? Почему общая доходность копирования отличается от суммы отдельных доходностей копирования?
A: Копирование возврата копировщиков = историческая доходность - комиссия, вычитаемая из текущей позиции - распределение прибыли.
A:Историческая сумма дохода равна сумме каждого копируемого ROI, как показано на изображении выше.
Примечание: Нереализованный PNL, который в настоящее время отображается на странице копирования, не включен в доходы от копирования.
Q10. Почему установленное копировщиками индивидуальное кредитное плечо не вступает в силу?
A1. Копитрейдинг с использованием кредитного плеча подлежит правилам ограничения рисков.
Если копирующий устанавливает пользовательское плечо (например, 20x), но оно не вступает в силу, это связано с тем, что трейдер, за которым они следуют, активировал механизм ограничения рисков биржи. Согласно правилам копитрейдинга, фактическое плечо, используемое копирующим, никогда не превысит максимальное плечо, разрешенное для этой сделки ведущим трейдером.
A2. Объяснение механизма лимита риска
Биржа автоматически применяет уровни лимита риска на основе значения позиции ведущего трейдера. Чем больше позиция, тем выше уровень риска, что приводит к более низкому максимальному допустимому кредитному плечу (например, снижение с 20x до 3x). Если максимальное допустимое кредитное плечо ведущего трейдера составляет 3x из-за большой позиции, система автоматически настроит кредитное плечо копировщика на 3x, даже если копировщик установил более высокое настраиваемое плечо.
Связанные ссылки:
Gate оставляет за собой право окончательной интерпретации продукта.
