Originalmente, só queria aproveitar as férias para aumentar um pouco o volume de negociações no #Variational, com a expectativa de conseguir uma baixa fricção. Resultado: surgiu um Alpha inesperado?👀

O objetivo de otimização original era apenas cobrir o deslizamento, mas acabou se transformando em um modelo de market making com lucro estável.
A Figura 1 mostra a curva de backtest dos últimos meses, e a Figura 2 é a negociação ao vivo dessas últimas duas dias (ontem acabei de depositar fundos e já estou com um lucro de 21%).
O desempenho ao vivo está muito próximo do ajuste do backtest, isso é uma coincidência? Planejo rodar por mais alguns dias para verificar o limite de capacidade.