A narrativa recorrente do "timing de Natal" nas redes sociais está a criar dinâmicas de mercado interessantes nas plataformas de previsão. Os traders estão a construir posições de alta convicção apostando contra certos resultados, especificamente a desconsiderar a probabilidade de eventos ocorrerem antes do final do ano. A lógica aqui é simples—o comportamento sazonal do mercado e os padrões de férias historicamente limitam a volatilidade e os grandes catalisadores. Seja como for, isso serve como um sólido lembrete de que as suposições de timing podem ser tão cruciais quanto a própria tese subjacente ao posicionar-se nestes mercados de derivativos.