Destaques ①. O curso “Cursos Básicos de Futuros” da Gate apresenta vários métodos de análise técnica que são comumente empregados na negociação de futuros. Estes cursos visam ajudar os traders a estabelecer uma estrutura abrangente para análise técnica. Os tópicos abordados incluem noções básicas de gráficos Candlestick, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e aplicação de indicadores técnicos. ②. No Curso 18 da série “Master Technical Analysis”, apresentamos a análise de média móvel, incluindo seu significado, significado, características e aplicação na negociação.
1. Qual é a média móvel? A Média Móvel (MA), muitas vezes referida como Média Móvel Simples, é uma ferramenta analítica fundamental nos mercados financeiros. É derivado do conceito de custo médio do Dow Jones Industrial Average e incorpora o princípio estatístico de uma “média móvel”. Esta técnica cria uma curva que representa os preços médios de um ativo específico, como uma criptomoeda, durante um período de negociação específico.
O MA é fundamental para refletir as mudanças de preços e movimentos direcionais, auxiliando os traders na previsão de possíveis tendências de mercado. Essencialmente, é uma personificação visual digital baseada em gráficos da Teoria Dow e da Teoria das Ondas. Abaixo estão exemplos de MAs calculadas em vários períodos de tempo:
2. Recursos e significado técnico ①. Custo médio a. O cálculo da Média Móvel (MA) reflete o custo médio aproximado de um ativo dentro de um período específico. Isso é derivado da agregação dos preços durante esse período e da divisão pelo número de pontos de preço.
b. Como tal, a MA serve como uma representação intuitiva e vívida do custo médio do mercado. Ele permite que os traders avaliem rapidamente as condições do mercado. Ao comparar as posições da linha K (linha de preço) com a MA, os traders podem avaliar potenciais cenários de lucros e perdas para investimentos de longo, médio e curto prazo.
c. No diagrama a seguir, é mostrado que quando três MAs diferentes apresentam tendência descendente (baixa), isso indica uma condição de mercado em que a maioria dos detentores pode sofrer perdas durante o período observado.
②. Suporte e resistência a. A MA, que reflete objetivamente o custo médio de manutenção de uma posição, pode atuar como um nível de suporte para movimentos de preços. Quando o preço de um ativo se aproxima da média móvel, chegando a um ponto em que a maioria das posições apresenta pouco ou nenhum lucro, a pressão de venda tende a diminuir. Em resposta, os compradores podem aumentar as suas posições, com o objetivo de evitar que o preço caia ainda mais abaixo do nível de custo. Além disso, os traders que perderam oportunidades anteriores de comprar a preços mais baixos poderão entrar no mercado, antecipando uma potencial recuperação. Estes factores influenciam colectivamente o equilíbrio entre a oferta e a procura, mudando potencialmente o movimento dos preços de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.
b. Por outro lado, o MA também pode atuar como um nível de resistência. Quando o preço de um ativo recupera para se aproximar da MM, pode desencadear vendas significativas, uma vez que os detentores de longo prazo aproveitam a oportunidade para minimizar as perdas, levando-os a vender os seus ativos. Simultaneamente, os traders que compraram a preços mais baixos podem começar a fechar as suas posições para garantir lucros, resultando num aumento da oferta em relação à procura. Essa mudança geralmente faz com que o preço caia novamente.
c. O diagrama a seguir ilustra o mercado de Bitcoin (BTC) do início ao final de 2022. Neste período, o MA30, MA60 e MA120 atuaram como níveis de resistência, levando a reversões de preços de tendências de alta para tendências de baixa, indicativas de um mercado baixista abrangente.
d. As médias móveis ajudam a identificar os níveis de suporte e resistência da seguinte forma I. Marque os níveis de suporte e resistência pelos máximos e mínimos anteriores. II. Identifique os níveis de suporte e resistência do denso período de negociação anterior. III. Níveis de suporte e resistência identificados pela linha de tendência. IV.Níveis de suporte e resistência marcados pela linha da proporção áurea. V. Níveis de suporte e resistência marcados pela sequência de Fibonacci.
③. Rompimento da MA: possível continuação da tendência original a. Depois que o preço da moeda ultrapassa a média móvel, seja para cima ou para baixo, ele tende a se mover na direção do rompimento por um tempo. Mesmo que inverta para ir contra a direção de rompimento por um tempo, o desvio tende a ser temporário e ele se virará para retomar a direção original novamente imediatamente quando atingir o MA novamente.
b. O sinal para a continuação da tendência pode ser confirmado duas vezes se o MA e o padrão de consolidação forem quebrados simultaneamente.
c. Conforme ilustrado no diagrama a seguir, à medida que o preço da moeda BTC quebrou sucessivamente MA5, MA30, MA60 e MA120, ele continuou caindo de cerca de 20.000 USD para cerca de 16.000 USD, com uma queda de aproximadamente 20%.
3. Características do MA ①. Baixa sensibilidade a. A média móvel é menos sensível às mudanças do mercado. Isto significa que pode dar uma resposta bastante lenta, uma vez que o preço da moeda sofre flutuações acentuadas num curto período. Portanto, é comum na negociação real, quando o preço da moeda já inverteu a direção, a média móvel ainda está se movendo ao longo da trilha original. No momento em que a média móvel emite sinais de compra ou venda, a tendência indicada já se saiu há algum tempo. O atraso da MA na resposta às mudanças do mercado depende do seu prazo. Normalmente falando, quanto mais longo o período da média móvel, mais atrasado ela é.
b. A média móvel tem uma sensibilidade muito menor em comparação com os padrões da linha K. É mais lento do que a maioria dos outros métodos de análise de tendências para emitir sinais de negociação. Isto é especialmente verdadeiro para as médias móveis de médio e longo prazo, que apresentam um atraso significativo na reflexão das mudanças do mercado.
②. Identifique e preveja tendências a. De um modo geral, a direcção Da média móvel indica a direcção Da tendência, e o ângulo Da média móvel representa a força Da tendência indicada. Ou seja, um VM descendente geralmente sugere uma tendência de baixa, enquanto um MA ascendente geralmente indica uma tendência de alta. A MA de curto prazo reflete as tendências de curto prazo, a MA de médio prazo representa as tendências de médio prazo e a MA de longo prazo reflete as tendências de longo prazo.
b. O ângulo da MA indica o impulso ganho pelo preço para se mover na direção indicada. Quanto maior o ângulo, mais forte será o impulso para o preço subir ou descer, dependendo da direção do movimento do MA.
4. Classificação de MA Em um gráfico de velas diário, as médias móveis podem ser classificadas em três tipos: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Consequentemente, existem combinações de médias móveis de curto prazo, combinações de médias móveis de médio prazo e combinações de médias móveis de longo prazo.
①. Média móvel de curto prazo Na negociação prática, as médias móveis calculadas em períodos inferiores a uma hora, como 30 minutos e 15 minutos, são categorizadas como médias móveis de curto prazo. Estas MM de curto prazo respondem melhor às flutuações do mercado em comparação com as suas homólogas de longo prazo, permitindo aos traders monitorizar de perto e reagir aos movimentos de preços em tempo útil. No entanto, uma dependência excessiva de MM de curto prazo pode levar a um foco estreito, semelhante a “não ver a floresta em vez das árvores”. Esta visão míope pode fazer com que os comerciantes ignorem tendências e dinâmicas mais amplas do mercado, resultando potencialmente em perdas significativas.
②. Médias móveis de médio prazo A média móvel com período de 4 horas e 24 horas é chamada de média móvel de médio prazo.
③. Médias móveis de longo prazo Uma média móvel semanal é chamada de média móvel de longo prazo, que serve como base para julgar se o mercado está atualmente passando por um ciclo de alta ou baixa.
5. Média Móvel e Tendência ①. Obediência à Tendência a. Na negociação real, o estado normal é uma tendência de curto prazo em conformidade com a tendência de médio prazo e tendências de médio prazo em conformidade com as tendências de longo prazo. Quando as três tendências se movem na mesma direção, chamada obediência MA, sugere que os traders devem aderir às posições atuais ou ficar fora do mercado.
b. Os sinais de negociação surgem quando as três tendências quebram o estado normal e divergem na direção de corrida, como quando as tendências de curto prazo contradizem as tendências de médio prazo, ou as tendências de médio prazo vão contra as tendências de longo prazo. O estado anormal das tendências muitas vezes sugere oportunidades de entrada ou saída.
c. MAs também podem ser categorizados nestes dois estados: obediência e contradição.
d. A obediência das MAs refere-se às médias de curto prazo que obedecem às médias de médio prazo, às médias de médio prazo que obedecem às médias de longo prazo, às linhas diárias que obedecem às linhas semanais e às linhas semanais que obedecem às linhas mensais. Nesse caso, basta observar a direção da MM de longo prazo para avaliar o status do mercado: uma média móvel ascendente de longo prazo representa um mercado altista, enquanto uma média móvel descendente de longo prazo indica uma tendência de baixa.
e. As contradições MA geralmente ocorrem quando a tendência do mercado começa a se reverter. Se você perceber que o preço da moeda contradiz a média móvel de curto prazo, a média de curto prazo contradiz a média de médio prazo, a média de médio prazo contradiz a média de longo prazo, o gráfico diário contradiz o gráfico semanal e o gráfico semanal contradiz o gráfico mensal, muitas vezes sugere potencial para reversão de tendência.
②. Análise de tendências a. 1. A média móvel serve como uma representação clara e direta das tendências do mercado, oferecendo aos traders uma forma rápida e fácil de compreender rapidamente o movimento geral do mercado, sem a necessidade de análises técnicas extensas. Esta simplicidade o diferencia de métodos mais complexos como a Teoria Dow, que exige a comparação de posições relativas de máximos e mínimos anteriores, bem como dos subsequentes, para obter insights abrangentes do mercado. Em contraste, a média móvel reflete diretamente a tendência do mercado: a sua direção indica a direção da tendência e o seu período corresponde à duração da tendência que representa.
b. 2. A média móvel é mais ágil que a Teoria Dow na resposta às mudanças do mercado, embora ambas mostrem atrasos neste aspecto. As MAs também permitem que os traders obtenham respostas oportunas usando combinações de MAs de longo, médio e curto prazo.
c.O período de tempo da média móvel corresponde aproximadamente ao do movimento das ondas, e os pontos de viragem da média móvel marcam frequentemente os pontos inicial e final das ondas.
6. Resumo
A média móvel, uma ferramenta fundamental na análise técnica, auxilia os traders a discernir a direção das tendências do mercado e a identificar os pontos ideais de entrada e saída. Este artigo serve como uma introdução à série de análise técnica de média móvel, estabelecendo fatos e conceitos essenciais sobre a média móvel. Para aprofundar a sua compreensão desta ferramenta e das suas aplicações práticas, é aconselhável incorporá-la ativamente nas suas práticas comerciais. Fazer isso não apenas solidificará sua compreensão da análise de médias móveis, mas também abrirá caminho para o domínio de técnicas analíticas mais avançadas.
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