Дивергенция в торговле: руководство по использованию противоречивых сигналов для прогнозирования рынка

Divergence — что это и почему трейдерам стоит обращать на него внимание

Divergence — это противоречивый сигнал, возникающий, когда движение цены и технический индикатор не совпадают по направлению. Это может показаться сигналом о том, что индикатор неэффективен, но на самом деле Divergence — очень ценный инструмент для анализа рынка.

Когда цена и индикатор не указывают в одном направлении, такой анализ может предупредить трейдера о возможных изменениях на рынке, что делится на 4 типа ситуаций:

Ситуация 1 и 2: Регулярная дивергенция — сигнал разворота

• Когда цена образует Lower Low, а индикатор не подтверждает снижение, возникает Bullish Divergence, указывающая на ослабление нисходящего тренда и возможный разворот вверх.
• Когда цена образует Higher High, а индикатор не подтверждает рост, возникает Bearish Divergence, указывающая на ослабление восходящего тренда и возможный разворот вниз.

Ситуация 3 и 4: Скрытая дивергенция — сигнал продолжения тренда

• Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена движется слабо, а индикатор остается сильным, что говорит о продолжении восходящего тренда.
• Скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена слабо движется, а индикатор остается сильным, что указывает на продолжение нисходящего тренда.

Индикаторы, используемые трейдерами для обнаружения Divergence

Большинство трейдеров используют осцилляторы для анализа Divergence, так как они показывают силу ценового импульса.

1. MACD — эффективный трендовый индикатор

MACD использует две скользящие средние. Когда MACD положителен и растет — тренд сильный вверх. Когда MACD отрицателен и снижается — тренд сильный вниз. Сигнал Divergence появляется, когда цена достигает новых максимумов/минимумов, а MACD не подтверждает это движение.

2. RSI — показатель перекупленности/перепроданности

RSI колеблется от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на перекупленность, ниже 30 — на перепроданность. Divergence в этих зонах — важный сигнал для прогнозирования разворота тренда.

( 3. Williams Percent Range %R — еще один эффективный индикатор %R показывает Overbought при значениях выше 80 и Oversold при значениях ниже 20. Divergence в этих зонах помогает трейдерам точно предсказать разворот.

Регулярная дивергенция — сигнал разворота тренда

Регулярная дивергенция — это противоречивый сигнал, возникающий в конце тренда, когда цена движется сильно, а индикатор не подтверждает такую силу. Это указывает на потерю импульса и возможный разворот.

) Медвежья дивергенция — сигнал к продаже Возникает, когда цена формирует Higher High в восходящем тренде, а RSI или другой индикатор не подтверждает это, создавая Lower High. Это говорит о снижении покупательской активности и возможном начале снижения цены.

Примеры торговли:

• Цена постоянно достигает новых максимумов (в восходящем тренде), но RSI входит в зону Overbought выше 70.
• Цена формирует новый максимум ###Higher High(, а RSI показывает более низкий максимум, что свидетельствует о bearish divergence.
• При появлении свечи Shooting Star или разворотной модели — рассматривайте открытие короткой позиции )Short###.
• Устанавливайте стоп-лосс (Stop Loss) не выше предыдущей свечи.

( Бычья дивергенция — сигнал к покупке Возникает, когда цена формирует Lower Low в нисходящем тренде, а RSI или другой индикатор не подтверждает это, создавая Higher Low. Это говорит о снижении силы продавцов и возможном развороте вверх.

Примеры торговли:

• Цена постоянно опускается )в нисходящем тренде(, а RSI входит в зону Oversold ниже 30.
• Цена формирует новый минимум )Lower Low(, а RSI показывает более высокий минимум, что свидетельствует о bullish divergence.
• При появлении длинной зеленой свечи или разворотной модели — рассматривайте открытие длинной позиции )Long###.
• Устанавливайте стоп-лосс не ниже предыдущей свечи.

Скрытая дивергенция — сигнал продолжения тренда

Скрытая дивергенция — это противоположный сигнал, возникающий, когда цена движется слабо, а индикатор остается сильным. Это указывает на то, что текущий тренд еще не завершен и продолжится.

( Скрытая бычья дивергенция — продолжение восходящего тренда Возникает, когда цена формирует Higher Low )слабо(, а RSI показывает Lower Low, что говорит о продолжении восходящего тренда.

Стратегия торговли:

• Ищите ситуации, когда цена делает Higher Low при слабом движении вверх.
• Проверьте, что RSI показывает Lower Low, подтверждая скрытую бычью дивергенцию.
• Когда цена пробивает верхнюю линию сопротивления — входите в позицию при открытии следующей свечи.
• Устанавливайте стоп-лосс на минимуме предыдущей свечи.
• Ожидайте продолжения тренда вверх.

) Скрытая медвежья дивергенция — продолжение нисходящего тренда Возникает, когда цена формирует Lower High (слабо), а RSI показывает Higher High, что указывает на продолжение нисходящего тренда.

Стратегия торговли:

• Ищите ситуации, когда цена делает Lower High при слабом движении вниз.
• Проверьте, что RSI показывает Higher High, подтверждая скрытую медвежью дивергенцию.
• Когда цена пробивает нижнюю линию поддержки — входите в короткую позицию при дальнейшем снижении.
• Устанавливайте стоп-лосс на максимуме предыдущей свечи.
• Ожидайте продолжения тренда вниз.

Факторы, важные при использовании Divergence

Несмотря на пользу Divergence, трейдерам важно учитывать ограничения:

1. Divergence может возникать несколько раз до того, как цена развернется, поэтому не полагайтесь только на один сигнал.
2. Подтверждение другими инструментами — важно использовать уровни поддержки/сопротивления, паттерны цен и объем.
3. Всегда ставьте стоп-лосс — даже при наличии Divergence риск должен быть рассчитан.
4. Таймфрейм важен — Divergence на дневном графике более надежна, чем на 4-часовом.

Итог

Divergence — это противоречивый сигнал между ценой и индикатором, который помогает трейдерам лучше прогнозировать изменения рынка. Регулярная дивергенция указывает на возможный разворот, а скрытая — на продолжение тренда. Понимание различий и правильное применение, а также контроль рисков, позволяют значительно повысить прибыльность портфеля.