1. Qu’est-ce que la double moyenne mobile ?
Une moyenne mobile est l’un des indicateurs techniques les plus couramment utilisés, généralement appliquée aux données de séries chronologiques. Son objectif principal est de lisser les fluctuations à court terme et de mettre en évidence les tendances et cycles à long terme. Au fil des années, plusieurs types de moyennes mobiles ont été développés, notamment : la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile exponentielle (EMA), la moyenne mobile pondérée (WMA) et la moyenne mobile cumulative (CMA). La stratégie de double moyenne mobile utilise principalement la moyenne mobile simple.
La stratégie de double moyenne mobile repose principalement sur la moyenne mobile simple. En calculant la moyenne mobile pour chaque jour de trading à partir des cours de clôture des N jours précédents, puis en reliant ces points calculés, on obtient la courbe de la moyenne mobile sur N jours. La double moyenne mobile fait référence à deux courbes de moyennes mobiles calculées sur des périodes différentes, par exemple la moyenne mobile sur 5 jours et celle sur 60 jours.
2. Qu’est-ce que le RSI ?
Le Relative Strength Index (RSI) analyse la dynamique et la force des achats et ventes sur le marché en comparant la moyenne des clôtures en hausse et en baisse sur une certaine période. Cela permet d’anticiper les tendances futures du marché et de refléter l’état du marché sur une période donnée.
3. Présentation de la stratégie Double Moyenne Mobile–RSI
La stratégie Double Moyenne Mobile–RSI utilise deux moyennes mobiles de longueurs différentes ainsi que l’indicateur RSI pour déterminer les points d’entrée et de sortie optimaux. Les règles d’entrée et de sortie sont les suivantes :
Ouvrir une position longue lorsque la moyenne mobile courte croise à la hausse la moyenne mobile longue et que la valeur du RSI est supérieure ou égale au seuil + 50 ; clôturer la position longue lorsque la moyenne mobile courte croise à la baisse la moyenne mobile longue ou que la valeur du RSI est inférieure ou égale à 50 – seuil. Sur le graphique ci-dessous, le seuil RSI est fixé à 15. Les points d’entrée et de sortie sont indiqués par les flèches :
Ouvrir une position courte lorsque la moyenne mobile courte croise à la baisse la moyenne mobile longue et que la valeur du RSI est inférieure ou égale à 50 – seuil ; clôturer la position courte lorsque la moyenne mobile courte croise à la hausse la moyenne mobile longue ou que la valeur du RSI est supérieure ou égale au seuil + 50. Sur le graphique ci-dessous, le seuil RSI est fixé à 15. Les points d’entrée et de sortie sont indiqués par les flèches :
4. Entrée en position avec la stratégie Double Moyenne Mobile–RSI (exemple sur contrats perpétuels)
(En prenant l’exemple de l’utilisation de la Double Moyenne Mobile–RSI sur les contrats perpétuels) Barre de navigation — Trading Bot — CTA — Expert Bot — Double Moyenne Mobile–RSI — Contrat perpétuel — Créer un bot — Configurer les paramètres — Cliquer sur Créer
Backtesting : Avant de créer une stratégie [Contrat perpétuel Double Moyenne Mobile–RSI], vous pouvez d’abord effectuer un backtest.
Processus de backtesting : Cliquez sur le bouton [Backtest] dans l’image ci-dessus, saisissez vos paramètres souhaités sur la page qui s’affiche, puis cliquez sur [Backtest Again]. Le système remontera automatiquement les données (par défaut, sur un mois) et générera un rapport de backtest de référence dans la section [Backtest Records].
5. Guide de configuration des paramètres
Multiplicateur de levier : Le multiple de levier appliqué à votre investissement, principalement utilisé pour calculer la taille de l’ordre.
Montant total investi : Le montant total que vous investissez, utilisé intégralement comme marge.
Ratio de prise de profit : Lorsque le ratio profit/perte entre le dernier prix de référence et le prix d’entrée moyen est supérieur ou égal au ratio de prise de profit, la position sera clôturée au prix du marché. Cela n’affecte pas le fonctionnement normal de la stratégie.
Ratio de stop loss : Lorsque le ratio profit/perte entre le dernier prix de référence et le prix d’entrée moyen est inférieur ou égal au ratio de stop loss, la position sera clôturée au prix du marché. Cela n’affecte pas le fonctionnement normal de la stratégie.
Ratio de stop loss automatique : Lorsque la perte sur votre investissement total atteint ce ratio, la stratégie procède à une clôture de la position et à une sortie.
MA rapide, MA lente, période : Paramètres standard de la moyenne mobile.
Période RSI : Nombre de chandeliers (K-lines) utilisés pour calculer le RSI.
Seuil RSI : Le seuil RSI, qui doit être supérieur à 0 et inférieur à 50.
Quantité de l’ordre : Le nombre de contrats que la stratégie exécutera après le déclenchement d’un signal.
Quantité d’ordre par défaut :
Contrats inverses :
s = (Marge × Dernier prix) / (2 × 0.00075 + (1/Levier))
taille = s / Taille du contrat
Contrats linéaires :
s = (Marge) / (2 × 0.00075 + (1/Levier)) × Dernier prix
taille = s / Taille du contrat
La quantité d’ordre réelle sera le minimum entre la valeur calculée par défaut et la valeur définie par l’utilisateur.
6. Exemple d’utilisation
Après avoir créé une stratégie, les utilisateurs peuvent retrouver leurs stratégies actives dans [Mes Bots]. Si les indicateurs système de la double moyenne mobile et du RSI sont tous deux remplis, la page [Détails] de la stratégie affichera les positions, ordres et informations détaillées de la stratégie correspondante. Si vous souhaitez prendre vos profits ou couper vos pertes en temps réel, vous pouvez choisir de clôturer la position ou de mettre fin à la stratégie. Vous pouvez également cloner la stratégie ou transférer des fonds selon vos besoins.
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