Qu'est-ce que l'histogramme MACD et comment l'utiliser pour améliorer la précision de vos transactions

MACD Histogram est un outil d’analyse essentiel dans le système de trading technique, permettant aux investisseurs de repérer rapidement et clairement les signaux de changement de tendance. Cet indicateur a été développé à la fin des années 1970 par Gerald Appel et reste populaire parmi les traders professionnels jusqu’à aujourd’hui.

Comprendre le MACD : composantes principales de l’indicateur

Le MACD, pour Moving Average Convergence Divergence, est un indicateur qui mesure à la fois la tendance (Trend) et la force de la tendance (Momentum). Il se compose de trois éléments principaux :

1. La ligne MACD principale

Calculée en soustrayant l’EMA 26 jours de l’EMA 12 jours, cette ligne indique la direction de la tendance :

• MACD > 0 : la moyenne à court terme est supérieure à celle à long terme, tendance haussière en cours
• MACD < 0 : la moyenne à court terme est inférieure à celle à long terme, tendance baissière
• Pente de la MACD : une pente ascendante ou descendante indique une augmentation du momentum ; une pente qui diminue indique un affaiblissement de la tendance

2. La ligne Signal

Calculée comme l’EMA 9 jours de la ligne MACD, cette ligne sert de référence pour confirmer les signaux :

• MACD > 0 et Signal > MACD : tendance haussière claire (MACD bullish)
• MACD < 0 et Signal < MACD : tendance baissière confirmée (MACD bearish)

Les traders peuvent ajuster la période de la ligne Signal, par exemple EMA(5) ou EMA(7), pour une réaction plus rapide selon leurs préférences.

3. L’histogramme MACD : indicateur de la force du momentum

L’histogramme MACD représente la différence entre MACD et la ligne Signal : Histogramme = MACD – Signal Line

Lecture de l’histogramme :

• Histogramme > 0 (positif) : MACD au-dessus de la Signal Line, tendance haussière ; plus l’histogramme est grand, plus la force haussière est forte. Une diminution indique un affaiblissement de la hausse.

• Histogramme < 0 (négatif) : MACD en dessous de la Signal Line, tendance baissière ; plus l’histogramme est négatif, plus la baisse est forte. Une réduction indique un affaiblissement de la baisse.

• Histogramme = 0 : croisement de MACD et Signal Line, point critique annonciateur d’un changement de tendance, souvent utilisé comme point d’entrée.

Pourquoi utiliser l’EMA plutôt que la SMA

Les moyennes mobiles peuvent être simples (SMA) ou exponentielles (EMA). La SMA donne un poids égal à toutes les valeurs, tandis que l’EMA privilégie les données récentes. Pour le MACD, l’EMA est préféré car il réagit plus rapidement aux changements de prix, rendant les signaux plus fiables.

Exemple de calcul du MACD Histogram avec des données réelles

Le calcul du MACD suit ces étapes :

1. Calcul de l’EMA(12) = (P × k) + (EMA(12) précédent × (1 - k))
2. Calcul de l’EMA(26) = (P × k) + (EMA(26) précédent × (1 - k))
3. MACD = EMA(12) – EMA(26)
4. Ligne Signal = EMA(9) de MACD
5. MACD Histogramme = MACD – Ligne Signal

En utilisant les données du 21 juin au 21 juillet 2023 du pair USDCHF, on peut établir un tableau des EMA(12), EMA(26), MACD, Ligne Signal et Histogramme, illustrant leur évolution. Par exemple, le 21 juin, MACD = 0, un point critique, et le 15 juin, MACD = 0.0034, signalant une tendance haussière claire.

Que révèle le MACD Histogram ?

Cet outil offre plusieurs informations pour l’analyse des prix :

1) Direction de la tendance

Lorsque EMA courte > EMA longue, l’histogramme est positif, indiquant une tendance haussière. Inversement, un histogramme négatif indique une tendance baissière.

2) Force du momentum

La taille de l’histogramme reflète la puissance de la tendance : un histogramme plus grand montre un momentum fort, un histogramme plus petit indique un affaiblissement.

3) Volatilité du momentum

Une diminution de l’histogramme positif ou négatif signale une perte de force dans la tendance en cours.

4) Divergences (signaux d’alerte)

Lorsque le prix atteint de nouveaux sommets ou creux sans que l’histogramme le confirme, cela peut indiquer une divergence, annonciatrice d’un changement de tendance.

Utiliser le MACD Histogram pour le trading

Méthode 1 : Croisement zéro (Zero-Cross)

Lorsque l’histogramme passe de négatif à positif ou vice versa, cela indique un croisement avec la ligne centrale :

• Signal d’achat : Histogramme passe de négatif à positif, MACD croise la ligne zéro à la hausse
• Signal de vente : Histogramme passe de positif à négatif, MACD croise la ligne zéro à la baisse

Méthode 2 : Croisement de la ligne Signal (Crossover)

Plus rapide que le croisement zéro, ce signal se produit lorsque MACD croise la ligne Signal :

• Achat : MACD croise la ligne Signal à la hausse, même si l’histogramme est encore négatif, indiquant la fin de la tendance baissière
• Vente : MACD croise la ligne Signal à la baisse, même si l’histogramme est encore positif, signalant la fin de la tendance haussière

Méthode 3 : Suivi du changement de momentum

Observer la taille de l’histogramme :

• Diminution de l’histogramme positif : affaiblissement de la hausse, possible retournement
• Diminution de l’histogramme négatif : affaiblissement de la baisse, possible retournement à la hausse

Combiner le MACD Histogram avec d’autres indicateurs

Le MACD Histogram est plus efficace lorsqu’il est utilisé avec d’autres outils :

MACD Histogram + RSI

Le RSI mesure la surachat ou la survente. La confirmation par le MACD Histogram peut renforcer le signal :

• Signal d’achat fort : RSI en zone oversold + histogramme passant de négatif à positif
• Signal de vente fort : RSI en zone overbought + histogramme passant de positif à négatif

MACD Histogram + Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger indiquent les points de rupture :

• Achat : cassure du bas des bandes + histogramme passant de négatif à positif
• Vente : cassure du haut des bandes + histogramme passant de positif à négatif

MACD Histogram + figures de prix

Lorsqu’un pattern comme Triangle ou Double Bottom se forme :

• Achat : cassure haussière + histogramme passant de négatif à positif
• Vente : cassure baissière + histogramme passant de positif à négatif

Limitations du MACD Histogram

Malgré son efficacité, cet indicateur présente des limites :

1. Indicateur retardé : il suit le prix, souvent avec un décalage, surtout dans un marché très volatil.

2. Signaux falsifiés : en marché volatile, l’histogramme peut faire plusieurs croisement avant un vrai changement, et le croisement zéro ou la ligne Signal peuvent donner des signaux tardifs ou erronés.

3. Peu utile en marché latéral : dans un marché sans tendance claire, le MACD Histogram est peu pertinent.

Il est donc conseillé de ne pas utiliser le MACD Histogram seul, mais en combinaison avec des lignes de tendance, supports/résistances ou autres figures pour améliorer la précision.

Intégration du MACD Histogram sur une plateforme de trading

Sur la plateforme Mitrade :

1. Ajouter l’indicateur : cliquer sur “Add Indicators” puis sélectionner MACD
2. Configurer : cliquer sur “Settings” pour ajuster :
   • FastLength (EMA courte) : par défaut 12
   • SlowLength (EMA longue) : par défaut 26
   • SignalLength : par défaut 9
3. Valider : enregistrer la configuration pour voir le MACD Histogram apparaître sur le graphique

Les traders peuvent tester avec un compte Demo virtuel de 50 000$ pour s’entraîner à maîtriser le MACD Histogram.

En résumé

Le MACD Histogram est un outil puissant permettant de repérer clairement les changements de tendance et d’évaluer la force du marché. La différence entre MACD et Signal Line en fait un indicateur simple et rapide pour analyser l’évolution des tendances. Cependant, la réussite en trading repose sur une utilisation combinée avec d’autres outils et une compréhension approfondie du comportement du marché. La pratique régulière en compte démo et l’apprentissage par expérience sont clés pour développer un système de trading rentable et stable.