Mi estrategia de reversión a la media en el comercio

Todos los traders han experimentado la sensación dolorosa de comprar cuando el precio está bajando pero sigue bajando. Yo fui un trader de prop trading y he negociado criptomonedas durante 8 años. Voy a explicar exactamente cómo opero en reversión en el marco de tiempo de 1 minuto y en qué pienso para evitar “comprar cuando el precio baja y que luego siga bajando”. Lección 1. Dos principales estilos de trading (Dinámica y Reversión a la Media)

Cuando el precio se acerca a un nivel de soporte/resistencia, solo tengo 3 decisiones posibles:

1. Apostar que el precio romperá ese nivel (Momentum)
2. Apostar que el precio invertirá la dirección desde ese nivel (Mean Reversion)
3. Rechazar la apuesta. No quiero operar en ese nivel. (Staying Flat) Muchos traders ven muchos videos en YouTube sobre “cómo siempre deberías comprar en soporte y vender en resistencia”, pero esto no es correcto en absoluto. Porque el comportamiento del precio cambia continuamente: a veces la Opción 1 es la mejor otras veces la Opción 2 es la mejor y en ocasiones la Opción 3 es la mejor. DEPENDE DE LA SITUACIÓN. ¿De qué depende principalmente? De las condiciones actuales del mercado. Vamos a profundizar más abajo ↓ Lección 2. Las mejores/peores condiciones de trading para mí al hacer reversión El mercado pasa por fases de acumulación y expansión.

Fase de acumulación = El precio oscila, se queda atrapado y rebota entre picos y valles. Este es el entorno ÓPTIMO para hacer reversión.

Fase de expansión = Tendencia, el precio se mueve continuamente en una dirección. Este es el entorno MÁS PELIGROSO para hacer reversión. ❗️NOTA: Las mejores condiciones para operar rupturas son las peores para hacer reversión. Las peores condiciones para rupturas son las mejores para hacer reversión. Cuanto mejor entiendas una estrategia, mejor entenderás la estrategia opuesta. Lección 3. Cómo realizo “barreado de mercado” para verificar si las condiciones son favorables para reversión + Configurar alertas Antes de revisar las reglas para realizar (entradas/stop-loss/take profit), lo más importante es determinar primero el entorno de mercado óptimo. Imagina que estás apostando si tu cometa podrá volar en el exterior. Puedes intentar optimizar al máximo la aerodinámica del cometa O bien puedes optimizar la capacidad de entender las condiciones meteorológicas. Si hay tormenta afuera, por muy mal diseñado que esté el cometa, no importa. Aunque tenga mala aerodinámica, volará. Si no hay viento afuera, por muy perfecto que sea el diseño del cometa, no volará… simplemente no lo hará. Por eso, entender las condiciones meteorológicas es mucho más importante que diseñar un cometa perfecto. El cometa = tu estrategia de trading El clima exterior = las condiciones actuales del mercado Hago 2 pasos para hacer un barrido del mercado:

1. Verificar la tendencia en Velo
2. Marcar las monedas “con potencial interesante” desde Velo y Orion Profundizaré en estos 2 pasos abajo ↓ Paso 1. Verificar la desviación de tendencia en Velo

Un agradecimiento rápido a @velo_xyz por haber creado una plataforma de análisis de datos excelente. 🤝

Al intentar determinar la tendencia desde Velo (o cualquier otra herramienta de filtrado que prefieras), pueden ocurrir 3 resultados: La mayoría de las monedas bajan mucho en el día. (Tendencia bajista)La mayoría de las monedas tienen beneficios distribuidos. Algunas suben, otras bajan. (Sin tendencia)La mayoría de las monedas suben fuerte en el día (Tendencia alcista) En la mayoría de los casos, escogeré la Opción 2, porque la mayoría de las monedas tienen beneficios distribuidos en la mayoría de los días. Esto es bastante normal y está bien si NO hay tendencia en un día específico. En casos raros, escogeré la Opción 1 y la Opción 3, porque son eventos excepcionales (situaciones poco comunes) cuando todas las Altcoins suben/bajan de forma salvaje en una misma dirección. Así es como procedo según la tendencia: La mayor parte del tiempo, no tendré “una inclinación hacia una tendencia específica”, por lo que para compensar eso, solo necesito buscar configuraciones de alta calidad. El único caso en que puedo aceptar configuraciones de menor calidad es cuando tengo una inclinación clara hacia una tendencia específica. 🐻Tendencia bajista: puedo aceptar configuraciones de venta en corto de menor calidad, pero debo ser más estricto con las configuraciones de compra de mayor calidad. 🐂Tendencia alcista: puedo aceptar configuraciones de compra de menor calidad, pero debo ser más estricto con las configuraciones de venta en corto de mayor calidad. ⚠️Sin inclinación hacia una tendencia específica: solo busco configuraciones de trading estándar que suelo realizar. Paso 2. Marcar las monedas “con potencial interesante” Aquí, usaré tanto Velo como Orion para marcar las monedas “con potencial interesante”. Cuando tenga una lista de unas 5 o 6 monedas, pasaré al Paso 3 (que explicaré en más detalle abajo) y realizaré análisis técnico (dibujando niveles de soporte/resistencia en la moneda y configurando alertas) para esa moneda. Hay 2 factores principales que hacen que una moneda sea “con potencial interesante” para hacer reversión:

1. La moneda se mueve principalmente en rango (en lugar de en una tendencia)
2. La moneda ha tenido recientemente un movimiento fuerte hacia arriba o abajo Primero, comenzaré con el gráfico Spaghetti en Velo con las monedas que más suben/bajan en el día para ayudarme a identificar cualquier rango de movimiento potencial.

Luego, lo agregaré a mi lista de seguimiento en TradingView. ⚠️Nota: al marcar, estoy preparando una lista de monedas para hacer análisis técnico en el siguiente paso. ↓

Luego, paso a Orion Terminal. Aquí, desplazaré hacia abajo para ver la lista de todos los Altcoins (excepto las “monedas principales” como BTC, ETH, LTC, XRP, etc…).

Principalmente busco Altcoins eternos con alta volatilidad, baja capitalización de mercado, y con un volumen de negociación de al menos 500,000 dólares en los últimos 5 minutos. Buscaré exactamente 2 cosas similares a las operaciones con Velo:

1. Revisar rápidamente todos los gráficos de las monedas con al menos 500,000 dólares en volumen en los últimos 5 minutos y marcar cualquier moneda que parezca “con volatilidad/rango”.
2. Usar “Cambio en 5 minutos” para detectar monedas que hayan subido o bajado más del 1.5%. Es probable que un aumento de más del 1.5% en solo 5 minutos indique una “subida rápida” en el movimiento del precio, lo cual es muy bueno para hacer reversión. Hablaré más de esto en la parte final de este artículo.

❗️CONSEJO: Configurar alertas en Orion es bastante sencillo y realmente útil para recibir notificaciones cuando una moneda se mueva rápidamente. Lección 4. Los niveles de soporte/resistencia que me gusta operar + Configurar alertas En este punto, ya marqué unas 5 o 6 monedas “bastante interesantes” para operar en el día, pero aún no analicé ninguna en detalle. Los siguientes pasos que debo hacer inmediatamente son: Dibujar niveles de soporte/resistencia en cada moneda marcada Configurar alertas En esta sección, hablaré sobre “dónde” me gusta operar. Explicaré en detalle “cómo” opero en la siguiente parte. Elegir los niveles para operar ↓

Cuanto más USD hay en órdenes limitadas a un precio determinado, más motivación hay para que esas órdenes limitadas se ejecuten con órdenes de mercado. Cuantas más órdenes de mercado se ejecuten, más puedo prever que habrá más volatilidad justo después. Principalmente busco picos y valles de oscilación.

El pico más alto = Buscaré oportunidades de venta en corto ⤵️ El valle más bajo = Buscaré oportunidades de compra ⤴️ Pero me concentraré en niveles de precio que hayan estado al menos aproximadamente 1 hora alejados del punto de giro. Esto es porque, cuanto más lejos esté el precio de un nivel durante más tiempo, más tiempo tienen los participantes del mercado para colocar órdenes limitadas en ese nivel. ❗️NOTA: En general, cuanto más lejos esté el precio de un nivel durante más tiempo, más puedo esperar que se coloquen muchas órdenes limitadas en ese nivel (suponiendo que todos los demás factores sean iguales).

✏️Al dibujar niveles de soporte y resistencia: Solo consideraré 2 niveles de soporte y 2 niveles de resistencia importantes. La razón es que dibujar un soporte o resistencia en una posición donde el precio aún no ha llegado sería una pérdida de tiempo y atención. 🚨Al configurar alertas: Configuraré 2-3 alertas “en camino” hacia un soporte o resistencia y otra alerta directamente en ese nivel. La razón es que quiero recibir notificaciones cuando el precio se acerque a un soporte o resistencia para prepararme y tomar decisiones. Esto es mucho mejor que recibir una notificación justo cuando el precio toca el nivel y tener que decidir en un instante. Lección 5. Mi lógica sobre reglas de entrada/stop-loss/take profit Así que en la Lección 4, hablé sobre “dónde” me gusta operar. En esta lección, hablaré sobre “cómo” hacerlo, es decir, cómo realizar una operación específica. Hay 2 formas principales que uso para hacer reversión:

1. Reversión por ruptura fallida

2. Reversión por aumento rápido Voy a dar la explicación en texto + ejemplos con capturas abajo. Reversals por ruptura fallida ↓

3. Punto de entrada: El precio debe tocar un nivel de resistencia, ser rechazado y cerrar de nuevo en el lado opuesto.

4. Objetivo: el siguiente nivel de soporte/resistencia (punto de reversión). Como mi objetivo es “orden limitada”, quiero salir en el punto donde se ejecuten las órdenes de mercado. Esto significa que lo ideal sería cerrar en el nivel donde los traders rompen el stop loss.

5. Stop-loss: determinar el próximo punto de reversión (en la misma dirección). Normalmente opero con un stop-loss de 1-1.5 veces la relación de beneficio. En casos raros, opero con un stop-loss de 1.5 veces la relación de beneficio o más. Reversals de picos rápidos

Ejemplo de operación mostrada abajo ↓

1. Punto de entrada: El precio “salta” a un nivel de resistencia, luego es rechazado cerrando por debajo de ese nivel. Entraré en la operación en cuanto ocurra la “ruptura de estructura”.
2. Punto de stop-loss: el “máximo” del movimiento alcista, después de la ruptura de estructura.
3. Objetivo de beneficios: el punto de inicio del movimiento alcista O el objetivo estándar de 1R (1R = distancia igual desde la entrada hasta el stop-loss). Lección 6. Cómo determino la calidad de una operación (Baja/Media/Alta) Por eso, lo importante al hacer trading con CUALQUIER estrategia es entender que no todas las operaciones son iguales, incluso si tienen las mismas reglas de entrada/salida.

Estos son los 3 factores más importantes que uso para determinar la calidad de una operación ↓

Factor 1) ¿Cómo ha llegado el precio a ese nivel? (lo ideal es que suba rápidamente) Factor 2) ¿Cómo se ve el volumen de negociación? (lo ideal es que vaya disminuyendo) Factor 3) ¿Cómo se ve la acción del precio en el lado izquierdo? (lo ideal es que tenga fuerte volatilidad en un rango estrecho)

Cuantos más factores estén de acuerdo, mayor será la calidad de la operación. Cuantos más factores en desacuerdo, menor será la calidad. ✅3/3 factores en acuerdo✅: Con configuraciones de la más alta calidad, arriesgaré más Y apuntaré a objetivos más amplios. ⚠️2/3 factores en acuerdo⚠: La mayoría del tiempo, el mercado no me dará configuraciones perfectas. La mayoría del tiempo, no serán perfectas con un factor en contra. Esto está bien y no es un problema siempre que la operación “predomine” a mi favor (cuando 2/3 factores estén en acuerdo). Este es el momento en que debo usar mi juicio para decir “no” y rechazar algunas operaciones de menor calidad. ❌1/3 o 0/3 factores en acuerdo❌: No realizaré la operación. Es en estos casos donde realmente considero hacer una reversión (ruptura) porque estas situaciones no son buenas para hacer reversión. Ejemplo de operación de reversión de alta calidad ↓

¿Cómo llega el precio a la resistencia? Rápido aumento✅ ¿Cómo es el volumen? Lateral⚠️ (no perfecto, pero aceptable) ¿Cómo se ve el gráfico en el lado izquierdo? Muy oscilante / lateral✅ Ejemplo de operación de baja calidad ↓

¿Cómo llega el precio a la resistencia? Movimiento lento❌ (no bueno para reversión) ¿Cómo es el volumen? Aumenta gradualmente❌ (no bueno para reversión) ¿Cómo se ve el gráfico en el lado izquierdo? Movimiento escalonado❌ (no bueno para reversión) ❗️NOTA: Una moneda con comportamiento de precio + volumen así será mejor para operaciones de ruptura que para reversión. ⚠️NOTA PARA EL LECTOR⚠️ Antes de pasar a la última lección, la Lección 7, haré todo lo posible por incluir todos los trucos adicionales que considero importantes para evaluar al hacer reversión abajo ↓ Truco adicional #1: “Tiempo antes de la ruptura de estructura” vs “Calidad de la operación” Observa al hacer reversión rápida en marco de 1 minuto 👀 • Cuanto más corto sea el tiempo en que se rompe la estructura, mejor para la reversión. • Cuanto más largo sea el tiempo en que se rompe la estructura, peor para la reversión.

Truco adicional #2: Cuanto mayor sea el volumen en el “pico” o “valle” máximo, más predecible será la reversión. Estrategia para ganar dinero con Shorts atrapados:

• El precio “salta” a un nivel mientras está atrapado en un rango • Shorts en ruptura entran y quedan atrapados • Long después de la ruptura de estructura • El precio vuelve al punto de inicio del salto • Salir con ganancia en ese punto

Simplificando ↓

Solo hay una cosa que realmente mueve el precio: “las órdenes de mercado ejecutadas”. ↓ Todos pueden ABRIR posición con orden de mercado y también pueden CERRAR posición con orden de mercado. Pero lo importante aquí es: Abrir posición es VOLUNTARIO. Puedes decidir si quieres abrir una posición de compra cuando el precio empieza a revertir. Cerrar posición es OBLIGATORIO. Si el precio empieza a moverse en la dirección contraria a tu expectativa, estarás OBLIGADO a cerrar la posición con pérdida, y se activará el stop-loss o la liquidación. ❗️CONSEJO: Para que el precio se mueva desde el punto de entrada hasta el objetivo, necesitas que las órdenes de mercado se ejecuten DESPUÉS de que entraste. Necesito que otros traders ABRAN y/o CIERREN órdenes después de que yo entre. Como mencioné antes, ABRIR ES VOLUNTARIO y más difícil de competir (porque es una carrera contra otros traders competentes que intentan hacer lo mismo que tú). Pero, dado que CERRAR ES OBLIGATORIO, esto es un indicador mucho más confiable. ❗️CONSEJO: Cuantos más traders queden atrapados y cierren sus posiciones, más presión ejercerán sobre el precio para moverse hacia mi objetivo. Comparar los 2 ejemplos abajo ↓ Ejemplo 1: posición en corto de 100,000 dólares atrapada. Cuando la mitad cierra, solo hay más de 50,000 dólares en órdenes de compra en el mercado. Solo 50,000 dólares en órdenes de compra en el mercado no empujarán mucho el precio, incluso en un libro de órdenes delgado. Ejemplo 2: posición en corto de 5 millones de dólares atrapada. Cuando la mitad cierra, se han ejecutado más de 2.5 millones de dólares en órdenes de compra. Es probable que el precio suba bastante con más de 2.5 millones en órdenes de compra en la mayoría de las altcoins eternas. PUNTO CLAVE:

Por eso, la “Etapa 1” en mi forma de operar con señales de reversión rápida es muy importante: “El precio primero toca un nivel de resistencia importante donde hay muchas órdenes limitadas”. Muchas órdenes limitadas = más combustible para la llama. Ilustración abajo ↓

Truco adicional #3: Usar MA o VWAP para evaluar el modo

La regla anterior aplica a cualquier tipo de media móvil, así que ya uses MA, EMA, VMA, VWAP o cualquier “precio promedio”, el concepto sigue siendo el mismo. No tocar la línea MA = probable entorno en tendencia alcista/bajista (no bueno para reversión) ❌ Muchos toques en la línea MA = probable entorno de volatilidad / rango lateral (bueno para reversión) ✅ Lección 7. Cómo corto operaciones perdedoras antes de que toquen el punto de Stop Loss ↓ Antes de profundizar en este tema, quiero dar un contexto rápido: Mis beneficios de trading al final del mes se basarán en el valor total de “valor esperado” (EV) que puedo obtener del mercado. Hay 4 variables que decidirán el EV que puedo recibir cada mes:

1. Frecuencia (número promedio de operaciones por mes)
2. Tamaño medio de las ganancias
3. Tamaño medio de las pérdidas
4. Tasa de ganancia (%) Esta lección trata sobre cómo reducir la Variable #3 (Tamaño medio de la pérdida) mientras mantengo la mayoría de los otros factores iguales. Si perdemos menos en las operaciones perdedoras, manteniendo todo lo demás igual, los beneficios mensuales esperados aumentarán. Para cortar pérdidas antes de que toquen el stop, necesito una “condición de desactivación”. La condición de desactivación es una condición que, si se cumple, indica que mi idea “ya no es válida” o “es incorrecta”. ❗️CONSEJO: Me gusta usar la estructura IF → THEN. Si X sucede, entonces cierro la operación. Los 2 métodos principales para cancelar órdenes que uso son:
5. Cancelación basada en precio: SI “la acción del precio se mueve en una dirección específica” → ENTONCES cierro la operación
6. Cancelación basada en tiempo: SI “pasa suficiente tiempo” → ENTONCES cierro la operación. 1 ) Invalidación basada en precio Antes de entrar, debo definir rápidamente 2 términos: MAE = Máximo movimiento adverso (Maximum Adverse Excursion) FTA = Primera zona problemática (First Trouble Area)

Cuanto mejor entienda cuánto se mueve en contra del pronóstico en mis operaciones ganadoras, mejor sabré cuánto “espacio” debo dejar en mis operaciones. Ejemplo: supón que en promedio, mis operaciones ganadoras se mueven -0.3R en contra del pronóstico antes de alcanzar el objetivo. Si el precio se mueve -0.2R en contra, no hay razón para preocuparse. La operación sigue siendo “una ganadora promedio”. Solo necesito ser paciente y mantener la orden. Si el precio se mueve -0.8R en contra, debería considerar seriamente cerrar la orden. Porque eso indica un nivel de “desviación” inusual en una operación. Mis operaciones ganadoras normalmente no se mueven tan lejos en contra del pronóstico, así que cerrar sería más razonable. Mi regla para cerrar antes de llegar al Stop Loss: SI “una vela cierra por encima del FTA” → ENTONCES cierro la operación. El FTA es la “Primera Zona de Problema”, solo un nivel en el camino hacia el stop. La forma en que establezco el FTA depende del MAE promedio de la operación: Operaciones de mejor calidad = menor MAE = FTA más ajustado (menos espacio) Operaciones de peor calidad = mayor MAE = FTA más amplio (más espacio) En otras palabras, cuanto mejor sea la calidad de la operación, más fácil será detectar si mi idea se invalida y más fácil será cerrar la operación (para limitar la pérdida). ❗️CONSEJO: Si recopilas datos sobre la caída máxima en operaciones ganadoras, podrás calcular el valor medio de MAE para cada ganancia. Conocer ese valor te ayudará a cerrar más rápido y con mayor precisión. 2. Desactivación basada en tiempo 🤔PREGUNTA: 🤔 Una operación ganadora promedio tarda unas 45-60 minutos en completarse. Si quedo atrapado en una operación durante 600 minutos, ¿se comporta como una operación ganadora normal? 💡RESPUESTA: 💡 No, no se comporta como una operación ganadora normal. 🧠PUNTO CLAVE: 🧠 Cuanto más anómala sea la operación en comparación con mis operaciones ganadoras promedio, más razón tendré para cerrarla temprano y salir. Quiero salir de operaciones que no están funcionando como mis operaciones ganadoras promedio. Quiero mantener las operaciones que están funcionando muy parecido a mis operaciones ganadoras promedio. CONCLUSIÓN Si has llegado hasta aquí, ¡felicidades! 🫡 Aquí tienes un resumen rápido de las 7 lecciones:

1. La reversión promedio consiste en apostar a que el precio “rebote” desde un soporte/resistencia, no en “romper” un soporte/resistencia.
2. La reversión promedio es más fácil en un entorno “lateral” que en un entorno “tendencial”.
3. Siempre hago “barreado de mercado” antes de comenzar una sesión. Mi objetivo es entender la situación actual del mercado y seleccionar algunas monedas con potencial interesante.
4. Siempre opero en los picos y valles de oscilación. Configuro varias alertas en el camino hacia niveles de soporte/resistencia para recibir notificaciones cuando el precio se acerque. Quiero tener suficiente tiempo para decidir.
5. Opero en “rupturas fallidas” y “reversiones rápidas”. Ambos basados en la misma idea básica. El precio toca un umbral, los traders rompen, el precio se rechaza, los traders atrapados quedan fuera, participo en la operación, cuando los atrapados empiezan a cerrar, el precio se acerca más a mi objetivo.
6. Hay 3 variables clave que considero para todas las operaciones de reversión. La aproximación a los niveles (en los últimos 1-10 minutos). El volumen. La forma del precio en el lado izquierdo (hace 4-8 horas).
7. Cierro la orden si recibo una vela que cierra atravesando el FTA. La posición del FTA la baso en mis datos de MAE.