El umbral de arbitraje en el mundo Cripto no es tan alto, hay varias formas en las que un novato también puede empezar.

El arbitraje, dicho de manera simple, consiste en aprovechar las diferencias de precios entre diferentes pares de negociación y diferentes intercambios para ganar dinero. En el mundo Cripto, existen principalmente varios modelos de arbitraje:

Arbitraje entre intercambios —— El método más simple y directo. El precio del BTC en el intercambio A es de 10000U, en el intercambio B es de 11000U, simplemente compras en A y vendes en B, ganando una diferencia de 1000U. La desventaja es que el tiempo de retiro es largo, los costos son altos, y los intercambios pequeños pueden colapsar fácilmente. Ahora, este tipo de oportunidades son muy raras.

Arbitraje triangular —— La dificultad ha aumentado. Aprovechando la falta de coincidencia de precios entre BTC/USDT, BTC/LTC y LTC/USDT, se forman tres transacciones para crear un ciclo cerrado y obtener beneficios. Teóricamente, se puede ganar mucho dinero en una sola operación, pero se necesita una herramienta de monitoreo en tiempo real, ya que la operación manual ya no es suficiente. Alguien se hizo rico con esto en Shenzhen, pero ahora las oportunidades son cada vez más escasas.

Arbitraje de contratos —— El modo más popular en este momento. BTC al contado a 60000U, el contrato perpetuo se cotiza a 66000U (prima del 10%), compras al contado y vendes el contrato, esperas a que el precio del contrato regrese al precio al contado para cerrar la posición y ganar la diferencia. La lógica central es que el precio del contrato eventualmente regresará al precio al contado, y este proceso es la ganancia.

El arbitraje de contratos puede ser más creativo:

• Contrato de futuros: una prima del 10% en contratos trimestrales significa ingresos estables, pero el tiempo de ocupación de capital es largo.
• Arbitraje de tasa de financiación: a veces las tasas de los contratos perpetuos son especialmente altas (los minoristas pagan a los toros con una tasa positiva), incluso si la diferencia de precio entre el spot y el contrato es muy pequeña, se puede ganar dinero aprovechando la tasa.
• Arbitraje entre intercambios: la diferencia de precios entre Binance y otros intercambios a menudo es mayor, lo que brinda más oportunidades

La clave para hacer bien el Arbitraje：

Grandes monedas (BTC/ETH): pequeño diferencial, gran capacidad de absorción de fondos, bajo deslizamiento, pero recuperación lenta.

Pequeñas monedas (monedas alternativas): gran diferencia de precios, altas tarifas, rápida recuperación, pero capacidad de capital limitada, lo que puede llevar a fuertes aumentos y caídas que causan liquidaciones.

Realidad del umbral：

• Arbitraje simple (mover ladrillos entre intercambios): barrera baja pero las oportunidades se han ido
• Arbitraje triangular: necesita herramientas de monitoreo profesional, la competencia ya está saturada
• El arbitraje de contratos es la corriente principal actual, pero se necesita un capital de más de 1 millón, herramientas automatizadas profesionales y una profunda comprensión del control de riesgos.

Resumen: El arbitraje en el mundo Cripto es esencialmente una estrategia de bajo riesgo pero también de bajo rendimiento, con un rendimiento mensual entre el 5% y el 20% (mejor en un mercado alcista). Se requiere tener un olfato agudo para el mercado y también una buena gestión de riesgos. Para los pequeños inversores, el arbitraje no tiene mucho sentido, ya que las tarifas consumirán la mayor parte de las ganancias. Este es un juego para instituciones y grandes inversores.