1. ما هو المتوسط المتحرك المزدوج؟
يُعد المتوسط المتحرك أحد أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا، ويُطبق عادةً على بيانات السلاسل الزمنية. الهدف الرئيسي منه هو تقليل التقلبات قصيرة الأجل وإبراز الاتجاهات والدورات طويلة الأجل. على مر السنين، تم تطوير عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك: المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، المتوسط المتحرك الوزني (WMA)، والمتوسط المتحرك التراكمي (CMA). تعتمد استراتيجية المتوسط المتحرك المزدوج بشكل أساسي على المتوسط المتحرك البسيط.
تعتمد استراتيجية المتوسط المتحرك المزدوج بشكل رئيسي على المتوسط المتحرك البسيط. من خلال حساب المتوسط المتحرك لكل يوم تداول استنادًا إلى أسعار الإغلاق للأيام N السابقة، وربط هذه النقاط المحسوبة، تحصل على خط المتوسط المتحرك لفترة N يومًا. يشير المتوسط المتحرك المزدوج إلى وجود خطين للمتوسط المتحرك محسوبين لفترتين زمنيتين مختلفتين، مثل المتوسط المتحرك لـ 5 أيام و 60 يومًا.
2. ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
يقوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بتحليل زخم وقوة الشراء والبيع في السوق من خلال مقارنة متوسط عدد مكاسب وخسائر الإغلاق خلال فترة زمنية معينة. يساعد ذلك في توقع اتجاهات السوق المستقبلية ويعكس حالة السوق ضمن إطار زمني محدد.
3. نظرة عامة على استراتيجية المتوسط المتحرك المزدوج – RSI
تستخدم استراتيجية المتوسط المتحرك المزدوج – RSI متوسطين متحركين بفترات زمنية مختلفة بالإضافة إلى مؤشر RSI لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج. وتكون قواعد الدخول والخروج كما يلي:
ادخل صفقة شراء (Long) عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل أعلى المتوسط المتحرك طويل الأجل ويكون قيمة RSI أكبر من أو تساوي العتبة + 50؛ وأغلق صفقة الشراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل أسفل المتوسط المتحرك طويل الأجل أو تكون قيمة RSI أقل من أو تساوي 50 – العتبة. في الرسم البياني أدناه، تم ضبط عتبة RSI على 15. يتم الإشارة إلى نقاط الدخول والخروج بالأسهم:
ادخل صفقة بيع (Short) عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل أسفل المتوسط المتحرك طويل الأجل وتكون قيمة RSI أقل من أو تساوي 50 – العتبة؛ وأغلق صفقة البيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل أعلى المتوسط المتحرك طويل الأجل أو تكون قيمة RSI أكبر من أو تساوي العتبة + 50. في الرسم البياني أدناه، تم ضبط عتبة RSI على 15. يتم الإشارة إلى نقاط الدخول والخروج بالأسهم:
4. كيفية دخول صفقة باستخدام استراتيجية المتوسط المتحرك المزدوج – RSI (باستخدام العقود الدائمة كمثال)
(باستخدام استراتيجية المتوسط المتحرك المزدوج – RSI للعقود الدائمة كمثال) شريط التنقل — روبوت التداول — CTA — روبوت خبير — المتوسط المتحرك المزدوج – RSI — عقد دائم — إنشاء روبوت — ضبط المعلمات — انقر على إنشاء
الاختبار الخلفي: قبل إنشاء استراتيجية [عقد دائم متوسط متحرك مزدوج – RSI]، يمكنك إجراء اختبار خلفي أولاً.
عملية الاختبار الخلفي: انقر على زر [اختبار خلفي] في الصورة أعلاه، ثم أدخل المعلمات المطلوبة في الصفحة التي ستظهر، ثم انقر على [اختبار خلفي مرة أخرى]. سيقوم النظام تلقائيًا بتتبع البيانات (افتراضيًا خلال شهر واحد) وإنشاء سجل اختبار خلفي مرجعي في قسم [سجلات الاختبار الخلفي].
5. دليل ضبط المعلمات
مضاعف الرافعة المالية: مضاعف الرافعة المطبق على استثمارك، ويُستخدم بشكل أساسي لحساب حجم الأمر.
إجمالي مبلغ الاستثمار: إجمالي المبلغ الذي تستثمره، ويُستخدم بالكامل كهامش.
نسبة جني الأرباح: عندما تكون نسبة الربح/الخسارة بين أحدث سعر مؤشر وسعر الدخول المتوسط أكبر من أو تساوي نسبة جني الأرباح، سيتم إغلاق الصفقة بسعر السوق. هذا لا يؤثر على التشغيل الطبيعي للاستراتيجية.
نسبة وقف الخسارة: عندما تكون نسبة الربح/الخسارة بين أحدث سعر مؤشر وسعر الدخول المتوسط أقل من أو تساوي نسبة وقف الخسارة، سيتم إغلاق الصفقة بسعر السوق. هذا لا يؤثر على التشغيل الطبيعي للاستراتيجية.
نسبة وقف الخسارة التلقائي: عندما تصل الخسارة على إجمالي استثمارك إلى هذه النسبة، ستقوم الاستراتيجية بإغلاق الصفقة والخروج.
المتوسط المتحرك السريع، المتوسط المتحرك البطيء، الفترة: معلمات المتوسط المتحرك القياسية.
فترة RSI: عدد الشموع (K-lines) المستخدمة لحساب مؤشر القوة النسبية.
عتبة RSI: عتبة مؤشر RSI، ويجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 50.
كمية الأمر: عدد العقود التي ستنفذها الاستراتيجية بعد صدور الإشارة.
كمية الأمر الافتراضية:
العقود العكسية:
s = (الهامش × أحدث سعر) / (2 × 0.00075 + (1/الرافعة المالية))
size = s / حجم العقد
العقود الخطية:
s = (الهامش) / (2 × 0.00075 + (1/الرافعة المالية)) × أحدث سعر
size = s / حجم العقد
ستكون كمية الأمر الفعلية هي الأقل بين القيمة المحسوبة افتراضيًا والقيمة التي يحددها المستخدم.
6. مثال على التنفيذ
بعد إنشاء الاستراتيجية، يمكن للمستخدمين العثور على استراتيجياتهم النشطة ضمن [روبوتاتي]. إذا تم استيفاء كل من مؤشري المتوسط المتحرك المزدوج وRSI، ستعرض صفحة [التفاصيل] الخاصة بالاستراتيجية المراكز والأوامر ذات الصلة ومعلومات الاستراتيجية التفصيلية. إذا كنت ترغب في جني الأرباح أو وقف الخسارة في الوقت الفعلي، يمكنك اختيار إغلاق الصفقة أو إنهاء الاستراتيجية. يمكنك أيضًا استنساخ الاستراتيجية أو تحويل الأموال حسب الحاجة.
تحتفظ Gate بالحق النهائي في تفسير هذا المنتج.
