EBA將擴展壓力測試，以評估壓力對非銀行金融機構（包括加密實體）的影響

上次更新時間：美國東部時間 2024 年 1 月 2 日 21：10 .3 分鐘閱讀

披露：加密貨幣是一種高風險資產類別。本文僅供參考，不構成投資建議。使用本網站，即表示您同意我們的條款和條件。我們可能會在我們的內容中使用會員連結，並獲得傭金。來源：AdobeStock / Grecaud Paul歐洲銀行管理局（EBA）將實施額外措施，以瞭解非銀行金融機構（NBFI）的壓力對傳統銀行的潛在影響，包括加密貨幣領域的金融機構。這一舉措是出於對傳染的擔憂，旨在加強對銀行和其他金融實體之間相互聯繫的理解。

作為確保歐盟（EU）金融市場有序運作和完整性的關鍵實體，EBA對歐洲貸款人進行兩年一次的壓力測試。這些測試評估了銀行對非銀行的資產負債表敞口，並有助於歐盟金融中IC風險的整體評估。歐盟範圍內的壓力測試是與歐洲IC風險委員會（ESRB）和金融穩定委員會合作進行的。

包括對非銀行金融機構（包括加密貨幣領域的金融機構）的評估的舉措是對不斷變化的金融格局以及全面瞭解更廣泛金融領域潛在風險和聯繫的需求的回應。EBA的壓力測試作為一種監管工具，可以深入瞭解金融機構對不利市場發展的彈性，併為監管決策提供資訊。

2023 年，EBA 對來自 16 個歐盟和歐洲經濟區 （EEA） 國家的 70 家銀行進行了壓力測試，占歐盟銀行總資產的很大一部分。這些壓力測試的透明度和詳細結果有助於對銀行進行支柱2評估，並有助於歐盟金融的整體風險評估。

2023 年歐盟範圍內壓力測試的透明度範本包括詳細結果，提供了每家銀行在 2022 年底的支柱 2 要求 （P2R） 資訊，並作為壓力測試的起點。壓力測試結果有助於歐盟金融內部的監管決策和IC風險的整體評估。

EBA在持續的監管框架更新中將審查範圍擴大到非銀行金融機構（NBFI）和加密貨幣

EBA主席何塞·曼努埃爾·坎帕（José Manuel Campa）強調需要“更深入地挖掘銀行和其他金融公司之間的聯繫”。EBA計劃擴展其分析，以全面瞭解非銀行金融機構的底層鏈。

據英國《金融時報》報導，非銀行金融機構在全球持有約219萬億美元，幾乎佔全球金融資產的一半。

11月，EBA根據歐盟新的加密資產市場（MiCA）法規，通過發佈穩定幣發行人的流動性和資本要求規則草案，採取措施解決加密貨幣的作用。

此外，EBA提出了審查加密公司股份超過10%的個人定罪或制裁的規則，並建議加密公司警惕涉及隱私幣或自託管錢包的潛在洗錢活動。

假設諮詢過程順利進行，更新后的指南預計將於2024年12月30日生效。

新的諮詢檔是在EBA於10月發佈另一份文件之後發佈的，該檔評估了管理機構成員和利益相關者發行資產參考代幣和CASP的適用性。

7月，EBA還敦促穩定幣發行人自願遵守與風險管理和消費者保護相關的具體指導原則。EBA的官方提案概述了穩定幣流動性指南將作為穩定幣發行人的流動性壓力測試。

EBA預計，壓力測試將揭示穩定幣中的任何缺陷和流動性不足，使當局能夠僅批准具有足夠流動性緩衝的完全支援的穩定幣。一旦獲得批准，該指南預計將於2024年初生效。

實施后，當局將有權根據流動性壓力測試的結果，提高相關發行人的流動性要求，以應對已識別的風險。目前，該提案處於諮詢階段，允許公眾提供意見，公眾諮詢階段開放三個月，直到定於 2024 年 1 月 30 日舉行公開聽證會。