Từ thực chiến nhìn nhận DMI là gì: Nắm vững ba công dụng chính của chỉ báo xu hướng này

Khi đề cập đến công cụ phân tích kỹ thuật, nhiều nhà giao dịch đầu tiên nghĩ đến đường trung bình động, MACD hoặc KDJ, nhưng thường bỏ qua một công cụ mạnh mẽ cũng không kém — chỉ số DMI. DMI là gì? Nói một cách đơn giản, nó là “nhiệt kế” của xu hướng thị trường, giúp bạn xác định xem giá đang tăng, giảm hay đi ngang. Bài viết này sẽ qua các ví dụ biểu đồ thực tế, giúp bạn hiểu sâu về logic cốt lõi và ứng dụng giao dịch của chỉ số DMI.

DMI là gì? Từ định nghĩa đến thành phần cốt lõi

Chỉ số DMI đầy đủ là “Chỉ số di chuyển hướng”(Directional Movement Index), do nhà phân tích kỹ thuật Welles Wilder đề xuất năm 1978, đến nay vẫn là công cụ quan trọng để xác định hướng thị trường.

Hệ thống chỉ số này gồm ba đường, mỗi đường đảm nhiệm chức năng riêng:

+DI (Chỉ số hướng dương) đo lực mua, đường tăng nghĩa là lực mua mạnh lên; -DI (Chỉ số hướng âm) đo lực bán, đường tăng thể hiện lực bán chiếm ưu thế; ADX (Chỉ số xu hướng trung bình) dùng để đo độ mạnh yếu của xu hướng, không phân biệt hướng, chỉ xem cường độ.

Mối quan hệ tương tác của ba đường này tạo thành toàn bộ hệ thống chỉ số, cũng quyết định DMI là gì — một hệ thống nhận diện xu hướng và cảnh báo tín hiệu hoàn chỉnh.

Cách tính chỉ số DMI? Logic tính toán cốt lõi

Để thực sự nắm rõ DMI là gì, việc hiểu nguyên lý tính toán rất quan trọng. Lấy ví dụ biểu đồ ngày, các bước như sau:

Bước 1: Tính giá trị di chuyển hướng

• +DM = cao ngày hôm nay - cao ngày hôm qua
• -DM = thấp ngày hôm qua - thấp ngày hôm nay
• Lưu ý: mọi giá trị âm đều đổi thành 0, chỉ giữ giá trị dương

Bước 2: Xác định True Range (TR) Lấy giá trị lớn nhất trong ba: cao ngày hôm nay - thấp ngày hôm nay, cao ngày hôm nay - đóng cửa ngày hôm qua, đóng cửa ngày hôm qua - thấp ngày hôm nay

Bước 3: Tính chỉ số hướng dương và âm

• +DI = Tổng +DM trong 14 ngày / Tổng TR trong 14 ngày ( × 100
• -DI = Tổng -DM trong 14 ngày / Tổng TR trong 14 ngày ) × 100

Bước 4: Tạo ra độ mạnh của xu hướng ADX là trung bình 14 ngày của DX, phản ánh độ mạnh của xu hướng chung.

Nói tóm lại, DMI là gì? Chính là theo dõi sự biến đổi hướng của giá, dùng dữ liệu để lượng hóa sức mạnh của thị trường.

Thực chiến giao dịch: Ba ứng dụng chính của chỉ số DMI

( Tình huống 1: Dùng ADX để xác định xu hướng có tồn tại hay không

Giá trị ADX là thước đo cường độ xu hướng. Khi ADX > 25, thị trường đang có xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm); ADX < 25 thì thị trường đi ngang, xu hướng không rõ ràng.

Ví dụ vàng giao ngay, khi ADX từ 15 vượt lên 30, thường báo hiệu bắt đầu một đợt xu hướng đơn chiều. Lúc này, việc bắt đúng hướng xu hướng là cốt lõi, còn bỏ qua ADX sẽ dễ bị dao động trong vùng đi ngang.

) Tình huống 2: Tín hiệu cắt nhau của +DI và -DI

Đây là tín hiệu giao dịch trực quan nhất của DMI:

Mua vào: +DI cắt lên -DI, thể hiện lực mua vượt lực bán, xu hướng tăng bắt đầu Bán ra: +DI cắt xuống -DI, thể hiện lực bán chiếm ưu thế, xu hướng giảm

Ví dụ cổ phiếu Apple(AAPL), ngày 6/11/2023, khi đóng cửa +DI cắt lên -DI, sau đó cổ phiếu tăng từ 179 USD lên 199 USD. Các điểm cắt này thường xuất hiện tại các thời điểm chuyển xu hướng quan trọng.

( Tình huống 3: Tín hiệu phân kỳ dự báo chuyển đổi

Khi giá tạo đỉnh mới nhưng +DI lại giảm, hoặc giá giảm xuống đáy mới nhưng -DI yếu đi, xuất hiện phân kỳ — thường báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều.

Trong biểu đồ tuần của USD/JPY, từ tháng 4 đến tháng 10/2023, giá liên tục tạo đỉnh mới, nhưng +DI và ADX đều quay đầu đi xuống, tạo ra “đỉnh thấp hơn đỉnh cũ” phân kỳ. Kết quả, trong tháng 10, cặp tiền này đã đảo chiều giảm.

Tương tự, dầu Brent dù giá liên tục tạo đáy mới vào cuối tháng 3, nhưng -DI không đồng thời tạo đáy, xuất hiện tín hiệu đáy phân kỳ, cuối cùng giá bật tăng trong các phiên sau.

Ưu điểm và hạn chế của chỉ số DMI

Ưu điểm: DMI giúp lượng hóa cường độ xu hướng, hỗ trợ nhà giao dịch đánh giá tỷ lệ thắng và quản lý vị thế một cách khoa học; đặc biệt phù hợp với các xu hướng dài hạn.

Hạn chế: Vì dựa trên trung bình biến động của nến, DMI phản ứng chậm hơn, dễ bị trễ trong các biến động nhanh; trong thị trường đi ngang, dễ xuất hiện tín hiệu giả.

Cải tiến: Có thể điều chỉnh tham số DMI như từ 14 sang 9) phù hợp từng loại tài sản, kết hợp với MACD hoặc RSI để xác nhận, qua backtest nâng cao độ chính xác. Ngoài ra, dùng các mô hình nến( như Head and Shoulders để xác định điểm chốt lời, cắt lỗ chính xác hơn.

Tổng kết: DMI là gì, tại sao cần dùng nó

DMI là gì? Rốt cuộc, nó là một hệ thống lượng hóa xu hướng. +DI, -DI, ADX phối hợp hoạt động, vừa giúp bạn biết hướng thị trường) mua hay bán###, vừa đánh giá lực lượng hành động### có đáng để đặt cược hay không(.

Đặc biệt trong các thị trường có xu hướng rõ ràng, DMI giúp nhà giao dịch tránh đi sai đường. Nhưng nhớ rằng, không có chỉ số nào hoàn hảo — DMI cần kết hợp với phân tích mô hình, các chỉ số kỹ thuật khác để xây dựng khung quyết định giao dịch toàn diện. Việc hiểu DMI là gì chỉ là bước đầu, còn tích hợp nó vào hệ thống giao dịch của bạn mới là bước tiến xa hơn.