MACD là gì vậy? Tại sao các nhà giao dịch lại sử dụng nó thật sự

MACD là gì khiến nhiều nhà giao dịch yêu thích

MACD là Indicator có hai mặt - chỉ xu hướng giá (Trend) và đo sức mạnh của xu hướng đó (Momentum) Trong giới trading, chỉ báo này được coi là thật vì nó có thể cho biết cả hướng đi của giá lẫn độ mạnh của sự di chuyển đó

Cấu trúc của MACD bắt nguồn từ việc so sánh hai đường EMA - đường ngắn hạn (12 ngày) và đường dài hạn (26 ngày), sau đó lấy hiệu của hai đường này. Giá trị hiệu này chính là thứ gọi là MACD Line. Ngoài ra còn có Signal Line được tính từ EMA(9) của MACD, cùng Histogram thể hiện sự chênh lệch giữa MACD Line và Signal Line

Gerald Appel đã phát minh ra chỉ báo này từ cuối thập niên 1970 để giúp các nhà giao dịch bắt kịp thời điểm thay đổi xu hướng giá nhanh hơn và chính xác hơn

3 thành phần quan trọng của MACD cần biết

MACD Line - đường chính thể hiện hướng giá

Chỉ báo MACD được tạo ra từ phép trừ EMA(26) khỏi EMA(12), gọi là “Stochastic” của xu hướng:

• Khi MACD > 0 (ở trên đường trung tâm) cho thấy giá trung bình ngắn hạn mạnh hơn dài hạn = xu hướng tăng
• Khi MACD < 0 (ở dưới đường trung tâm) cho thấy giá trung bình ngắn hạn yếu hơn dài hạn = xu hướng giảm

Một điểm nữa rất quan trọng là độ dốc của MACD - nếu nó mở rộng ra liên tục, xu hướng đó đang mạnh. Nếu bắt đầu phẳng xuống, mô men đang yếu đi

Signal Line - đường xác nhận

Signal Line đơn giản là EMA(9) của MACD Line, đóng vai trò làm tham chiếu để biết MACD đang mạnh lên hay yếu đi:

• MACD > Signal Line = Tín hiệu mua (xu hướng tăng)
• MACD < Signal Line = Tín hiệu bán (xu hướng giảm)

Một số người có thể điều chỉnh Signal Line thành EMA(5) hoặc EMA(7) để có tín hiệu nhanh hơn, nhưng sẽ dễ bị nhiễu hơn (False Signal)

Histogram MACD - “bộ cảm biến” của xu hướng

Histogram là phần chênh lệch giữa MACD Line và Signal Line, thể hiện bằng các cột trên biểu đồ:

• Histogram > 0 = MACD trên Signal Line, xu hướng tăng mạnh, càng lớn càng mạnh
• Histogram < 0 = MACD dưới Signal Line, xu hướng giảm mạnh, càng âm càng mạnh
• Histogram = 0 = hai đường hội tụ, điểm chuyển đổi quan trọng

Tại sao MACD dùng EMA chứ không phải SMA?

Trong phân tích giá theo thời gian, EMA (Exponential Moving Average) có trọng số lớn hơn cho dữ liệu mới nhất, giúp phản ứng nhanh hơn so với SMA, vốn phân bổ đều trọng số cho tất cả các dữ liệu.

Vì MACD cần bắt kịp nhịp nhanh, EMA là lựa chọn tốt hơn vì nó thể hiện sự thay đổi của xu hướng nhanh và chính xác hơn

MACD cho nhà giao dịch biết gì

1) biết giá đang đi đâu

Dựa trên ý tưởng cơ bản:

• Xu hướng tăng = EMA(12) > EMA(26), do đó MACD > 0
• Xu hướng giảm = EMA(12) < EMA(26), do đó MACD < 0
• Điểm đổi chiều = EMA(12) = EMA(26), MACD = 0 (là điểm quyết định)

2) đo độ mạnh của xu hướng

Tốc độ của MACD thể hiện độ mạnh của mô men:

• Tăng mạnh = MACD dương và ngày càng tăng
• Giảm mạnh = MACD âm và ngày càng giảm
• Tăng nhẹ = MACD dương nhưng lực giảm dần = mô men yếu đi
• Giảm nhẹ = MACD âm nhưng lực giảm dần = mô men yếu đi

3) Divergence - cảnh báo nguy hiểm

Khi giá đang đi lên nhưng MACD lại đi xuống hoặc giá mới cao hơn nhưng MACD thấp hơn, đó là tín hiệu cảnh báo có thể xu hướng sắp đảo chiều

Cách dùng MACD để giao dịch thực tế

( 1) Zero-Cross - cách đơn giản nhất

Chờ MACD cắt đường trung tâm:

• Mua = MACD vừa cắt từ dưới lên trên ###từ âm sang dương)
• Bán = MACD vừa cắt từ trên xuống dưới (từ dương sang âm)

Ưu điểm: rõ ràng, nhược điểm: tín hiệu chậm vì xu hướng đã hình thành rồi

( 2) MACD Cross Over - bắt nhanh hơn

Chờ MACD cắt Signal Line:

• Mua = MACD cắt Signal Line từ dưới lên ###giá còn giảm nhưng mô men mạnh)
• Bán = MACD cắt Signal Line từ trên xuống

Ưu điểm: nhanh hơn Zero-Cross, nhược điểm: dễ bị nhiễu, tín hiệu giả nhiều

( 3) Divergence - cảnh báo cao cấp

• Bearish Divergence = giá mới cao hơn nhưng MACD thấp hơn, cảnh báo mô men yếu đi, có thể đảo chiều giảm
• Bullish Divergence = giá mới thấp hơn nhưng MACD thấp hơn, cảnh báo mô men yếu đi, có thể đảo chiều tăng

Ứng dụng MACD với các công cụ khác

MACD thường kết hợp tốt với các chỉ báo khác:

MACD + RSI = dùng RSI để đo mô men quá mua/quá bán ###Overbought/Oversold), xác nhận xu hướng chính

MACD + Bollinger Bands = chờ Bollinger Bands co lại (giảm độ biến động), xác nhận breakout qua MACD

MACD + Pattern giá = chờ hình mẫu giá (Tam giác, Đáy đôi…), xác nhận qua MACD cắt đường trung tâm

Những hạn chế của MACD nhà giao dịch cần biết

MACD là Indicator trễ = theo sát giá, không dự báo trước, xu hướng đã hình thành rồi mới thể hiện:

• Zero-Cross chậm nhất nhưng rõ ràng
• Signal Line Crossover nhanh hơn nhưng dễ bị nhiễu
• Divergence chính xác nhất nhưng ít xuất hiện và mất thời gian

Điều quan trọng: không nên dùng MACD đơn lẻ, phải kết hợp các công cụ khác, quản lý rủi ro tốt, và biết cắt lỗ đúng lúc khi có tín hiệu sai

Tóm lại

MACD là Indicator linh hoạt, hiệu quả, nhưng không phải “quả bóng thần” dự đoán chính xác 100%. Nhà giao dịch thành công là người hiểu rõ đặc điểm và hạn chế của nó, sử dụng phù hợp với khung thời gian và phong cách của mình, và quan trọng nhất là thử nghiệm backtest trên tài khoản ảo trước khi giao dịch thật bằng tiền thật