経験豊富なトレーダーは、資産のトレンドを評価するためのテクニカル分析ツールとしてSMIエルゴディックインジケーターを使用します。 SMIエルゴディックインジケーターは、トレンド取引、特に反転の発見に使用されます。 トレーダーは、信頼できるシグナルを提供するため、インジケーターによって生成されたシグナルを高く評価します。

この記事では、SMI Ergodicインジケーターとは何か、その使用方法、その利点について説明し、ライブ市場データでの使用を示す例を示します。

SMIエルゴードインジケーターとは正確には何ですか?

SMIエルゴディック指標またはストキャスティクスモメンタム指数は、資産の終値と前回の終値からの距離を測定することにより、トレーダーがトレンドと反転を見つけるのに役立つ先行指標です。

SMIエルゴディックインジケーターは、真の強さ指数(TSI)とモメンタムオシレーターを使用してトレードシグナルを生成するため、ユニークです。 William BleuはTSIに基づいてSMIEを開発し、その貢献によりSMIエルゴディック指標はTSIの有効性を高めることができます。 この機能強化により、SMIEは価格の勢いを測定するための正確なデータを提供することができます。

True Strength Indexは、価格トレンドを測定するために設計されており、SMIエルゴード指標の主要コンポーネントの1つであるシグナルラインを構成するコア部分です。

SMIエルゴディックインジケーターのコンポーネント

SMIエルゴディック指標は、2つの主要コンポーネントで構成されています。

ストキャスティクス・モメンタム・インデックス(SMI)

SMIは、資産の終値と最近の価格帯を測定する指標の主要なコンポーネントです。 これら2つの値の差の結果は、指数移動平均(EMA)期間を使用して平滑化されます。 SMIはストキャスティクスと同様に機能し、資産の現在の終値と最近の高値と安値の範囲の中間点(または中間)の差を計算します。

SMIの計算式は次のとおりです。

SMI = (PCDS/APDS)×100 ここで、

PCDS は 終値 ダブル平滑化 を表します

APDAはAbsolute Price Smoothedの略で、どちらもEMA期間によって差が計算されます

信号線(エルゴディック)

シグナルラインはエルゴディックラインとも呼ばれ、SMIエルゴディックインジケーターの二次コンポーネントです。 信号線はTSIに基づいており、SMI値をさらに平滑化する別のEMAで表されます。 追加の平滑化の本質は、ノイズを低減し、安定した信号のための信頼性の高いデータを提供することです。 シグナルラインは、トレーダーがトレンドの方向と強さを特定するのに役立ちます。

シグナルラインの計算式は次のとおりです。

信号線 = EMA × TSI

一部のチャートプラットフォームでは、SMI指標の一部としてMACDのように機能するヒストグラムオシレーターと呼ばれるSMI指標に追加の線を提供します。

Tradingviewでは、 SMIオシレーター を選択するとヒストグラムのみが表示されます。 トレーダーが_SMIインジケーターを使用する場合、SMIとシグナルライン_onlyヒストグラムラインなしで表示されます。 トレーダーは、両方のツールをチャートに追加して、同時に使用することができます。

ヒストグラムオシレーターは、TSIとTSIのEMAの差を計算し、次のように計算します。

ヒストグラム = TSI - (EMA×TSI)

出典: Tradingview

上の画像に示すように、SMIラインは青い線で表され、オレンジ色の線は信号線を表します。

SMIとエルゴディックラインという2つの主要コンポーネント間の相互作用は、トレードシグナルを生成するための基礎を形成します。 トレーダーは通常、情報に基づいた取引決定を下すために、SMIとエルゴディックラインのクロスオーバー、ダイバージェンス、および極端な読み取り値を探します。

SMIラインとエルゴディックラインのクロスオーバーは、市場の潜在的なエントリーポイントまたはエグジットポイントを示す可能性があり、極端な測定値は、反転または継続の機会を示している可能性があります。

出典: Tradingview

この図は、SMIオシレーターで使用されているヒストグラムオシレーターを示しています。

ヒストグラムは、資産の現在の傾向に関する洞察を提供します。 トレンドの方向に使用されます。 ヒストグラムのバーが0の読み取り値を超えると、強気のトレンドを意味します。 バーが0の読み取り値を下回った場合、それは新たな弱気トレンドを示しています。

バーの長さは、トレンドの強さも示唆しています。小さなバーは弱いトレンドを示し、長いバーは強いトレンドを示し、モメンタムの方向を反映しています。

取引でSMIエルゴディックインジケーターを使用する方法

インジケーターの設定

SMIライン、シグナルライン、EMA期間のTradingviewのデフォルト設定は、それぞれ20、5、5です。 これらの設定は、トレーダーの目的に合わせて調整できます。 たとえば、長期トレンドトレーダーは、資産のトレンドをより広い視野で見るために、値を50または100に変更できます。

チャート分析にTradingviewを使用するトレーダーは、指標リストから選択するか、チャートに個別に追加できるSMIインジケーターまたはオシレーターを一度に使用できます。

SMI エルゴディック信号の解釈

買いシグナル

SMIエルゴディックインジケーターは、 SMI ラインが0領域の下のシグナルラインを横切ったときに買いシグナルを示し、使用されている時間枠に応じて、根本的な新興強気トレンドを示します。 買いポジションは、取引を終了する前に、クロスオーバーが売りシグナルを示すまで保持できます。

出典: Tradingview

ストップロスの限度額は、クロスオーバー後に現在の価格の安値より下に置くことができます。

売りシグナル

この指標は、シグナルラインが0領域の上のSMIラインを横切ると売り シグナル を示します。 これは、弱気トレンドの出現を示しています。 トレーダーは、シグナルライン上のSMIラインの反対のクロスオーバーが新たな強気トレンドを示し、エグジットシグナルとして機能するまでポジションをスイングすることができます。

出典: Tradingview

中立

エルゴディックライン(シグナルライン)がSMI(ストキャスティクスモメンタムインデックス)ラインの上でも下でも交差しない場合、インジケーターは中立です。 この状態は、市場に強いトレンドやモメンタムがないことを示しています。

トレーダーは、市場の優柔不断さを検出し、むち打ちを避けるために、統合期間を特定する必要があります。

リスク管理と取引戦略

クロス オーバー

SMIラインとシグナルラインのクロスオーバーは、SMIエルゴードインジケーターを使用してエントリーポイントとエグジットポイントを通知する最も強力な取引戦略です。 同時に、ヒストグラムは単に現在の傾向を示しています。 ただし、クロスオーバーとヒストグラムの読み取り値を組み合わせることで、市場トレンドの強さに関する強力な洞察が得られます。

出典: Tradingview

上のチャートは、トレーダーがインジケーターとヒストグラムのシグナルを組み合わせることができるシナリオを示しています。 この画像は、SMI Ergodic Indicator of SOL/USDT 2hチャートの0読み取り値の下にあるSMIラインとシグナルラインのクロスオーバーを示しています。

SMIオシレーターのヒストグラムも0を上回っており、強気の意図を示しています。 これら2つのシグナルを組み合わせることで、トレーダーはヒストグラムで示される差し迫った強気トレンドと、クロスオーバーで示されるエントリー機会についての洞察を得ることができます。

発散

ヒストグラムオシレーターは、ダイバージェンス取引にも使用できます。 ダイバージェンスは、テクニカル指標と価格チャートが相反するトレードシグナルを出すときに発生します。 例えば、強気のダイバージェンスは、価格が安値を切り下げ、ヒストグラムオシレーターが安値を切り上げる場合に発生し、強気の反転の可能性を示しています。

出典: Tradingview

同様に、弱気のダイバージェンスは、価格が高値を切り上げ、ヒストグラムオシレーターが高値を切り下げるときに発生し、弱気の反転の可能性を示唆します。

この指標は強力なシグナルを提供しますが、トレーダーは常に適切なリスク管理戦略を採用して取引資本を維持する必要があります。

SMIエルゴディックインジケーターを使用する利点

精度と信頼性

SMIエルゴディックインジケーターは、ストキャスティクスと移動平均の要素を組み合わせて、よりスムーズなシグナルを提供し、誤検知が発生しにくいため、正確で信頼性の高い取引シグナルを提供します。

値の読み取り値とクロスオーバーは、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示しており、トレーダーが利益確定、損切り、または反転を待つことについて十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

これらの機能は、トレーダーがSMIインジケーターによって生成されたシグナルを信頼するのに役立ち、正確には、取引の開始または終了が時期尚早になる可能性を減らします。

市場全体での汎用性

SMI Ergodicインジケーターは、各市場の固有の特性に迅速に適応できるため、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨など、さまざまな金融市場に適用できます。 この汎用性により、インジケーターはさまざまな資産や取引環境に適用できるため、トレーダーはポートフォリオを多様化できます。

インジケーターのその他の利点は次のとおりです。

• トレンドの方向性の強化
• ノイズと誤信号の低減
• トレンドの強さの確認
• 発散検出
• カスタマイズと柔軟性
• さまざまな取引戦略への組み込み

SMIエルゴディックインジケーターを使用することのデメリット

他の取引ツールやインジケーターと同様に、SMIエルゴディックインジケーターにはいくつかの制限があります。

• レンジ相場でのホイップソー:この指標は、レンジ相場や不安定な市場で誤ったシグナルを生成する可能性があります。トレーダーは売買シグナルを素早く取得し(ホイップソー)、頻繁な取引と取引コストの増加につながり、意味のある利益が得られない可能性があります。
• トレンド解釈における主観性:トレーダーは、解釈の仕方や強いシグナルを構成するものについて異なる考えを持っている可能性があり、主観的な取引決定につながる可能性があります。
• 指標への過度の依存: ファンダメンタルズや市場センチメントなど、他の要因を考慮せずに指標だけに頼ると、機会を逃したり、リスクが高まったりする可能性があります。
• 定期的な調整が必要: トレーダーは、インジケーターの有効性を維持するために、変化する市場の状況に適応するためにインジケーターの設定を定期的に調整する必要がある場合があります。

結論

トレーダーは、カウンター取引にはリスクが伴うため、資産の根本的なトレンドの方向に取引する必要があります。 SMIエルゴディックインジケーターは、さまざまな金融商品に適用でき、信頼性の高い取引シグナルを提供します。

ただし、SMIエルゴディックインジケーターには多くの利点がありますが、欠点と制限があります。 トレーダーはこれらの欠点を認識し、リスク管理、その他のテクニカル分析ツール、および市場の状況の理解を組み込んだ包括的な取引戦略の一部としてインジケーターを使用して、取引ツールを最大限に活用する必要があります。