Останнім часом мене найчастіше запитують: у чому різниця між відкриттям 10-кратного плеча на 1000U і 5-кратного плеча на 2000U, якщо номінальна позиція в обох випадках становить 10 000U?

Чесно кажучи, це зовсім не проста математична задача, а питання життя і смерті, від якого залежить, чи зможеш ти вижити на ринку. Я пройшов шлях від 4940U до 200 000U, тричі зливав депозит, перш ніж по-справжньому зрозумів: при однакових обсягах позиції рівень ризику і ймовірність ліквідації відрізняються настільки, що важко уявити.

Ось реальний урок: мій перший злив трапився саме через це. Тоді я взяв 1000U, відкрив лонг із 10-кратним плечем на одну з основних монет і подумав: «10 000U — ризикну, виграю — подвою, програю — прийму». У результаті ринок відкотився всього на 1,2%, гарантійна сума миттєво обнулилася — мене відразу ліквідували. Ще більше дратувало те, що ціна потім повернулася, а я міг лише безпорадно спостерігати з боку — три дні навіть їсти не міг.

Пізніше змінив стратегію: відкрив таку ж позицію на 2000U з 5-кратним плечем. Знову відкотилося на ті ж 1,2%, але цього разу я втратив лише частину коштів, переживши просадку, а коли ціна відновилася — не лише відбив втрати, а й заробив понад 300U чистого прибутку. Це не просто везіння, а робота базової логіки співвідношення між капіталом і плечем.

Ось у чому принципова різниця ( розглянемо на прикладі лонга ):

**Ситуація з 1000U × 10 плечем**: фактично використовується гарантійна сума 100U ( 1000÷10 )