Только что разобрался, что произошло с ликвидацией Aave в марте, и честно говоря, причина довольно удивительная. Chaos Labs опубликовали свой анализ и в основном подтвердили, что всё сводится к классической ошибке конфигурации оракула — такого рода ситуация может привести к серьезным проблемам, если не следить внимательно.

Итак, что случилось: риск-оракул CAPO столкнулся с ограничением, при котором параметр snapshotRatio был ограничен ростом всего на 3% каждые 3 дня. Ему нужно было перейти с примерно 1.1572 на 1.2282, но он мог только медленно подниматься до 1.1919. В то же время, snapshotTimestamp обновлялся нормально, указывая на временную метку 7 дней назад. Это несоответствие между двумя параметрами? Именно из-за этого всё и пошло наперекосяк.

Из-за этого несоответствия, расчет потолка обменного курса, выполненный CAPO, оказался примерно на 2.85% ниже реального рыночного курса — примерно 1.1939 против реальности. Этот разрыв спровоцировал ликвидацию около 10 938 wstETH. Не маленькая сумма. Самое удивительное — протокол сам по себе не понес убытков по плохому долгу, так что тут хотя бы есть и это.

Интересно, как быстро отреагировали. Chaos Labs и BGD Labs сразу же взялись за дело, снизили лимит заимствования wstETH до 1, чтобы остановить дальнейшие каскады ликвидаций, и вручную скорректировали параметры через Risk Steward. Они восстановили 141.5 ETH через BuilderNet для начала компенсации пользователям, а остальное покрыла казна Aave. Общая сумма компенсаций DAO? Ожидается, что будет менее 345 ETH.

Вся эта ситуация с ликвидацией — хорошее напоминание о том, насколько чувствительны эти системы оракулов. Одна ошибка в конфигурации — и вдруг у вас на счету десятки миллионов в неожиданных движениях. Определенно стоит следить за этим, если у вас есть позиции в подобных протоколах.