Когда мы говорим о индикаторах, первое, что приходит на ум большинству, это инструменты на основе математических расчетов, которые появляются на торговом графике и помогают трейдерам принимать финансовые решения. Большинство не знают, что индикаторы не всегда относятся к техническим индикаторам. Другая форма индикатора, по-прежнему актуальная для трейдеров, будь то акции или криптовалюта, - это рыночные индикаторы.

Что такое индикатор крипторынка?

Индикатор крипторынка можно описать как инструмент, используемый для анализа ценового движения или объема криптовалюты. Цель индикатора - помочь трейдерам выявлять и предсказывать тенденции цен, импульсы или даже волатильность токенов на рынке. Используя эти инструменты, трейдеры могут лучше понимать рынок и принимать более обоснованные решения о покупке, продаже или удержании монеты.

Индикаторы крипторынка - это математические расчеты, учитывающие данные о истории цен монеты, объеме и открытом интересе по этой монете или рынку в целом. В современном мире торговли, индикаторы крипторынка часто представляются в виде линий, кривых, баров или даже свечей на торговом графике. Визуальное представление рассчитанных значений помогает трейдерам одним взглядом оценить возможные будущие тенденции цен.

Однако ни один индикатор рынка не является на 100% точным в любое время. Криптовалютный рынок - это быстротекущая среда, в которой присутствуют токены и активы с высокой волатильностью. Поэтому не рекомендуется слишком сильно полагаться на рыночные индикаторы. Лучший способ рассматривать индикаторы - как ценные инструменты, которые можно включить в торговые методы, основанные на фундаментальном анализе или рыночном настроении, чтобы создать всестороннюю торговую стратегию.

История рыночных индикаторов

История рыночных индикаторов, по сути, тесно переплетена с историей и эволюцией самой торговли. С рыночными индикаторами и индексами фондового рынка начальной точкой является конец 19 века, когда был разработан промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), созданный для отслеживания 12 крупнейших промышленных акций.

Перед разработкой индекса DJIA инвесторы и трейдеры просто записывали и отслеживали цены на акции на различных фондовых биржах вручную. Некоторые из этих инвесторов или брокеров составляли свои собственные неформальные средние цены и индексы на основе выбранной группы акций. Однако в 19 веке появились организации, связанные с торговлей и тесно связанные с фондовой биржей, и из одного из таких официальных собраний появились более формализованные и лучше разработанные методы отслеживания рынка. Чарльз Генри Доу вместе с Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергтрессером основали компанию Dow Jones & Company для отслеживания цен на акции. Позднее они разработали и представили свой собственный индекс DJA, отслеживающий динамику 12 акций.

В конечном итоге индекс был переименован в DJIA и расширен до включения 12 ведущих промышленных акций. Индекс акций DJIA стал основным эталоном для фондового рынка и был быстро последован другими фондовыми индексами, такими как индекс S&P 500, разработанный Standard & Poor, а затем первым индексным фондом - фондом индекса Vanguard 500.

Классификации рыночных индикаторов

Рыночные индикаторы - это количественные инструменты, которые предоставляют трейдерам информацию о состоянии рынка, которую они могут использовать для прогнозирования будущих тенденций рынка. Эти количественные инструменты основаны на математических моделях и формулах, но формулы этих индикаторов различаются в зависимости от их типа. Рыночные индикаторы могут быть классифицированы по следующим категориям:

1. Индикаторы тренда

Тенденция рынка относится к направлению цены актива или рынка за определенный период. Индикатор тенденции - это инструмент, позволяющий трейдерам изучать силу определенной тенденции рынка, что позволяет им делать более точные прогнозы относительно направления движения рынка. Некоторые распространенные индикаторы тенденции включают

Скользящие средние

Индикатор скользящей средней - это инструмент на основе технического анализа, который может анализировать тенденции отдельных акций и более крупного рынка. Скользящая средняя представлена в виде одной линии на торговом графике, и направление ее движения дает подсказки относительно тенденции цены.

Когда линия прямая, это часто сигнализирует о разнообразии и относительной стабильности ценового тренда. Если она наклонена вверх, это сигнализирует о предстоящих восходящих трендах, а если направлена вниз, это указывает на негативный тренд.

Источник: gate.io

Индикатор скользящей средней имеет разные периоды; наиболее распространенные включают 15, 20, 30, 50, 100 и 200. Для трейдеров, которые хотят принимать решения на более широком рынке, наиболее подходят периоды 50, 100 и 200.

Скользящее среднее является надежным инструментом на крипто и фондовых рынках, и существует множество вариантов. Примеры включают простое скользящее среднее (SMA), экспоненциальное скользящее среднее (EMA), адаптивное скользящее среднее Меса (MEMA) и скользящее среднее схождения / расхождения (MACD).

Облако Ишимоку

Этот технический индикатор предоставляет общую картину рыночного тренда. Индикатор облака Ишимоку представляет собой облако на ценовом графике, которое определяет уровни поддержки и сопротивления, предоставляя возможные торговые сигналы.

Источник: investopedia

Облако Ишимоку собирает несколько средних, которые затем отображаются на торговом графике в виде облака. Инструмент довольно сложный и имеет несколько компонентов. Он представлен пятью другими скользящими средними: Тэнкан Сэн, Киджун Сэн, Сэнкоу Спан А, Сэнкоу Спан В и Чикоу Спан. Облако Ишимоку состоит из всех пяти линий и обычно появляется красным в нисходящем тренде и зеленым в восходящем тренде.

Параболическая САР

Parabolic SAR - это типичный индикатор тренда, который помогает трейдерам предсказывать направления цены актива. Самый популярный способ использования индикатора - определение точек входа и выхода. Также известный как система стоп-реверс, Parabolic SAR появляется на торговом графике в виде серии точек, которые появляются либо ниже, либо выше линии цены в зависимости от направления тренда. Точка размещается выше линии цены, если сигнал тренда бычий, и ниже, если он медвежий.

Источник: gate.io

2. Индикаторы импульса

Индикатор импульса измеряет скорость изменения цены актива, а не саму скорость цены. Они показывают, когда актив перекуплен и перепродан, что в свою очередь может указывать на возможное разворот тренда.

Относительный индекс силы (RSI)

Также известный как индекс относительной силы (RSI), RSI - это осциллирующий инструмент технического анализа, который отслеживает скорость изменения цены актива за период торговли (обычно 14 дней). RSI колеблется между 0 и 100. Значение RSI равное 70 означает, что токен перекуплен, и есть потенциал для обращения тренда вниз. Если он ниже 30, это может означать, что актив перепродан, и есть возможное обращение тренда вверх.

Источник: страйк.деньги

Стохастический осциллятор

Это еще один технический индикатор моментум-анализа, который охватывает данные о цене монеты за определенный период. Как и у RSI, шкала стохастического осциллятора начинается с 0 и заканчивается на 100. Самые распространенные уровни находятся между 20 и 80, показания выше последнего свидетельствуют о перекупленности рынка, а ниже 20 указывают на перепроданность рынка.

Источник: Gate.io

3. Индикаторы объема

Как и название подразумевает, индикаторы объема позволяют трейдерам делать прогнозы на основе объема сделок определенной монеты. Анализируя объем монеты или рынка в целом по сравнению с ее ценовым движением, трейдеры могут определить, является ли тренд сильным или слабым и примерно насколько долго он будет длиться.

Легкость движения

Индикатор легкости движения (EOM) является уникальным инструментом, который использует данные о цене и объеме монеты для определения импульса изменения цены. Это похоже на спидометр для рынка, который показывает, насколько легко или быстро цена монеты движется вверх или вниз. EOM осциллирует вокруг нулевой линии, с положительными значениями, указывающими на то, что восходящие движения цены происходят с относительно высоким объемом, что указывает на силу тренда. Напротив, отрицательные значения EOM указывают на то, что цена монеты движется вниз более легко или быстро. Учитывая и цену, и объем, EOM предоставляет ценные идеи о силе за трендами рынка, помогая трейдерам определять потенциальные прорывы или развороты.

Источник: инвестопедия

На балансовом объеме (OBV)

On-Balance Volume (OBV) - это индикатор, основанный на импульсе, который отслеживает изменения объема торговли для прогнозирования движений цен. Это похоже на бегущий итог объема, где растущие цены увеличивают OBV, а падающие цены уменьшают его. Это создает полную картину покупательного и продаваемого давления, раскрывая, поступает ли объем в монету или из нее. Анализируя эти тенденции, трейдеры могут предвидеть потенциальные прорывы или реверсы тенденций. Если существует расхождение между ценовыми и объемными тенденциями, рассматриваемыми инструментом, это может сигнализировать о предстоящем сдвиге в направлении тренда.

Источник: corporatefinanceinstitute

OBV работает как опережающий индикатор, предполагая, что изменения объема предшествуют изменениям цены. Он помогает трейдерам определять фазы накопления (рост OBV при росте цен) и распределения (падение OBV при падении цен), предоставляя ценную информацию о силе основного тренда. Использование OBV с другими рыночными индикаторами помогает обеспечить более широкое и всестороннее понимание рынка криптовалют и, следовательно, совершать более эффективные сделки.

4. Индикатор волатильности

Волатильность - ключевое понятие в торговле, особенно на крипторынке, поскольку она представляет собой степень ценовой волатильности. Высокая волатильность означает большие и быстрые колебания цен, в то время как низкая волатильность указывает на более мелкие, менее частые изменения цен. Индикаторы волатильности помогают трейдерам анализировать эти ценовые колебания, чтобы принимать более обоснованные торговые решения.

Полосы Боллинджера

Линии Боллинджера состоят из средней линии и двух внешних линий. Средняя линия является индикатором сама по себе, в том смысле, что это движущаяся средняя цена. Внешние линии рассчитываются на основе волатильности цен. Когда линии узкие, это может означать низкую волатильность, а когда они широкие, это показывает высокую волатильность.

Средний истинный диапазон (ATR)

Средний истинный диапазон (ATR) - это технический индикатор, который измеряет волатильность рынка. Обычно он рассчитывается как 14-дневное скользящее среднее ценового диапазона актива.

Источник: gate.io

Истинный диапазон - это наибольшее значение из следующих вычислений:

Текущий максимум - Текущий минимум

Текущий минимум - предыдущая цена закрытия

Текущий минимум - Предыдущее закрытие

Каналы Келтнера

Keltner Channels - это технический индикатор на основе волатильности, состоящий из трех линий: центральной скользящей средней линии плюс верхних и нижних полос, которые устанавливаются на определенном расстоянии от центральной линии. Ширина полос основана на волатильности цены базового актива. Они похожи на полосы Боллинджера, но Келтнеровские каналы используют средний истинный диапазон (ATR) для расчета полос, в то время как полосы Боллинджера используют стандартное отклонение.

Как анализировать тенденции крипторынка с помощью рыночных индикаторов

Торговля криптовалютой включает использование технических индикаторов для анализа и выявления потенциальных торговых возможностей и принятия обоснованных решений. Эти инструменты выделяют тенденции рынка, импульс, волатильность и уровни поддержки/сопротивления.

Трейдеры часто используют комбинацию индикаторов для подтверждения сигналов и увеличения своих шансов на успех. Например, трейдер может использовать пересечение скользящего среднего, чтобы определить потенциальное изменение тренда, а затем подтвердить сигнал с помощью индикатора импульса, такого как RSI или MACD. Кроме того, трейдеры могут использовать индикаторы волатильности, такие как Кельтнеровские каналы или Средний Истинный Диапазон (ATR), чтобы оценить потенциальный риск и установить соответствующие стоп-лосс ордера.

Использование рыночных индикаторов для анализа тенденций включает определение типа тенденции и ее силы, то есть наличия потенциала для разворота. Индикаторы могут помочь трейдерам визуализировать тенденции, подтвердить их наличие и определить потенциальные развороты тренда.

Заключение

Индикаторы крипторынка - это ценные инструменты, которые могут помочь трейдерам получить полное представление о трендах, динамике, волатильности и объеме конкретных активов. Однако важно отметить, что ни один индикатор не является абсолютно точным, поэтому он не может служить единственным основанием для принятия торговых решений. Хорошая торговая стратегия сочетает в себе индикаторы рынка с фундаментальным анализом или настроениями рынка.