Контент
1.Что такое спотовый мартингейл?
2.Плюсы и минусы спотового мартингейла
3.Объяснение терминов
4.Как использовать спотовый мартингейл
5.Анализ конкретных случаев
6.Часто задаваемые вопросы по спотовому мартингейлу
1.Что такое спотовый мартингейл?
Спотовый мартингейл — это стратегия, применяемая для усреднения стоимости при управлении капиталом. Ее основная концепция заключается в увеличении суммы следующих инвестиций после понесенных убытков с целью возмещения убытков и получения прибыли за одну сделку, когда рынок восстановится. Основная концепция спотового мартингейла заключается в покупке партиями для снижения средней стоимости, а затем одновременной продаже всех позиций для получения прибыли при подъеме рынка. При колебаниях рынка эта стратегия, как правило, обеспечивает более стабильную доходность и относительно управляемый риск.
2.Плюсы и минусы спотового мартингейла
2.1 Плюсы
2.1.1 Средняя стоимость “покупки на дне”
Мартингейл совершает покупки партиями после фиксированного снижения процента, что помогает предотвратить “покупку на дне” или “покупку наполовину”, в конечном итоге снижая среднюю стоимость.
2.1.2 Стратегия динамического тейк-профита
Трейдеры должны установить коэффициент тейк-профита и сразу же продают, когда рынок восстанавливается. Цена тейк-профита динамически корректируется в соответствии с коэффициентом тейк-профита.
2.1.3. Контролируемые риски
Трейдеры могут динамически корректировать соотношение покупки и продажи в соответствии со своими торговыми предпочтениями, чтобы контролировать риск.
2.2 Минусы
2.2.1 Не подходит для односторонних рынков
Если рынок остается в одностороннем тренде, может возникнуть проблема с достижением “точки тейк-профита”, что может привести к превращению “плавающих убытков” в “реальные убытки”.
2.2.2 Привлечение дополнительных средств
Поскольку каждый ордер на покупку и продажу должен быть размещен при запуске стратегии, это привлечет больше средств при добавлении большего количества позиций.
3.Объяснение терминов
3.1 Отклонение цены
Заданный процент снижения цены для дополнительных позиций. Когда цена токена упадет на соответствующий процент, будет выполнен ордер DCA, чтобы увеличить вашу позицию и, следовательно, снизить среднюю стоимость.
3.2 Максимальное количество ордеров DCA
Максимальное количество ордеров DCA означает максимальное количество ордеров DCA, которое может быть размещено за цикл. Например, если значение max DCA равно 8, система разместит 8 ордеров DCA после выполнения первоначального ордера в зависимости от отклонения цены.
3.3 Коэффициент суммы
Бот будет делить общую сумму инвестиций на несколько равных частей для покупки в конце каждого цикла. Это значение определяет коэффициент для суммы “покупки в конце” в следующий раз по отношению к сумме предыдущей покупки с диапазоном ввода 1-2.
3.4 Целевые показатели тейк-профита за цикл
В каждом цикле цена тейк-профита равна средней стоимости позиции текущего цикла x PR, где PR = (1 + Коэффициент тейк-профита + 0,1%) / (1 - Коэффициент комиссии за транзакцию). При срабатывании цены тейк-профита стратегия попытается продать все купленные вами монеты, чтобы зафиксировать прибыль. Бот завершит текущий торговый цикл и начнет следующий, как указано, после полного исполнения ордера. Торговые сборы были вычтены из прибыли, полученной после тейк-профита.
3.5 Стоп-лосс
Цена стоп-лосса = Средняя стоимость позиции × (1 - Процент стоп-лосса). Когда цена СЛ сработает и ордер будет полностью исполнен, текущая стратегия будет отменена.
4.Как использовать спотовый мартингейл？
4.1 Режим искусственного интеллекта
В настоящее время существует 3 типа режимов искусственного интеллекта для спотового мартингейла: HODL, арбитраж с высоким уровнем риска и арбитраж с низким уровнем риска. Каждый тип тестируется на основе 7-дневных и 30-дневных исторических данных для получения параметров с наибольшей годовой доходностью. Пользователи могут выбирать различные режимы искусственного интеллекта в зависимости от доходности и собственной склонности к риску.
4.1.1 HODL
Для HODL характерны большие ценовые разрывы, высокий коэффициент прибыли и умеренная частота добавления позиций. Пользователям необходимо терпеливо ждать, пока они не найдут подходящее время для входа в рынок, тем самым добиваясь стабильной прибыли при низких рисках.
4.1.2 Высокорисковый арбитраж
Высокорисковый арбитраж предполагает небольшие ценовые разрывы, низкий коэффициент прибыли и меньшую частоту добавления позиций. Как правило, для этой стратегии лучше подходят пользователи, которые более склонны к риску, обладают надежными финансовыми активами и имеют опыт частой торговли.
4.1.3 Арбитраж с низким уровнем риска
Арбитраж с низким уровнем риска характеризуется большими ценовыми разрывами, большим общим количеством добавляемых позиций и меньшим соотношением прибыли. Это снижает риск упущения возможностей для спада, сохраняя при этом баланс между прибыльностью и риском.
4.2 Ручной режим
4.2.1 Основные параметры
Существует 3 параметра: “Отклонение цены”, “Коэффициент тейк-профита за цикл“ и “Максимальное количество ордеров DCA“.
1) Отклонение цены
При покупке первоначального ордера по рыночной цене в каждом цикле позиции будут добавляться, если цена упадет на определенный процент. Диапазон для этой настройки составляет от 0,1% до 15%.
2) Коэффициент тейк-профита за цикл
В каждом цикле, когда вы совершаете покупки по низкой цене, а затем наблюдаете рост рынка, вы можете фиксировать прибыль, продавая, когда достигнете определенного процента прибыли. При установке этого параметра входное значение должно быть ≥ 0,1%. Формула выглядит следующим образом: Средняя стоимость позиции в текущем цикле x PR, где PR = (1 + Коэффициент тейк-профита + 0,1%) / (1 - Коэффициент комиссии за транзакцию).
3)Максимальное количество ордеров DCA
Количество позиций, добавляемых в каждом цикле, определяет, как будут распределены средства для покупки в конце цикла. Например, если количество добавляемых позиций каждый раз увеличивается экспоненциально в степени 2, при этом максимальное количество ордеров DCA равно 5, бот с мартингейлом будет совершать покупки в последовательности 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, и так далее. Диапазон для максимальных ордеров DCA составляет 1-30.
4.2.2 Дополнительно
1)Коэффициент суммы
Это значение определяет коэффициент для суммы “покупки дешевле” в следующий раз по отношению к сумме предыдущей покупки с диапазоном ввода 1-2.
2)Стоп-лосс
Цена стоп-лосса = Средняя стоимость позиции × (1 - Процент стоп-лосса). Когда цена СЛ сработает и будет полностью выполнена, текущая стратегия будет закрыта. Целевой диапазон стоп-лосса составляет 0,1% - 99,99%.
3) Цена срабатывания
Стратегия мартингейла запускается и исполняется только тогда, когда последняя рыночная цена достигает цены запуска.
4.3 Настройка параметров
“Настраиваемые параметры” позволяют пользователям свободно устанавливать “Отклонение цены” и “Сумму покупки”, исходя из своих собственных потребностей, без влияния шаблонных алгоритмов системы. 1) Порядковый номер: Максимальное количество покупок за цикл.
2) Отклонение цены: если цена упадет на определенный процент по сравнению с ценой последней покупки, будет добавлена следующая позиция.
3) Покупка: количество единиц базовой валюты для покупки за один ордер. Пользователи могут свободно устанавливать это значение в разделе “Настройка параметров”, но не более 10 000.
4) Добавить позицию: Добавление позиции означает увеличение дополнительной возможности покупки. Пользователи могут вводить соответствующее количество дополнительных позиций по мере необходимости.
5) Удалить позицию: Удаление позиции означает сокращение дополнительной возможности покупки.
5.Анализ кейса
5.1 Основные и расширенные настройки
Предположим, что торговая комиссия составляет 0,2%, а цена первоначального ордера - 30 000 USDT, базовые настройки включают следующие параметры:
- Сумма инвестиций: 30 000 USDT
- Отклонение цены: 5%
- Максимальное количество ордеров DCA: 8
- Целевой уровень прибыли за цикл: 10%
Параметры дополнительных настроек следующие:
- Множитель суммы: 1,5
- Стартовая цена: 30 000 USDT
Для обеспечения прибыльности коэффициент тейк-профита был увеличен на 0,1% от нормы прибыли
Количество проданных в тейк-профит = 239641,3811932 = 33099 USDT
Количество зачисленных средств = 33099 USDT(1-0,2%) = 33033 USDT
Общая прибыль = 33033 USDT-30000 USDT = 3033 USDT
Норма прибыли = 10%, достигнут целевой уровень тейк-профита.
5.2 Настройка параметров
Предположим, что “Настройка параметров“ задана следующим образом:
- Сумма инвестиций: 30 000 USDT
- Целевой показатель прибыли за цикл: 10%
- Начальная цена: 30 000 USDT (Предположим, что цена первоначального ордера составляет 30 000 USDT)
Основываясь на разделе “Настройка параметров“, выполнение каждого ордера происходит следующим образом
Предполагая, что комиссия за транзакцию составляет 0,2%, для обеспечения прибыльности коэффициент тейк-профита был увеличен на минимальную норму прибыли в 0,1%
- Цена тейк-профита: 23 354*PR = 25 759 USDT.
- PR =(1+Коэффициент тейк-профита + 0,1%) / (1 - Коэффициент комиссии за транзакцию)= 1,101 / 0,998 = 1,103
- Количество проданных BTC:Σ количество зачисленных = 1,284594564
- Количество проданных USDT = Цена тейк-профита*Количество проданных BTC = 33 096 USDT
- Зачислено кол-во в USDT = 33,090*(1-0.2%) = 33030
- Размер прибыли = 3030/30,000*100% = 10% , достигнут целевой уровень тейк-профита.
6.Частые ответы на вопросы о спотовом мартингейле
6.1 Почему моя стратегия изначально была убыточной? Продолжит ли она приносить убытки при одностороннем нисходящем тренде на рынке?
Спотовый мартингейл - это стратегия, которая предполагает увеличение покупок при падении цены для снижения средней себестоимости. Таким образом, изначально прибыль находится в убыточном состоянии. Однако, когда рынок восстанавливается, он может распродать все позиции, чтобы зафиксировать прибыль. Если на рынке наблюдается односторонний нисходящий тренд, он будет совершать покупки на минимальных уровнях, что приведет к временным плавающим убыткам. Но если на рынке наблюдается хотя бы небольшой отскок, он может автоматически распродать все позиции, чтобы зафиксировать прибыль.
6.2 Могу ли я установить стоп-лосс для спотового мартингейла?
Да, вы можете. Вы можете установить цену стоп-лосса в параметрах, чтобы защитить свои активы. Когда цена торгового актива упадет ниже цены стоп-лосса, будет размещен лимитный ордер на продажу.
6.3 Могут ли комиссии за транзакцию превысить прибыль?
Нет, спотовый мартингейл учитывает комиссию за транзакцию при продаже и автоматически включает коэффициент комиссии, поэтому комиссия за транзакцию не будет превышать прибыль. Однако, все равно рекомендуется устанавливать "Отклонение цены" выше, чем ваша комиссия за спотовую торговлю.
6.4 Как мне следует выбирать между "Типами торговли", "Ручным режимом" и "Настройкой параметров" для спотового мартингейла?
Если вы новичок, мы рекомендуем использовать опцию "Типы торговли". Режим искусственного интеллекта проводит обратное тестирование "HODL", "Высокорискового арбитража" и "низкорискового арбитража" на основе исторических данных за последние 7 и 30 дней. Он автоматически рассчитывает параметры мартингейла с наибольшей прибылью: отклонение цены, максимальное количество ордеров DCA, целевой показатель прибыли за цикл и множитель суммы. Пользователям нужно только выбрать сумму инвестиций (которая должна быть больше или равна минимальной сумме инвестиций).
Если вы опытный трейдер, вы можете использовать “Ручной режим” для настройки параметров в соответствии со своими предпочтениями. Если вы профессиональный трейдер с многолетним опытом работы в стратегиях мартингейла, вы можете выбрать “Настроить параметры”, чтобы настроить стратегию в соответствии с вашими конкретными потребностями.”
6.5 Существуют ли какие-либо ограничения на количество циклов для точечного мартингейла?
Нет. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока средства на счете не будут соответствовать минимальной сумме инвестиций, требуемой параметрами, пока пользователь вручную не завершит действие стратегии.
Gate оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.
