Recentemente, tenho estudado novamente a tática de "inserção" do MEV, que na verdade é quem consegue a prioridade na ordenação, quem come primeiro.

O impacto maior na verdade não vem daqueles que fazem arbitragem profissional, mas sim das pessoas comuns:
Para a mesma troca, o deslizamento é aumentado, o preço de execução é levemente roubado, e ao longo do tempo isso vira um imposto invisível;
Mais adiante, a arbitragem traz o preço do pool de volta, parece que há uma “eficiência”, mas a cauda da volatilidade fica mais gorda, e quando a garantia de colaterais encontra uma liquidação em cadeia, fica bem difícil, e a transmissão entre protocolos fica ainda mais fácil.

No lado macro, as pessoas estão discutindo expectativas de redução de juros, índice do dólar, ativos de risco às vezes sobem, às vezes caem, o ruído é muito grande…
Minha única estratégia de redução de ruído é: primeiro, não olhar para os posts de sentimento, focar diretamente na taxa de falha de transações na cadeia / distribuição de deslizamento e na faixa de ativação de liquidação, se os dados estiverem errados, reduza a posição,
a agitação é só isso, não deixe a ordenação te transformar em um explorador de liquidez.