Existem dois métodos de cópia no Modo Avançado: Copiar Proporcionalmente aos Ativos Totais e Copiar com um Multiplicador Fixo. Abaixo estão as explicações das configurações de parâmetros e lógica operacional para esses dois métodos de negociação de cópias:
Lógica Básica de Cópia:
A fórmula é a seguinte: número de Futuros colocados pelo trader líder * taxa de cópia = número de Futuros copiados pelo copiador. As taxas de cópia podem ser dinâmicas ou fixas, o que significa que a taxa de cópia pode seguir com base na proporção de ativos totais ou copiar com um multiplicador fixo.
Copiar Proporcionalmente para Ativos Totais
Neste modo, os ativos totais são definidos como a soma dos fundos disponíveis e o valor das posições mantidas. Por exemplo, se o trader líder tem 50 USDT em fundos disponíveis e mantém uma posição BTC/USDT no valor de 50 USDT, então ele tem ativos totais no valor de 100 USDT. Se o trader líder realizar um pedido de 10 USDT, ou seja, 10% dos ativos totais, então o copiador, com ativos totais de 200 USDT, copiaria essa negociação com 20 USDT (200 * 10%). Esta é a calculação sob condições de mercado ideais. Na realidade, o cálculo da cópia "Proporcional aos Ativos Totais" está relacionado com as seguintes cinco variáveis:
Os ativos imediatos do trader líder
Os ativos imediatos do copiador
O processo de cálculo de margem
O preço de mercado atual do ativo
A diferença de preço entre o trader líder e o copiador no momento do pedido
Dica: Geralmente é recomendado que os usuários com grandes ativos usem outro método de cópia: copiar com um multiplicador fixo. Este método não é afetado por outras variáveis, o que é mais estável e adequado para mercados voláteis.
Copiar com um Multiplicador Fixo
Neste modo, os usuários podem definir uma taxa fixa de cópia. Por exemplo, se o trader principal completar 1000 negociações de contrato, e o copiador selecionar uma taxa fixa de cópia com um coeficiente de 0,2, então o número de contratos colocados pelo sistema de negociação de cópias para o copiador seria 1000 * 0,2 = 200. De acordo com o valor do multiplicador fixo definido e a relação de fundos entre o copiador e os traders principais, existem três cenários:
1.Se o multiplicador fixo definido for inferior à proporção de fundos entre o copiador e os traders principais, ele está no modo conservador. Nesse caso, a proporção da posição do copiador é menor do que a do trader principal, com uma proporção de margem restante maior.
2.Se o multiplicador fixo for igual à razão de fundos entre o copiador e os traders líderes, é o modo síncrono. Aqui, a proporção da posição do copiador é igual à do trader líder, com a mesma proporção de margem restante. No entanto, se o trader líder ajustar os fundos principais, a proporção da ordem tanto para o copiador quanto para o trader líder mudará.
Se o multiplicador fixo definido for maior do que a relação de fundos entre o copiador e os principais traders, é o Modo Agressivo. Nesse caso, a proporção da posição do copiador é maior do que a do principal trader, com uma proporção de margem restante menor.
Vamos explicar esses três cenários através de um exemplo real.
Vamos supor que os fundos do trader principal sejam de $10.000 e os fundos do copiador sejam de $2.000. Para explicar cada modo, vamos definir três valores de multiplicador fixos diferentes.
Cenário 1: Modo Conservador (Multiplicador fixo inferior à relação de fundos entre copiadores e traders líderes)
A proporção de fundos entre copiadores e traders líderes: 10.000 / 2.000 = 5
Multiplicador fixo definido: 2 (menos que 5)
Neste caso:
O trader líder abre uma posição no valor de $1,000
O usuário copiador segue com um multiplicador fixo de 2, o valor da posição é $1.000 / 5 * 2 = $400
Portanto, a proporção da posição do usuário copiador é menor do que a do trader principal:
posição do trader líder: $1.000 (10% dos fundos totais)
posição do usuário copiador: $400 (20% do total de fundos) devido ao multiplicador fixo mais baixo do usuário copiador, sua taxa de margem restante é maior, indicando menor risco.
Cenário 2: Modo Síncrono (O multiplicador fixo é igual à proporção de fundos entre copiadores e traders líderes)
A proporção de fundos entre copiadores e traders líderes: 10.000 / 2.000 = 5
Multiplicador fixo definido: 5 (igual a 5)
Neste caso:
O trader principal abre uma posição no valor de $1,000
O copiador segue com um multiplicador fixo de 5, o valor da posição é $1,000
Assim, a proporção da posição do usuário copiador é igual à do trader líder:
posição do trader líder: $1,000 (10% dos fundos totais)
posição do usuário copiador: $1.000 (50% do total de fundos)
Com este multiplicador, se o trader principal ajustar o tamanho da sua posição, por exemplo, para $2,000, o usuário copiador também aumentará a sua posição conforme para $2,000, mantendo a sincronicidade.
Cenário 3: Modo Agressivo (Multiplicador fixo maior que a proporção de fundos entre copiadores e traders líderes)
A proporção de fundos entre copiadores e traders líderes: 10.000 / 2.000 = 5
Multiplicador fixo definido: 10 (maior que 5)
Neste caso:
O trader líder abre uma posição no valor de $1,000
O usuário copiador segue com um multiplicador fixo de 10, o valor da posição é de $1.000 / 5 * 10 = $2.000
Assim, a proporção da posição do usuário copiador é maior do que a do trader líder:
posição do trader líder: $1,000 (10% dos fundos totais)
posição do usuário copiador: $2,000 (100% dos fundos totais)
Devido ao multiplicador fixo mais alto usado pelo usuário copiador, sua taxa de margem restante é menor, indicando um risco maior.
Esses três modos oferecem diferentes estratégias de gerenciamento de risco e retorno:
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Modo Conservador: Adequado para usuários copiadores com preferência por baixo risco.
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Modo Síncrono: Adequado para usuários copiadores que desejam sincronizar seus retornos e riscos com o trader líder.
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Modo Agressivo: Adequado para usuários copiadores que preferem alto risco, mas exigem um cuidadoso gerenciamento de riscos.
Explicação da Falha na Cópia Apenas porque um usuário copiador coloca um pedido não garante que eles possam executá-lo; em outras palavras, eles podem não ser capazes de comprar contratos mesmo se colocarem pedidos. Existem duas razões principais para isso:
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Uma vez que o sistema coloca ordens de limite para os usuários copiadores, quando os preços de mercado se desviam significativamente dos preços das ordens de limite, a execução pode falhar.
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Quando um usuário copiador tem uma baixa taxa de margem restante, isso pode afetar a abertura de sua posição subsequente, levando ao fracasso do copiador, onde o saldo da conta restante do usuário copiador é insuficiente para apoiar a quantidade do pedido.
Exemplo: Suponha que um usuário copiador use uma taxa fixa para seguir, com um coeficiente de seguimento de 0,01 e ativos de 700 USDT; o trader líder tem ativos de 100.000 USDT e, quando o contrato perpétuo BTC/USDT é cotado a 70.000 USDT, o trader líder compra uma posição de contrato no valor de 1 BTC usando alavancagem de 10x. Em seguida, o usuário copiador segue com alavancagem de 10x e compra 10 BTC. Qual é o número de posições de contrato compradas pelo usuário copiador e qual é a margem usada?
Usando as fórmulas:
Margem Inicial = Valor da Posição / Alavancagem
Valor da Posição = Preço do Contrato * Quantidade Mantida
Quantidade de Contrato Executado do Trader Principal * Razão do Copiador = Número de contratos colocados para o usuário copiador
Resultados:
principal trader:
Ativos: 100,000 USDT
Alavancagem: 10x
Preço do Contrato Perpétuo BTC/USDT: 70.000 USDT
Compra: 1 BTC
Valor da posição: 70,000 USDT
Margem Inicial: 70,000 / 10 = 7,000 USDT
Quantidade de Contrato Executada: 1 / 0.0001 = 10.000 contratos
usuário copiador:
Ativos: 700 USDT
Coeficiente do copiador: 0.01
Número de Contratos Seguindo: 10.000 * 0.01 = 100 contratos
Valor da posição: 70,000 100 0.0001 = 700 USDT
Margem Inicial: 700 / 10 = 70 USDT
Após Adicionar à Posição
negociador principal:
Compra planejada: 10 BTC
Quantidade de Contrato Executado: 10 / 0.0001 = 100.000 contratos
Valor da Posição: 70,000 * 10 = 700,000 USDT
Margem Necessária: 700,000 / 10 = 70,000 USDT
Calcular os Fundos Restantes do Trader Principal:
Ativos totais: 100,000 USDT
Margem Inicial após o Primeiro Trade: 7.000 USDT
Saldo restante após o primeiro trade: 100.000 - 7.000 = 93.000 USDT
O trader principal pode pagar a margem necessária para adicionar à posição, então a adição é bem-sucedida.
Posição Total do Trader Principal após Adicionar: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Valor Total da Posição do Trader Líder: 70.000 * 11 = 770.000 USDT
Margem Total do trader líder: 77,000 USDT
usuário copiador:
Seguindo Quantidade de Contrato Executada: 100.000 * 0.01 = 1.000 contratos
Tamanho total da posição do copiador após adicionar: 100 contratos + 1.000 contratos = 1.100 contratos
Valor da posição do usuário copiadora: 70.000 1.100 0.0001 = 7.700 USDT
Valor da Posição do Usuário do Copiador após Adição: 70,000 1,000 0.0001 = 7,000 USDT
Margem Inicial do Usuário Copiado após Adição: 7.000 / 10 = 700 USDT
Margem Total do Usuário Copiador: 70 USDT (Inicial) + 700 USDT (Depois de Adicionar) = 770 USDT
Alguns problemas?
Uma vez que os ativos totais do usuário copiador são 700 USDT e a margem total necessária é de 770 USDT. Isso significa que os ativos do usuário copiador não podem pagar a margem necessária. Portanto, a tentativa do usuário copiador de adicionar à posição falhará.
Como evitar esta situação?
1. Garantir Fundos de Cópia Suficientes
Motivo: Fundos de cópia insuficientes podem facilmente resultar no número de Futuros copiados sendo inferior a 1
Medidas: Calcular Fundos Necessários: Calcule os fundos mínimos necessários com base nos fundos do trader principal e no seu multiplicador definido. Por exemplo, se os fundos do trader principal são 10.000 e o seu multiplicador definido é 0,01, então seus fundos mínimos de cópia devem ser superiores a 100.
Defina o Multiplicador Adequado: Escolha um multiplicador de cópia apropriado com base nos seus fundos reais. Por exemplo, se os seus fundos forem limitados, você pode aumentar ligeiramente o multiplicador de cópia para garantir que o número de Futuros a ser copiado não seja inferior a 1.
2. Use the Same Leverage as the Lead Trader
Razão: Diferentes níveis de alavancagem podem resultar em diferentes índices de risco e retorno, potencialmente impedindo o copiador de coincidir posições quando o trader principal negocia.
Medida: Os usuários do Copier devem usar o mesmo nível de alavancagem que o trader principal para manter índices consistentes de risco e retorno.
3. Seguir o Modo de Margem do Trader Principal
Motivo: Modos de margem diferentes impactam a gestão de fundos e o controle de riscos de maneiras diferentes. Se o copiador selecionar um modo diferente do trader principal, isso pode levar a riscos inconsistentes.
Medida: Os copiadores devem escolher o mesmo modo de margem que o trader principal para garantir uma gestão de risco consistente.
4. Reserve Margem Suficiente Razão: Os usuários copiadores podem não ser capazes de concluir negociações devido à margem insuficiente quando o trader líder adiciona às suas posições.
Medida: Os usuários do Copier devem reservar margem suficiente para seguir as negociações do trader líder prontamente quando o trader líder adiciona às suas posições.
Ao implementar essas medidas, os usuários copiadores podem evitar mais eficazmente falhas de cópia e garantir uma taxa de sucesso mais alta ao seguir negociações.
5.Para Usuários com Grandes Fundos, Prefira Negociação de Cópia de Razão Fixa
Motivo: A negociação de cópias com base na proporção total de ativos é afetada por múltiplas variáveis. Em condições de mercado voláteis, essas variáveis podem se influenciar mutuamente, levando a falhas na cópia.
Medida: Escolha copiar com um multiplicador fixo para garantir estabilidade.
Ao seguir essas medidas, os copiadores podem evitar falhas de forma mais eficaz e garantir a taxa de sucesso de suas operações de negociação de cópias.
