Guia da Estratégia Spot Martingale

Conteúdo

1.O que é Spot Martingale? 2.Vantagens e Desvantagens do Spot Martingale 3.Termos Explicados 4.Como usar o Spot Martingale 5.Análise de Caso 6.FAQ sobre Spot Martingale

1. O que é Spot Martingale?

Spot Martingale é uma estratégia aplicada para fazer a média do custo na gestão de capital. Seu conceito fundamental envolve aumentar o valor do próximo investimento após sofrer perdas, com o objetivo de recuperar as perdas e obter lucros em uma única transação quando o mercado se recupera. O conceito central do Spot Martingale é comprar em lotes para reduzir o custo médio e, subsequentemente, vender todas as posições de uma vez para lucrar quando houver uma recuperação do mercado. Ao enfrentar flutuações de mercado, essa estratégia geralmente oferece um retorno mais estável e um risco relativamente gerenciável.

2. Vantagens e Desvantagens do Spot Martingale

2.1 Vantagens

2.1.1 Custo médio de “comprar na baixa”

O Martingale faz compras em lotes após uma queda percentual fixa, o que ajuda a evitar "comprar na baixa" ou "comprar no meio do caminho", reduzindo assim o custo médio.

2.1.2 Estratégia Dinâmica de Realização de Lucros

Os traders devem definir uma taxa de realização de lucros e vender tudo de uma vez quando houver uma recuperação do mercado. O preço de realização de lucros se ajusta dinamicamente de acordo com a taxa de realização de lucros.

2.1.3 Riscos Controláveis

Os traders podem ajustar dinamicamente a proporção de compra-venda de acordo com suas preferências de trading para controlar o risco.

2.2 Desvantagens

2.2.1 Não Adequado para Mercados Unilaterais

Se o mercado permanecer em uma tendência unilateral, pode se tornar desafiador atingir o "ponto de realização de lucros", potencialmente transformando "perdas flutuantes" em "perdas reais".

2.2.2 Amarração de mais fundos

Como cada ordem de compra e venda precisa ser feita quando uma estratégia começa a ser executada, ela amarra maiores fundos quando várias posições são adicionadas.

3. Termos Explicados

3.1 Desvio de Preço

A porcentagem de queda de preço pré-definida para posições adicionais. Quando o preço do token cai pela porcentagem correspondente, uma ordem DCA será executada para aumentar sua posição e, portanto, reduzir o custo médio.

3.2 Máximo de Ordens DCA

Máximo de Ordens DCA significa o número máximo de ordens DCA que podem ser colocadas por ciclo. Por exemplo, se o máximo de DCA for 8, o sistema colocará 8 ordens DCA após a ordem inicial ser preenchida com base no Desvio de Preço.

3.3 Multiplicador de Quantidade

O bot dividirá o valor total do investimento em várias partes iguais para comprar na baixa de cada ciclo. Esse valor determina o multiplicador para o valor da “compra na baixa” na próxima vez em relação ao valor da compra anterior, com uma faixa de entrada de 1-2.

3.4 Alvo de Realização de Lucros por Ciclo

Em cada ciclo, Preço de Realização de Lucros = Custo médio da posição do ciclo atual x PR, onde PR = (1 + Taxa de Realização de Lucros + 0,1%) / (1 - Taxa de Transação). Quando o preço de realização de lucros for acionado, a estratégia tentará vender todas as moedas compradas para realizar o lucro. O bot encerrará o ciclo de trading atual e iniciará o próximo conforme especificado após a ordem ser totalmente executada. As taxas de trading foram deduzidas do lucro obtido após a realização de lucros.

3.5 Stop Loss

Preço de Stop Loss = Custo Médio da Posição × (1 - % de Stop Loss). Quando o preço de SL for acionado e a ordem for totalmente preenchida, a estratégia atual será encerrada.

4. Como usar o Spot Martingale？

4.1 Modo AI

Atualmente, existem 3 tipos de modos AI para Spot Martingale: HODL, Arbitragem de Alto Risco e Arbitragem de Baixo Risco. Cada tipo é testado com dados históricos de 7 dias e 30 dias para gerar os parâmetros com os maiores retornos anualizados. Os usuários podem escolher diferentes modos AI com base nos retornos e na sua própria tolerância ao risco.

4.1.1 HODL

HODL é caracterizado por grandes diferenças de preço, alta taxa de lucro e frequência moderada de adição de posições. Os usuários precisam esperar pacientemente até encontrar o momento certo para entrar no mercado, conseguindo assim lucros estáveis com baixo risco.

4.1.2 Arbitragem de Alto Risco

A arbitragem de alto risco envolve pequenas diferenças de preço, baixa taxa de lucro e menor frequência de adição de posições. Tipicamente, usuários mais tolerantes ao risco, com robustos ativos financeiros e experiência em trading frequentes são mais adequados para essa estratégia.

4.1.3 Arbitragem de Baixo Risco

A arbitragem de baixo risco apresenta grandes diferenças de preço, um maior número total de posições adicionadas e uma menor taxa de lucro. Isso reduz o risco de perder oportunidades de baixa enquanto equilibra a lucratividade e o risco.

4.2 Modo Manual

4.2.1 Parâmetros Básicos

Existem 3 parâmetros: “Desvio de Preço”, “Taxa de Realização de Lucros por Ciclo” e “Máximo de Ordens DCA”.

1) Desvio de Preço

Quando a ordem inicial é comprada ao preço de mercado em cada ciclo, posições serão adicionadas se o preço cair por uma certa porcentagem. A faixa para esta configuração é entre 0,1% e 15%.

2) Taxa de Realização de Lucros por Ciclo

Em cada ciclo, quando você compra na baixa em lotes e depois testemunha uma recuperação do mercado, você pode realizar lucros vendendo quando atingir uma certa porcentagem de lucro. Ao definir este parâmetro, o valor de entrada deve ser ≥ 0,1%. A fórmula é a seguinte: Custo médio da posição do ciclo atual x PR, onde PR = (1 + Taxa de Realização de Lucros + 0,1%) / (1 - Taxa de Transação).

3) Máximo de Ordens DCA

O número de posições adicionadas em cada ciclo determina como os fundos serão divididos para comprar na baixa. Por exemplo, se o número de posições adicionadas cada vez aumentar exponencialmente por uma potência de 2, com 5 como o máximo de ordens DCA, o bot Martingale executará compras em uma sequência de 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, e assim por diante. A faixa para o Máximo de Ordens DCA é de 1-30.

4.2.2 Avançado

1) Multiplicador de Quantidade

Este valor determina o multiplicador para o valor da “compra na baixa” na próxima vez em relação ao valor da compra anterior, com uma faixa de entrada de 1-2.

2) Stop Loss

Preço de Stop Loss = Custo Médio da Posição × (1 - % de Stop Loss). Quando o preço de SL for acionado e totalmente executado, a estratégia atual será encerrada. A faixa de alvo de stop loss é de 0,1% - 99,99%.

3) Preço de Disparo

A estratégia Martingale é acionada e executada somente quando o preço de mercado mais recente atinge o preço de disparo.

4.3 Configurações de Parâmetros Personalizados

“Parâmetros personalizados” permitem que os usuários definam livremente o “Desvio de Preço” e o “Valor de Compra” com base em suas próprias necessidades, sem serem influenciados pelos algoritmos do sistema.

1) Número de Sequência: O número máximo de compras por ciclo.

2) Desvio de Preço: Se o preço cair por uma porcentagem especificada em comparação ao último preço de compra, a próxima posição será adicionada.

3) Compra: O número de unidades de moeda BASE a comprar por ordem. Os usuários podem definir livremente esse valor em “Parâmetros personalizados”, com um máximo de 10.000 unidades.

4) Adicionar uma Posição: Adicionar uma posição significa aumentar uma oportunidade de compra adicional. Os usuários podem inserir o número correspondente de posições adicionais conforme necessário.

5) Excluir uma Posição: Excluir uma posição significa reduzir uma oportunidade de compra adicional.

5. Análise de Caso

5.1 Configurações Básicas & Configurações Avançadas

Assumindo que a taxa de trading é de 0,2%, e o preço da ordem inicial é de 30.000 USDT, as configurações básicas incluem os seguintes parâmetros:

• Valor do investimento: 30.000USDT
• Desvio de Preço: 5%
• Máximo de Ordens DCA: 8
• Alvo de Realização de Lucros por Ciclo: 10%

Os parâmetros das configurações avançadas são os seguintes:

• Multiplicador de Quantidade: 1,5
• Preço de Disparo: 30.000 USDT

Para garantir a lucratividade, a taxa de realização de lucros foi aumentada em 0,1% da margem de lucro.

• Quantidade vendida para realizar lucro = 23.964 * 1,3811932 = 33.099 USDT
• Quantidade creditada = 33.099 USDT * (1 - 0,2%) = 33.033 USDT
• Lucro total = 33.033 USDT - 30.000 USDT = 3.033 USDT
• Margem de Lucro = 10%, atingiu o alvo de realização de lucros.

5.2 Parâmetros Personalizados

Assumindo que os “Parâmetros personalizados” sejam definidos da seguinte forma:

• Valor do investimento: 30.000 USDT
• Alvo de Realização de Lucros por Ciclo: 10%
• Preço de Disparo: 30.000 USDT (assumindo que o preço da ordem inicial é de 30.000 USDT)

Baseado nos “parâmetros personalizados”, a execução para cada ordem é a seguinte:

Assumindo que a taxa de transação seja de 0,2%, para garantir a lucratividade, a taxa de realização de lucros foi aumentada por uma margem mínima de lucro de 0,1%.

• Preço de realização de lucros: 23.354 * PR = 25.759 USDT
• PR = (1 + Taxa de Realização de Lucros + 0,1%) / (1 - Taxa de Transação) = 1,101 / 0,998 = 1,103
• Quantidade de BTC vendida: Σ Quantidade creditada = 1,284594564
• Quantidade de USDT vendida = Preço de realização de lucros * Quantidade de BTC vendida = 33.096 USDT
• Quantidade de USDT creditada = 33.090 * (1 - 0,2%) = 33.030
• Margem de Lucro = 3.030 / 30.000 * 100% = 10%, atingiu o alvo de realização de lucros.

6. FAQ sobre Spot Martingale

6.1 Por que minha estratégia sofre perdas desde o início? Ela continuará perdendo durante um mercado em tendência de baixa unilateral?

Spot Martingale é uma estratégia que envolve comprar mais à medida que o preço cai para reduzir o custo médio. Portanto, a margem de lucro é inicialmente em estado de perda. No entanto, quando o mercado se recupera, pode vender todas as posições para obter lucro. Se o mercado experimentar uma tendência de baixa unilateral, comprará na baixa em lotes, resultando em perdas flutuantes temporárias. Mas, contanto que o mercado experimente até mesmo uma leve recuperação, ele pode vender automaticamente todas as posições para obter lucro.

6.2 Posso definir um stop loss para o Spot Martingale?

Sim, você pode. Você pode definir um preço de stop loss nos parâmetros para proteger seus ativos. Quando o preço do ativo negociado cair abaixo do preço de stop loss, uma ordem de venda limitada será colocada.

6.3 As taxas de transação podem exceder o lucro?

Não. O Spot Martingale leva em consideração as taxas de transação ao vender e inclui automaticamente a proporção da taxa, portanto, as taxas de transação não excederão os lucros. No entanto, é recomendável definir o 'Desvio de Preço' maior que suas taxas de spot trading.

6.4 Como devo escolher entre ‘Tipos de Trading’, ‘Modo Manual’ e ‘Parâmetros Personalizados’ para o Spot Martingale?

Se você é um iniciante, recomendamos usar a opção ‘Tipos de Trading’. O modo AI realiza backtesting em ‘HODL’, ‘Arbitragem de Alto Risco’ e ‘Arbitragem de Baixo Risco’ com base em dados históricos dos últimos 7 e 30 dias. Ele calcula automaticamente os parâmetros Martingale com o maior lucro: Desvio de Preço, Máximo de Ordens DCA, Alvo de Realização de Lucros por Ciclo e Multiplicador de Quantidade. Os usuários só precisam selecionar o valor do investimento (que deve ser maior ou igual ao valor mínimo de investimento). Se você é um trader experiente, pode usar o “Modo Manual” para personalizar os parâmetros de acordo com suas próprias preferências. Se você é um trader profissional com anos de experiência em estratégias Martingale, pode escolher “Parâmetros Personalizados” para configurar a estratégia conforme suas necessidades específicas.

6.5 Existem limitações no número de ciclos para o Spot Martingale?

Não. Ele continuará a ciclar enquanto os fundos da conta atenderem ao valor mínimo de investimento exigido pelos parâmetros, até que o usuário encerre manualmente a estratégia.

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