Sebagian besar Trader Musiman yang memiliki pengalaman trading lebih dari lima tahun, dapat memahami secara mendalam bahwa pada awalnya mereka cenderung mengandalkan insting dalam melakukan trading, tetapi kerugian yang sering terjadi membuat mereka menyadari bahwa insting jauh lebih tidak stabil dibandingkan dengan sistem. Insting akan memperbesar kelemahan manusia, dan kelemahan manusia tidak dapat sepenuhnya diatasi, hanya bisa diatur melalui sistem. Jika Anda adalah seorang Pemula dan masih bergantung pada inspirasi dalam melakukan trading, maka sekarang saatnya untuk membangun sistem trading Anda sendiri!
Tidak ada sistem perdagangan yang selalu untung.
Sistem perdagangan sebenarnya adalah sistem operasi jebakan yang ditempatkan di dalam komputer dan dapat dipahami sebagai sistem interaksi manusia yang lengkap, di mana manusia membuat komputer bekerja; dari sudut pandang biologi, ini mirip dengan refleks kondisional, yaitu "ketika sinyal A muncul, maka pasti ada tindakan B."
Sistem perdagangan adalah total aturan sinyal yang komprehensif tentang jebakan get on board, keluar, stop loss, dan take profit.
Tentang sistem perdagangan, ada banyak kesalahpahaman. Beberapa orang berpikir bahwa alasan mereka tidak bisa menghasilkan keuntungan adalah karena kurangnya sistem perdagangan mereka sendiri, dan begitu mereka memiliki sistem perdagangan, mereka dapat menghasilkan keuntungan. Orang lain berpendapat bahwa alasan mereka tidak dapat memperoleh pengembalian yang melebihi pasar adalah karena sistem perdagangan mereka yang ada tidak cukup baik, sehingga mereka perlu mencari sistem yang lebih baik. Ada juga orang-orang yang yakin bahwa ada sistem perdagangan ajaib di dunia ini, yang selama diikuti, akan menghasilkan keuntungan yang stabil.
Apakah pandangan-pandangan ini benar-benar dapat dipercaya?
Pertama-tama, perlu jelas bahwa tidak ada 'mesin abadi' atau 'obat abadi' di dunia, dan tidak akan ada sistem perdagangan yang serba bisa dan stabil menguntungkan selamanya. Jika sistem seperti itu ada, orang pintar akan sudah menemukannya dan menggunakannya.
Selanjutnya, meskipun memiliki sistem perdagangan yang baik, bukan berarti dapat menghasilkan keuntungan secara stabil. Sistem perdagangan yang baik pertama-tama memerlukan eksekutor yang kuat, yang dapat mengikuti instruksinya dengan sempurna. Selain itu, sistem perdagangan yang baik tidak selalu cocok untuk setiap orang. Setiap orang perlu menemukan sistem perdagangan yang cocok untuk mereka sendiri, yang tidak dapat dinilai dengan standar "baik" atau "buruk".
Untuk menemukan sistem perdagangan yang sesuai dengan Anda, pertama-tama Anda perlu memahami dan menentukan peran sistem perdagangan dengan benar.
Sistem perdagangan mirip dengan konsep panduan militer. Mematuhi sepenuhnya panduan ini mungkin tidak menjamin kemenangan setiap pertempuran, tetapi setidaknya dapat memastikan tidak mengalami kekalahan yang memalukan dan memungkinkan peluang di masa depan. Sistem perdagangan berada pada tingkat strategis, sementara kombinasi 'pemikiran operasional' dan 'strategi operasional' termasuk pada tingkat pertempuran, dan tindakan perdagangan yang konkret adalah manifestasi pada tingkat taktis.
Dengan memahami dengan tepat peran dan keterbatasan sistem perdagangan, serta menemukan sistem yang sesuai dengan karakteristik Anda sendiri, baru dapat mencapai hasil perdagangan yang lebih baik.
Jadi, bagaimana cara menilai sebuah sistem operasi jebakan?
Dalam mengevaluasi sistem perdagangan, saya percaya bahwa hanya perlu mengikuti satu indikator kunci inti, yaitu 'rasio untung rugi'. Rasio untung rugi mengacu pada jumlah rata-rata keuntungan dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian.
Misalnya, Anda menginvestasikan 1 juta yuan, melakukan 10 transaksi berdasarkan sistem jebakan tertentu, dengan 4 transaksi menguntungkan, masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar 150 ribu yuan, 250 ribu yuan, 350 ribu yuan, dan 450 ribu yuan; dan 6 transaksi merugi, masing-masing merugi sebesar 100 ribu yuan, 150 ribu yuan, 100 ribu yuan, 50 ribu yuan, 70 ribu yuan, dan 200 ribu yuan. Pada saat ini, rata-rata keuntungan saat untung adalah 300 ribu yuan, rata-rata kerugian saat rugi adalah 111,7 ribu yuan, dan rasio untung-rugi adalah 30/11,17 ≈ 2,69. Jika Anda menggunakan sistem perdagangan ini secara berkelanjutan, baik dalam 100 kali maupun 1000 kali, dengan rasio untung-rugi sebesar 2,69, secara teori dapat menghasilkan keuntungan. Rasio untung-rugi kurang dari 1 menunjukkan kerugian.
Namun, ketika mengevaluasi secara obyektif, kita perlu mempertimbangkan faktor redundansi tertentu. Saya pikir, rasio untung rugi tidak boleh kurang dari 2 sama sekali. Secara khusus:
Rasio keuntungan dan kerugian 3 dapat dianggap lulus, yaitu 70 poin;
Rasio keuntungan dan kerugian 4 dapat dianggap baik, yaitu 80 poin;
Rasio keuntungan dan kerugian 5 dapat dianggap sebagai yang baik, yaitu 90 poin;
Sistem perdagangan dengan rasio kemenangan lebih dari 5 dapat dianggap sebagai yang terbaik.
Perlu diperhatikan bahwa sistem perdagangan dengan rasio untung rugi di atas 5 sangat jarang. Disarankan untuk menghitung rasio untung rugi dari sistem perdagangan (atau aturan jual beli) yang Anda pertahankan dalam jangka panjang agar dapat mengevaluasi efektivitasnya dengan lebih baik.
Sistem operasi desain harus mencakup elemen-elemen apa
Sebelum membangun sistem perdagangan, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah apa tujuan investasi kita? Apakah untuk menjadi kaya dalam semalam? Apakah untuk pertumbuhan stabil? Atau pertumbuhan yang cepat? Selain itu, berapa tingkat pengembalian yang diharapkan? Apakah itu 100% per tahun? 100% per bulan? 30% per tahun? 30% per bulan? 200% per tahun? Atau 50% per tahun? Semua pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita merancang sistem perdagangan kita sendiri.
Selain itu, terkait dengan risiko, seberapa besar toleransi dan preferensi risiko kita? Dapatkah kita menanggung penarikan besar di atas 30%? Dapatkah kita menanggung penarikan kecil di bawah 20%? Hanya dapatkah kita menanggung penarikan ringan di bawah 5%? Atau sama sekali tidak dapat mentolerir penarikan apapun? Beberapa pertanyaan tentang risiko ini juga harus dipertimbangkan. Jika tidak memahami pertanyaan-pertanyaan ini, membangun sistem operasi secara sembarangan tidaklah bermakna, setidaknya tidak yang paling cocok untuk diri sendiri.
Sebuah sistem operasi yang lengkap harus mencakup tujuh elemen berikut:
Penilaian Siklus: Memahami arah pasar secara keseluruhan, menilai siklus pasar saat ini (seperti pasar bullish, Bear Market, pasar sideways, dll.).
Pemikiran operasional: Konsep dasar dan strategi operasional yang jelas, apakah itu mengejar masuk dan keluar jangka pendek, atau memegang jangka panjang.
Pemilihan mata uang: Memilih saham potensial berdasarkan standar dan metode tertentu.
Pilih waktu: tentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual.
Aturan Jual Beli: Buat strategi jelas untuk membeli dan menjual, termasuk kondisi masuk dan keluar.
Manajemen dana: alokasi dana yang wajar, hindari konsentrasi atau penyebaran yang berlebihan, pastikan efisiensi dan keamanan penggunaan dana.
Manajemen Risiko: Mengembangkan strategi Manajemen Risiko, termasuk mekanisme stop loss, kontrol Posisi, dll, untuk mengendalikan dan menurunkan risiko investasi.
Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan elemen-elemen di atas secara komprehensif, Anda dapat membangun sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan investasi dengan lebih efektif.
Selanjutnya, mari kita lihat secara khusus.
Penilaian Siklus
Mengikuti tren adalah prinsip pertama dari investasi. Ketika pasar sedang dalam tren naik, tingkat keberhasilan berbagai strategi, pemilihan mata uang, dan kemampuan untuk memilih waktu akan meningkat secara signifikan. Bahkan jika strategi dan kemampuan untuk memilih waktu tidak sempurna, dalam lingkungan pasar naik, masih mungkin untuk menghasilkan uang dari swing trading. Dan jika diputuskan bahwa pasar akan naik secara stabil, pikiran untuk Holding akan lebih stabil, bahkan berani untuk membeli di titik terendah, sehingga mengurangi biaya Holding koin, dan mendapatkan keuntungan maksimal. Sebaliknya, jika tidak yakin dengan arah pasar, pikiran untuk Holding akan gelisah, mudah terpengaruh oleh fluktuasi kecil, dan menyebabkan tindakan yang tidak tepat.
Selain itu, penilaian siklus akan memberikan referensi penting untuk operasi selanjutnya. Pada bull run, semua operasi jual beli harus Posisi Berat dan terkonsentrasi; pada bear market, semua operasi jual beli harus Posisi Ringan dan tersebar.
Pemikiran Operasional
Pemikiran operasional juga dapat disebut sebagai strategi operasional dalam kondisi pasar yang berbeda, tetapi pemikiran operasional ini hanya bisa dipastikan berdasarkan penilaian pasar secara keseluruhan, oleh karena itu, akurasi bergantung pada kemampuan penilaian pasar secara keseluruhan. Pemikiran operasional seperti merencanakan pertempuran, berapa lama, seberapa besar wilayah pertempuran, semuanya harus ditetapkan sebelumnya. Tidak boleh mengubah rencana pertempuran saat pertempuran berlangsung, menambah pasukan dengan sembarangan, atau mengubah arah pertempuran dengan sembarangan.
Pilih Mata Uang
Terutama di pasar bull run, pentingnya pemilihan koin semakin menonjol. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, penting untuk memilih dengan cermat koin yang dipegang, dan sebaiknya hindari sering menukar koin di pasar bull run. Sering menukar koin dapat menyebabkan kehilangan peluang kenaikan harga, seringkali terjadi situasi di mana koin yang dijual mengalami kenaikan harga yang signifikan, sementara koin yang dipegang hanya menunjukkan performa biasa. Kunci keuntungan di pasar bull run adalah gabungan dari investasi besar dan durasi kepemilikan.
Bagi lembaga dan dana besar (dengan aset di atas 100 juta yuan), pemilihan mata uang menjadi lebih penting. Dana long saham global mengandalkan pemilihan saham sebagai keunggulan uniknya, yang juga merupakan tanda penting yang membedakan dana yang berbeda. Operasi yang memilih waktu biasanya mengasumsikan bahwa mereka dapat mengalahkan pasar. Operator yang mengelola jutaan dolar mungkin masih dapat menghasilkan keuntungan melalui pemilihan waktu, tetapi efektivitas pemilihan waktu menurun secara signifikan begitu skala dana meningkat.
Jadi, koin yang memiliki kelebihan keuntungan seperti apa? Kita bisa melihat dari sudut pandang market maker. Jika Anda adalah market maker, atau lembaga, atau yang disebut Market Maker, memiliki sejumlah besar dana, dan ingin mengoperasikan suatu koin, koin mana yang akan Anda pilih?
Perputaran pasar harus kecil, tetapi tidak boleh terlalu kecil. Perputaran pasar yang terlalu kecil memiliki likuiditas yang buruk, sulit untuk mengeluarkan dan memasukkan dana, dan tidak dapat beroperasi.
Ini adalah topik besar yang memiliki tren, tanpa masalah warisan sejarah, seperti yang sebelumnya telah diperdagangkan oleh dealer besar atau citra pasar yang buruk.
Dengan dukungan data on-chain yang nyata atau kemungkinan perbaikan kinerja di masa depan, ketika harga token mencapai level tinggi, kombinasi dari 'peningkatan kinerja + airdrop + dividen + reward on-chain + topik yang menarik' dapat menghindari penurunan besar dalam harga token (big dump).
Pilih Waktu dan Aturan Jual Beli
Timing is the precise confirmation of entry and exit points, which is mainly divided into two aspects of swing trading dan spekulasi jangka pendek. Trading rules are the clear definition of trading discipline. For example, when buying, the buying point requirements of indikator teknis must be met, and it should be a short-term buying point, and the price should rise rapidly after buying. Timing is the primary means of risk control. Even in a bull run, significant adjustments may occur, and the core function of timing is to avoid these adjustments and major bear markets. If the market conditions are not good, it is recommended to observe Posisi Short.
Dalam sistem perdagangan, aturan jual beli harus memiliki tingkat fleksibilitas dan subjektivitas tertentu, sekitar 20% hingga 30%. Aturan jual beli yang sepenuhnya tetap akan menyebabkan perdagangan menjadi terprogram dan kekurangan kemampuan adaptasi. Aturan beli akan berbeda berdasarkan pemikiran operasional dan kondisi pasar yang berbeda, serta kondisi pasar yang berbeda akan menghasilkan titik beli yang berbeda. Namun, ada satu prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar: pembelian harus didasarkan pada titik teknis.
Aturan penjualan juga berubah karena kondisi pasar dan pemikiran operasional yang berbeda. Strategi take profit juga akan berbeda dengan ekspektasi keuntungan yang berbeda. Penjualan tidak selalu harus menunggu titik jual teknis muncul, karena pada saat itu seringkali telah muncul satu atau dua candlestick bearish yang menyebabkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, titik jual membutuhkan prediksi tertentu, begitu mencapai posisi take profit atau titik tertinggi yang mungkin, maka dapat dipertimbangkan untuk menjual.
Dengan pengaturan aturan seperti itu, para pedagang dapat merespons dengan fleksibel saat menghadapi kondisi pasar yang berbeda, memaksimalkan pendapatan, dan mengendalikan risiko secara efektif.
Pengelolaan Dana
Manajemen dana adalah aturan manajemen yang disiplin, seperti 'setiap tahun akuntansi, setiap kali menghasilkan keuntungan 10%, simpanlah untuk melindungi diri sendiri'; 'setelah membuka posisi pertama kali, buka posisi baru setelah mendapatkan keuntungan' dan sebagainya. Satu titik penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah 'masalah leverage', tentu saja banyak pro di dunia kripto mencapai kebebasan finansial melalui leverage, jadi apakah harus menambah leverage atau seberapa besar leverage yang harus ditambahkan bervariasi tergantung pada orangnya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah, ada sebuah frasa dalam industri investasi yang disebut 'sumber keuntungan dan kerugian sama', yang berarti tempat di mana Anda menghasilkan uang, seringkali adalah tempat di mana Anda kehilangan uang. Ada banyak orang yang menjadi kaya secara tiba-tiba, tetapi juga banyak yang dilikuidasi, bagi Pemula, disarankan untuk menggunakan leverage dengan hati-hati, karena leverage dapat memperbesar fluktuasi pasar dan emosi yang timbul, yang dapat mengakibatkan hasil perdagangan yang tidak ideal.
Pengendalian Risiko
Pengendalian risiko adalah seperangkat aturan yang kaku, setiap orang memiliki pengalaman dan peraturan yang berbeda. Klausul pengendalian risiko berfungsi sebagai jaminan terakhir dalam proses operasi, memastikan agar seseorang tidak melakukan kesalahan karena 'keserakahan' atau 'perasaan beruntung'. Selain itu, mengingat dengan kuat klausul pengendalian risiko juga dapat membuat pikiran tenang, menghindari kerugian yang tidak perlu akibat perubahan emosi yang tiba-tiba.
Contoh sistem perdagangan
Sistem perdagangan menyediakan sinyal get on board dan keluar yang jelas, membuat perilaku perdagangan lebih terstandarisasi. Hanya melakukan transaksi ketika sistem mengeluarkan sinyal, dan menunggu dengan sabar pada waktu lainnya. Bagi mereka yang sudah memiliki Posisi, harus tetap bertahan terlepas dari keuntungan atau kerugian; bagi yang belum memiliki posisi, harus menunggu sinyal sistem untuk melakukan operasi.
Alasan mengapa sistem perdagangan disebut sistem operasi standar terutama untuk menghindari transaksi sewenang-wenang oleh investor. Karena sifat manusia memiliki kelemahan, dan pola pikir adalah faktor penting dalam perdagangan. Meskipun transaksi subyektif dimungkinkan, bahkan sistem yang paling sederhana pun memberikan spesifikasi tertentu. Misalnya, strategi rata-rata bergerak: beli saat garis harga naik dan jual saat garis turun. Bahkan aturan seperti membeli saham pada hari berkabut di Beijing dan menjual saham saat matahari bersinar adalah sebuah sistem. Demikian pula, ada yang lebih sederhana yang disebut "sistem", seperti membeli saham pada satu hari dan menjual saham pada hari ganda. Meskipun sistem ini belum tentu menguntungkan, setidaknya mereka menyediakan seperangkat aturan lengkap untuk membantu pedagang menghindari manipulasi emosional.
Sistem operasi paling kompleks memerlukan ahli matematika papan atas untuk membangun beberapa model matematika kompleks berdasarkan data besar dengan bantuan komputer untuk melakukan perdagangan otomatis. Bagi pedagang biasa, sistem operasi bukan semakin sederhana semakin baik, juga bukan semakin kompleks semakin baik, tetapi semakin efisien lebih baik, sederhana, kompleks, dan tidak ada hubungan yang pasti dengan baik.
Ambil contoh, dalam MA sederhana, yang paling terkenal adalah metode operasi Grafik Granville Delapan.
Empat aturan pembelian utama yang diajukan oleh Granville:
Garis rata-rata berubah dari penurunan menjadi naik secara bertahap, dan ketika harga saham melampaui garis rata-rata dari bawah, itu menjadi sinyal beli.
Meskipun harga saham turun di bawah garis rata-rata Naik, segera berbalik ke arah yang naik dan berjalan di atas garis rata-rata. Pada saat ini, Anda dapat menambah posisi beli.
Harga saham turun tanpa menembus garis rata-rata, dan kembali menunjukkan kenaikan, saat ini garis rata-rata tetap Naik, tetap menjadi sinyal beli.
Harga saham jatuh di bawah garis rata-rata, dan jauh dari garis rata-rata, kemungkinan besar akan menghasilkan Rebound yang kuat, ini juga merupakan sinyal beli. Tetapi ingatlah, setelah ReboundNaik, harga saham tetap akan terus turun, oleh karena itu tidak boleh bertahan. Ini karena tren sudah melemah, bertahan lama pasti Tied Up.
Empat aturan penjualan utama yang diajukan oleh Grenville:
Tren garis rata-rata berubah dari Naik menjadi turun perlahan-lahan, dan ketika harga saham turun di bawah garis rata-rata dari atas, itu adalah sinyal jual.
Meskipun harga saham naik melebihi garis rata-rata, tetapi segera turun di bawah garis rata-rata, dan saat ini garis rata-rata masih turun, ini juga merupakan sinyal jual.
Harga saham turun di bawah garis rata-rata, kemudian rebound ke garis rata-rata, tetapi tidak berhasil menembus garis rata-rata dan kembali turun, masih merupakan sinyal penjualan.
Ketika harga saham naik dengan cepat menjauh dari garis rata-rata Naik, risiko investasi meningkat tajam, dan kemungkinan terjadi penurunan kapan saja, ini adalah sinyal untuk menjual.
Secara keseluruhan, aturan operasi Delapan Metode Granville adalah menerapkan garis rata-rata bergerak untuk menganalisis tren harga, dan secara besar harus mengikuti aturan berikut:
Ketika garis rata-rata Naik adalah kesempatan beli, turun adalah kesempatan jual; ketika garis rata-rata berubah dari turun menjadi Naik, harga saham menembus garis rata-rata dari bawah ke atas, itu adalah waktu beli terbaik; ketika garis rata-rata berubah dari Naik menjadi turun, harga saham turun dari atas garis rata-rata ke turun, itu adalah waktu jual penting.
Sistem perdagangan Granville 8 adalah salah satu sistem perdagangan yang paling sederhana yang diketahui oleh semua orang, tetapi terlihat terlalu umum, dan perlu disesuaikan secara khusus di pasar yang berbeda.
【Penafian】 Pasar berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi dan pengguna harus mempertimbangkan apakah ada pendapat, pendapat atau kesimpulan di sini yang sesuai untuk keadaan khusus mereka. Investasikan sesuai dengan risiko Anda sendiri.
Artikel ini diterbitkan ulang dengan izin dari "Deep Tide TechFlow"
Penulis asli: Penelitian 4Alpha
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Apa yang paling penting dalam menghasilkan uang selama pasar bull BTC? Pelajari cara membangun sistem perdagangan dan menguasai 4 aturan jual beli.
Sebagian besar Trader Musiman yang memiliki pengalaman trading lebih dari lima tahun, dapat memahami secara mendalam bahwa pada awalnya mereka cenderung mengandalkan insting dalam melakukan trading, tetapi kerugian yang sering terjadi membuat mereka menyadari bahwa insting jauh lebih tidak stabil dibandingkan dengan sistem. Insting akan memperbesar kelemahan manusia, dan kelemahan manusia tidak dapat sepenuhnya diatasi, hanya bisa diatur melalui sistem. Jika Anda adalah seorang Pemula dan masih bergantung pada inspirasi dalam melakukan trading, maka sekarang saatnya untuk membangun sistem trading Anda sendiri!
Tidak ada sistem perdagangan yang selalu untung.
Sistem perdagangan sebenarnya adalah sistem operasi jebakan yang ditempatkan di dalam komputer dan dapat dipahami sebagai sistem interaksi manusia yang lengkap, di mana manusia membuat komputer bekerja; dari sudut pandang biologi, ini mirip dengan refleks kondisional, yaitu "ketika sinyal A muncul, maka pasti ada tindakan B."
Sistem perdagangan adalah total aturan sinyal yang komprehensif tentang jebakan get on board, keluar, stop loss, dan take profit.
Tentang sistem perdagangan, ada banyak kesalahpahaman. Beberapa orang berpikir bahwa alasan mereka tidak bisa menghasilkan keuntungan adalah karena kurangnya sistem perdagangan mereka sendiri, dan begitu mereka memiliki sistem perdagangan, mereka dapat menghasilkan keuntungan. Orang lain berpendapat bahwa alasan mereka tidak dapat memperoleh pengembalian yang melebihi pasar adalah karena sistem perdagangan mereka yang ada tidak cukup baik, sehingga mereka perlu mencari sistem yang lebih baik. Ada juga orang-orang yang yakin bahwa ada sistem perdagangan ajaib di dunia ini, yang selama diikuti, akan menghasilkan keuntungan yang stabil.
Apakah pandangan-pandangan ini benar-benar dapat dipercaya?
Pertama-tama, perlu jelas bahwa tidak ada 'mesin abadi' atau 'obat abadi' di dunia, dan tidak akan ada sistem perdagangan yang serba bisa dan stabil menguntungkan selamanya. Jika sistem seperti itu ada, orang pintar akan sudah menemukannya dan menggunakannya.
Selanjutnya, meskipun memiliki sistem perdagangan yang baik, bukan berarti dapat menghasilkan keuntungan secara stabil. Sistem perdagangan yang baik pertama-tama memerlukan eksekutor yang kuat, yang dapat mengikuti instruksinya dengan sempurna. Selain itu, sistem perdagangan yang baik tidak selalu cocok untuk setiap orang. Setiap orang perlu menemukan sistem perdagangan yang cocok untuk mereka sendiri, yang tidak dapat dinilai dengan standar "baik" atau "buruk".
Untuk menemukan sistem perdagangan yang sesuai dengan Anda, pertama-tama Anda perlu memahami dan menentukan peran sistem perdagangan dengan benar.
Sistem perdagangan mirip dengan konsep panduan militer. Mematuhi sepenuhnya panduan ini mungkin tidak menjamin kemenangan setiap pertempuran, tetapi setidaknya dapat memastikan tidak mengalami kekalahan yang memalukan dan memungkinkan peluang di masa depan. Sistem perdagangan berada pada tingkat strategis, sementara kombinasi 'pemikiran operasional' dan 'strategi operasional' termasuk pada tingkat pertempuran, dan tindakan perdagangan yang konkret adalah manifestasi pada tingkat taktis.
Dengan memahami dengan tepat peran dan keterbatasan sistem perdagangan, serta menemukan sistem yang sesuai dengan karakteristik Anda sendiri, baru dapat mencapai hasil perdagangan yang lebih baik.
Jadi, bagaimana cara menilai sebuah sistem operasi jebakan?
Dalam mengevaluasi sistem perdagangan, saya percaya bahwa hanya perlu mengikuti satu indikator kunci inti, yaitu 'rasio untung rugi'. Rasio untung rugi mengacu pada jumlah rata-rata keuntungan dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian.
Misalnya, Anda menginvestasikan 1 juta yuan, melakukan 10 transaksi berdasarkan sistem jebakan tertentu, dengan 4 transaksi menguntungkan, masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar 150 ribu yuan, 250 ribu yuan, 350 ribu yuan, dan 450 ribu yuan; dan 6 transaksi merugi, masing-masing merugi sebesar 100 ribu yuan, 150 ribu yuan, 100 ribu yuan, 50 ribu yuan, 70 ribu yuan, dan 200 ribu yuan. Pada saat ini, rata-rata keuntungan saat untung adalah 300 ribu yuan, rata-rata kerugian saat rugi adalah 111,7 ribu yuan, dan rasio untung-rugi adalah 30/11,17 ≈ 2,69. Jika Anda menggunakan sistem perdagangan ini secara berkelanjutan, baik dalam 100 kali maupun 1000 kali, dengan rasio untung-rugi sebesar 2,69, secara teori dapat menghasilkan keuntungan. Rasio untung-rugi kurang dari 1 menunjukkan kerugian.
Namun, ketika mengevaluasi secara obyektif, kita perlu mempertimbangkan faktor redundansi tertentu. Saya pikir, rasio untung rugi tidak boleh kurang dari 2 sama sekali. Secara khusus:
Rasio keuntungan dan kerugian 3 dapat dianggap lulus, yaitu 70 poin;
Rasio keuntungan dan kerugian 4 dapat dianggap baik, yaitu 80 poin;
Rasio keuntungan dan kerugian 5 dapat dianggap sebagai yang baik, yaitu 90 poin;
Sistem perdagangan dengan rasio kemenangan lebih dari 5 dapat dianggap sebagai yang terbaik.
Perlu diperhatikan bahwa sistem perdagangan dengan rasio untung rugi di atas 5 sangat jarang. Disarankan untuk menghitung rasio untung rugi dari sistem perdagangan (atau aturan jual beli) yang Anda pertahankan dalam jangka panjang agar dapat mengevaluasi efektivitasnya dengan lebih baik.
Sistem operasi desain harus mencakup elemen-elemen apa
Sebelum membangun sistem perdagangan, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah apa tujuan investasi kita? Apakah untuk menjadi kaya dalam semalam? Apakah untuk pertumbuhan stabil? Atau pertumbuhan yang cepat? Selain itu, berapa tingkat pengembalian yang diharapkan? Apakah itu 100% per tahun? 100% per bulan? 30% per tahun? 30% per bulan? 200% per tahun? Atau 50% per tahun? Semua pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita merancang sistem perdagangan kita sendiri.
Selain itu, terkait dengan risiko, seberapa besar toleransi dan preferensi risiko kita? Dapatkah kita menanggung penarikan besar di atas 30%? Dapatkah kita menanggung penarikan kecil di bawah 20%? Hanya dapatkah kita menanggung penarikan ringan di bawah 5%? Atau sama sekali tidak dapat mentolerir penarikan apapun? Beberapa pertanyaan tentang risiko ini juga harus dipertimbangkan. Jika tidak memahami pertanyaan-pertanyaan ini, membangun sistem operasi secara sembarangan tidaklah bermakna, setidaknya tidak yang paling cocok untuk diri sendiri.
Sebuah sistem operasi yang lengkap harus mencakup tujuh elemen berikut:
Penilaian Siklus: Memahami arah pasar secara keseluruhan, menilai siklus pasar saat ini (seperti pasar bullish, Bear Market, pasar sideways, dll.).
Pemikiran operasional: Konsep dasar dan strategi operasional yang jelas, apakah itu mengejar masuk dan keluar jangka pendek, atau memegang jangka panjang.
Pemilihan mata uang: Memilih saham potensial berdasarkan standar dan metode tertentu.
Pilih waktu: tentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual.
Aturan Jual Beli: Buat strategi jelas untuk membeli dan menjual, termasuk kondisi masuk dan keluar.
Manajemen dana: alokasi dana yang wajar, hindari konsentrasi atau penyebaran yang berlebihan, pastikan efisiensi dan keamanan penggunaan dana.
Manajemen Risiko: Mengembangkan strategi Manajemen Risiko, termasuk mekanisme stop loss, kontrol Posisi, dll, untuk mengendalikan dan menurunkan risiko investasi.
Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan elemen-elemen di atas secara komprehensif, Anda dapat membangun sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan investasi dengan lebih efektif.
Selanjutnya, mari kita lihat secara khusus.
Mengikuti tren adalah prinsip pertama dari investasi. Ketika pasar sedang dalam tren naik, tingkat keberhasilan berbagai strategi, pemilihan mata uang, dan kemampuan untuk memilih waktu akan meningkat secara signifikan. Bahkan jika strategi dan kemampuan untuk memilih waktu tidak sempurna, dalam lingkungan pasar naik, masih mungkin untuk menghasilkan uang dari swing trading. Dan jika diputuskan bahwa pasar akan naik secara stabil, pikiran untuk Holding akan lebih stabil, bahkan berani untuk membeli di titik terendah, sehingga mengurangi biaya Holding koin, dan mendapatkan keuntungan maksimal. Sebaliknya, jika tidak yakin dengan arah pasar, pikiran untuk Holding akan gelisah, mudah terpengaruh oleh fluktuasi kecil, dan menyebabkan tindakan yang tidak tepat.
Selain itu, penilaian siklus akan memberikan referensi penting untuk operasi selanjutnya. Pada bull run, semua operasi jual beli harus Posisi Berat dan terkonsentrasi; pada bear market, semua operasi jual beli harus Posisi Ringan dan tersebar.
Pemikiran operasional juga dapat disebut sebagai strategi operasional dalam kondisi pasar yang berbeda, tetapi pemikiran operasional ini hanya bisa dipastikan berdasarkan penilaian pasar secara keseluruhan, oleh karena itu, akurasi bergantung pada kemampuan penilaian pasar secara keseluruhan. Pemikiran operasional seperti merencanakan pertempuran, berapa lama, seberapa besar wilayah pertempuran, semuanya harus ditetapkan sebelumnya. Tidak boleh mengubah rencana pertempuran saat pertempuran berlangsung, menambah pasukan dengan sembarangan, atau mengubah arah pertempuran dengan sembarangan.
Terutama di pasar bull run, pentingnya pemilihan koin semakin menonjol. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, penting untuk memilih dengan cermat koin yang dipegang, dan sebaiknya hindari sering menukar koin di pasar bull run. Sering menukar koin dapat menyebabkan kehilangan peluang kenaikan harga, seringkali terjadi situasi di mana koin yang dijual mengalami kenaikan harga yang signifikan, sementara koin yang dipegang hanya menunjukkan performa biasa. Kunci keuntungan di pasar bull run adalah gabungan dari investasi besar dan durasi kepemilikan.
Bagi lembaga dan dana besar (dengan aset di atas 100 juta yuan), pemilihan mata uang menjadi lebih penting. Dana long saham global mengandalkan pemilihan saham sebagai keunggulan uniknya, yang juga merupakan tanda penting yang membedakan dana yang berbeda. Operasi yang memilih waktu biasanya mengasumsikan bahwa mereka dapat mengalahkan pasar. Operator yang mengelola jutaan dolar mungkin masih dapat menghasilkan keuntungan melalui pemilihan waktu, tetapi efektivitas pemilihan waktu menurun secara signifikan begitu skala dana meningkat.
Jadi, koin yang memiliki kelebihan keuntungan seperti apa? Kita bisa melihat dari sudut pandang market maker. Jika Anda adalah market maker, atau lembaga, atau yang disebut Market Maker, memiliki sejumlah besar dana, dan ingin mengoperasikan suatu koin, koin mana yang akan Anda pilih?
Perputaran pasar harus kecil, tetapi tidak boleh terlalu kecil. Perputaran pasar yang terlalu kecil memiliki likuiditas yang buruk, sulit untuk mengeluarkan dan memasukkan dana, dan tidak dapat beroperasi.
Ini adalah topik besar yang memiliki tren, tanpa masalah warisan sejarah, seperti yang sebelumnya telah diperdagangkan oleh dealer besar atau citra pasar yang buruk.
Dengan dukungan data on-chain yang nyata atau kemungkinan perbaikan kinerja di masa depan, ketika harga token mencapai level tinggi, kombinasi dari 'peningkatan kinerja + airdrop + dividen + reward on-chain + topik yang menarik' dapat menghindari penurunan besar dalam harga token (big dump).
Timing is the precise confirmation of entry and exit points, which is mainly divided into two aspects of swing trading dan spekulasi jangka pendek. Trading rules are the clear definition of trading discipline. For example, when buying, the buying point requirements of indikator teknis must be met, and it should be a short-term buying point, and the price should rise rapidly after buying. Timing is the primary means of risk control. Even in a bull run, significant adjustments may occur, and the core function of timing is to avoid these adjustments and major bear markets. If the market conditions are not good, it is recommended to observe Posisi Short.
Dalam sistem perdagangan, aturan jual beli harus memiliki tingkat fleksibilitas dan subjektivitas tertentu, sekitar 20% hingga 30%. Aturan jual beli yang sepenuhnya tetap akan menyebabkan perdagangan menjadi terprogram dan kekurangan kemampuan adaptasi. Aturan beli akan berbeda berdasarkan pemikiran operasional dan kondisi pasar yang berbeda, serta kondisi pasar yang berbeda akan menghasilkan titik beli yang berbeda. Namun, ada satu prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar: pembelian harus didasarkan pada titik teknis.
Aturan penjualan juga berubah karena kondisi pasar dan pemikiran operasional yang berbeda. Strategi take profit juga akan berbeda dengan ekspektasi keuntungan yang berbeda. Penjualan tidak selalu harus menunggu titik jual teknis muncul, karena pada saat itu seringkali telah muncul satu atau dua candlestick bearish yang menyebabkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, titik jual membutuhkan prediksi tertentu, begitu mencapai posisi take profit atau titik tertinggi yang mungkin, maka dapat dipertimbangkan untuk menjual.
Dengan pengaturan aturan seperti itu, para pedagang dapat merespons dengan fleksibel saat menghadapi kondisi pasar yang berbeda, memaksimalkan pendapatan, dan mengendalikan risiko secara efektif.
Manajemen dana adalah aturan manajemen yang disiplin, seperti 'setiap tahun akuntansi, setiap kali menghasilkan keuntungan 10%, simpanlah untuk melindungi diri sendiri'; 'setelah membuka posisi pertama kali, buka posisi baru setelah mendapatkan keuntungan' dan sebagainya. Satu titik penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah 'masalah leverage', tentu saja banyak pro di dunia kripto mencapai kebebasan finansial melalui leverage, jadi apakah harus menambah leverage atau seberapa besar leverage yang harus ditambahkan bervariasi tergantung pada orangnya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah, ada sebuah frasa dalam industri investasi yang disebut 'sumber keuntungan dan kerugian sama', yang berarti tempat di mana Anda menghasilkan uang, seringkali adalah tempat di mana Anda kehilangan uang. Ada banyak orang yang menjadi kaya secara tiba-tiba, tetapi juga banyak yang dilikuidasi, bagi Pemula, disarankan untuk menggunakan leverage dengan hati-hati, karena leverage dapat memperbesar fluktuasi pasar dan emosi yang timbul, yang dapat mengakibatkan hasil perdagangan yang tidak ideal.
Pengendalian risiko adalah seperangkat aturan yang kaku, setiap orang memiliki pengalaman dan peraturan yang berbeda. Klausul pengendalian risiko berfungsi sebagai jaminan terakhir dalam proses operasi, memastikan agar seseorang tidak melakukan kesalahan karena 'keserakahan' atau 'perasaan beruntung'. Selain itu, mengingat dengan kuat klausul pengendalian risiko juga dapat membuat pikiran tenang, menghindari kerugian yang tidak perlu akibat perubahan emosi yang tiba-tiba.
Contoh sistem perdagangan
Sistem perdagangan menyediakan sinyal get on board dan keluar yang jelas, membuat perilaku perdagangan lebih terstandarisasi. Hanya melakukan transaksi ketika sistem mengeluarkan sinyal, dan menunggu dengan sabar pada waktu lainnya. Bagi mereka yang sudah memiliki Posisi, harus tetap bertahan terlepas dari keuntungan atau kerugian; bagi yang belum memiliki posisi, harus menunggu sinyal sistem untuk melakukan operasi.
Alasan mengapa sistem perdagangan disebut sistem operasi standar terutama untuk menghindari transaksi sewenang-wenang oleh investor. Karena sifat manusia memiliki kelemahan, dan pola pikir adalah faktor penting dalam perdagangan. Meskipun transaksi subyektif dimungkinkan, bahkan sistem yang paling sederhana pun memberikan spesifikasi tertentu. Misalnya, strategi rata-rata bergerak: beli saat garis harga naik dan jual saat garis turun. Bahkan aturan seperti membeli saham pada hari berkabut di Beijing dan menjual saham saat matahari bersinar adalah sebuah sistem. Demikian pula, ada yang lebih sederhana yang disebut "sistem", seperti membeli saham pada satu hari dan menjual saham pada hari ganda. Meskipun sistem ini belum tentu menguntungkan, setidaknya mereka menyediakan seperangkat aturan lengkap untuk membantu pedagang menghindari manipulasi emosional.
Sistem operasi paling kompleks memerlukan ahli matematika papan atas untuk membangun beberapa model matematika kompleks berdasarkan data besar dengan bantuan komputer untuk melakukan perdagangan otomatis. Bagi pedagang biasa, sistem operasi bukan semakin sederhana semakin baik, juga bukan semakin kompleks semakin baik, tetapi semakin efisien lebih baik, sederhana, kompleks, dan tidak ada hubungan yang pasti dengan baik.
Ambil contoh, dalam MA sederhana, yang paling terkenal adalah metode operasi Grafik Granville Delapan.
Empat aturan pembelian utama yang diajukan oleh Granville:
Garis rata-rata berubah dari penurunan menjadi naik secara bertahap, dan ketika harga saham melampaui garis rata-rata dari bawah, itu menjadi sinyal beli.
Meskipun harga saham turun di bawah garis rata-rata Naik, segera berbalik ke arah yang naik dan berjalan di atas garis rata-rata. Pada saat ini, Anda dapat menambah posisi beli.
Harga saham turun tanpa menembus garis rata-rata, dan kembali menunjukkan kenaikan, saat ini garis rata-rata tetap Naik, tetap menjadi sinyal beli.
Harga saham jatuh di bawah garis rata-rata, dan jauh dari garis rata-rata, kemungkinan besar akan menghasilkan Rebound yang kuat, ini juga merupakan sinyal beli. Tetapi ingatlah, setelah ReboundNaik, harga saham tetap akan terus turun, oleh karena itu tidak boleh bertahan. Ini karena tren sudah melemah, bertahan lama pasti Tied Up.
Empat aturan penjualan utama yang diajukan oleh Grenville:
Tren garis rata-rata berubah dari Naik menjadi turun perlahan-lahan, dan ketika harga saham turun di bawah garis rata-rata dari atas, itu adalah sinyal jual.
Meskipun harga saham naik melebihi garis rata-rata, tetapi segera turun di bawah garis rata-rata, dan saat ini garis rata-rata masih turun, ini juga merupakan sinyal jual.
Harga saham turun di bawah garis rata-rata, kemudian rebound ke garis rata-rata, tetapi tidak berhasil menembus garis rata-rata dan kembali turun, masih merupakan sinyal penjualan.
Ketika harga saham naik dengan cepat menjauh dari garis rata-rata Naik, risiko investasi meningkat tajam, dan kemungkinan terjadi penurunan kapan saja, ini adalah sinyal untuk menjual.
Secara keseluruhan, aturan operasi Delapan Metode Granville adalah menerapkan garis rata-rata bergerak untuk menganalisis tren harga, dan secara besar harus mengikuti aturan berikut:
Ketika garis rata-rata Naik adalah kesempatan beli, turun adalah kesempatan jual; ketika garis rata-rata berubah dari turun menjadi Naik, harga saham menembus garis rata-rata dari bawah ke atas, itu adalah waktu beli terbaik; ketika garis rata-rata berubah dari Naik menjadi turun, harga saham turun dari atas garis rata-rata ke turun, itu adalah waktu jual penting.
Sistem perdagangan Granville 8 adalah salah satu sistem perdagangan yang paling sederhana yang diketahui oleh semua orang, tetapi terlihat terlalu umum, dan perlu disesuaikan secara khusus di pasar yang berbeda.
【Penafian】 Pasar berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi dan pengguna harus mempertimbangkan apakah ada pendapat, pendapat atau kesimpulan di sini yang sesuai untuk keadaan khusus mereka. Investasikan sesuai dengan risiko Anda sendiri.
Artikel ini diterbitkan ulang dengan izin dari "Deep Tide TechFlow"
Penulis asli: Penelitian 4Alpha