EBA untuk Memperluas Stress Testing untuk Menilai Dampak Strain di Lembaga Keuangan Non-Bank, Termasuk Entitas Crypto

Pembaruan terakhir: Januari 2, 2024 21:10 EST . Bacaan 3 menit

Pengungkapan: Crypto adalah kelas aset berisiko tinggi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Dengan menggunakan situs web ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami. Kami dapat menggunakan tautan afiliasi dalam konten kami, dan menerima komisi.Otoritas Perbankan Eropa (EBA) diatur untuk menerapkan langkah-langkah tambahan untuk mengurangi dampak potensial dari ketegangan di lembaga keuangan non-bank (NBFI), termasuk di sektor cryptocurrency, pada bank tradisional. Inisiatif ini didorong oleh kekhawatiran atas penularan dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang interkoneksi antara bank dan entitas keuangan lainnya.

Sebagai entitas penting yang memastikan fungsi tertib dan integritas pasar keuangan di Uni Eropa (UE), EBA melakukan stress test dua tahunan pada pemberi pinjaman Eropa. Tes ini menilai eksposur neraca bank ke non-bank dan berkontribusi pada keseluruhan uation risiko ic di keuangan UE. Tes stres di seluruh UE dilakukan bekerja sama dengan Dewan Risiko ic Eropa (ESRB) dan Dewan Stabilitas Keuangan.

Langkah untuk memasukkan penilaian lembaga keuangan non-bank, termasuk yang ada di ruang cryptocurrency, adalah respons terhadap lanskap keuangan yang berkembang dan kebutuhan untuk memahami secara komprehensif potensi risiko dan hubungan dalam keuangan yang lebih luas. Tes stres EBA berfungsi sebagai alat pengawasan, memberikan wawasan tentang ketahanan lembaga keuangan terhadap perkembangan pasar yang merugikan dan menginformasikan keputusan pengawasan.

Pada tahun 2023, EBA melakukan stress test yang melibatkan 70 bank dari 16 negara UE dan Wilayah Ekonomi Eropa (EEA), yang mewakili sebagian besar total aset bank UE. Transparansi dan hasil terperinci dari tes stres ini berkontribusi pada penilaian Pilar 2 bank dan membantu dalam penilaian risiko keseluruhan keuangan UE.

Template transparansi untuk stress test di seluruh UE 2023 mencakup hasil terperinci, menawarkan informasi tentang Persyaratan Pilar 2 (P2R) untuk setiap bank pada akhir 2022 dan berfungsi sebagai titik awal untuk stress test. Hasil stress test berkontribusi pada keputusan pengawasan dan keseluruhan uation risiko ic dalam keuangan UE.

EBA Memperluas Pengawasan ke Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) dan Mata Uang Kripto dalam Pembaruan Kerangka Peraturan yang Sedang Berlangsung

José Manuel Campa, Ketua EBA, menyoroti perlunya “menggali lebih dalam hubungan antara bank dan perusahaan keuangan lainnya.” EBA berencana untuk memperluas analisisnya untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang rantai yang mendasari di NBFI.

NBFI secara global memiliki sekitar $ 219 triliun, terhitung hampir setengah dari aset keuangan dunia, menurut laporan Financial Times.

Pada bulan November, EBA mengambil langkah-langkah untuk mengatasi peran cryptocurrency dengan menerbitkan rancangan aturan tentang persyaratan likuiditas dan modal untuk penerbit stablecoin sejalan dengan peraturan Pasar Crypto Assets (MiCA) UE yang baru.

Selain itu, EBA mengusulkan aturan untuk memeriksa individu dengan taruhan lebih dari 10% di perusahaan crypto untuk hukuman atau sanksi dan menyarankan perusahaan crypto untuk waspada terhadap potensi pencucian uang yang melibatkan koin privasi atau dompet yang dihosting sendiri.

Dengan asumsi proses konsultasi berjalan lancar, pedoman yang diperbarui diharapkan mulai berlaku pada 30 Desember 2024.

Makalah konsultasi baru muncul setelah EBA merilis makalah lain pada bulan Oktober, yang menilai kesesuaian anggota badan manajemen dan pemangku kepentingan untuk menerbitkan token dan CASP yang direferensikan aset.

Pada bulan Juli, EBA juga mendesak penerbit stablecoin untuk secara sukarela mematuhi prinsip-prinsip panduan khusus terkait dengan manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Proposal resmi oleh EBA menguraikan bahwa pedoman likuiditas stablecoin akan berfungsi sebagai uji stres likuiditas untuk penerbit stablecoin.

EBA mengantisipasi bahwa stress test akan mengungkapkan kekurangan dan likuiditas yang tidak mencukupi dalam stablecoin, memungkinkan otoritas untuk menyetujui hanya stablecoin yang didukung penuh dengan penyangga likuiditas yang memadai. Setelah disetujui, pedoman tersebut diharapkan mulai berlaku pada awal 2024.

Setelah implementasi, otoritas akan memiliki wewenang untuk meningkatkan persyaratan likuiditas penerbit terkait untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi berdasarkan hasil pengujian stres likuiditas. Saat ini, proposal sedang dalam tahap konsultasi, memungkinkan masyarakat umum untuk memberikan masukan, dan tahap konsultasi publik dibuka selama tiga bulan hingga audiensi publik dijadwalkan pada 30 Januari 2024.