Mengapa harus melakukan perdagangan kuantitatif?

Pertama-tama: saya tidak melakukan kuantifikasi karena kurangnya kemampuan teknis, justru karena kemampuan saya cukup baik, tetapi disiplin kuantitatif lebih unggul.
1. Mengapa saya harus melakukan kuantifikasi?
Lima alasan: tren, berjalan 24 jam, membebaskan tangan, mengucapkan selamat tinggal pada emosi, dan—saya sendiri mendapatkan keuntungan dari memantau pasar dan melakukan transaksi, tetapi jika dibandingkan dengan menjalankan kuantifikasi, benar-benar tidak bisa mengalahkan. Memantau pasar setiap hari, berkhayal setiap hari, dana tetap diam. Masuk pasar bukan hanya untuk mendapatkan uang? Kalau bisa santai mendapatkan uang tentu lebih baik. Apapun caranya, akhirnya yang diperhatikan adalah apakah dana bertambah setelah satu bulan, tiga bulan, satu tahun. Selama ada peningkatan dan saya tidak mengeluarkan usaha apa-apa, itu sudah menang.
2. Kebanyakan trader dan streamer tidak melakukan trading nyata, esensinya apa?
Bukan karena kurang kemampuan teknis, melainkan kurva tidak lurus. Kemampuan teknis kuat ≠ keuntungan stabil. Yang benar-benar menghambat kebanyakan orang adalah emosi, mental, dan pengendalian diri. Lihatlah streamer yang menganalisis pasar, saat tidak melakukan transaksi mereka sangat percaya diri, tetapi saat melakukan trading nyata malah gagal—ini adalah masalah umum.
Saya berikan analogi:
Teknologi = senapan sniper
Mental = kecepatan angin
Posisi = jarak
Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Jangan selalu berpikir untuk mengganti senapan sniper, itu tidak ada artinya. Tanpa memperhatikan kecepatan angin dan jarak, meskipun senjatanya bagus, tembakannya akan meleset.
3. Kekhawatiran tentang margin call, angsa hitam, dan posisi besar
Sebelum bertanya tentang ini, tanyakan dulu pada diri sendiri: jika angsa hitam datang, bagaimana cara mengatasinya? Kamu melakukan stop loss, kuantifikasi juga melakukan stop loss. Tapi setelah stop loss, mungkin malah masuk posisi short, dan terkena satu jarum—kamu tidak mampu melakukan itu.
Mengapa kamu merasa “kuantifikasi pasti menang”? Apakah arah kuantifikasi pasti berlawanan dengan pasar?
Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol risiko dengan lebih ketat. Hanya itu saja.
Strategi kuantifikasi yang sudah saya optimalkan: ada backtest, ada stop loss, posisi dasar sangat kecil, hampir tidak ada risiko margin call. Setiap transaksi dijalankan secara ketat—bisakah kamu?
Ini adalah bias pemikiran kebanyakan orang. Investor besar fokus pada hasil bulanan dan pengendalian risiko, bukan kecepatan menggandakan posisi. Saya berani katakan, kuantifikasi dengan leverage rendah juga bisa mencapai 40%-60% pengembalian bulanan. Intinya: dana saya bertambah, sementara kamu masih di tempat dan bermimpi bisa keluar dari posisi dengan satu transaksi.
Akhir kata:
Saya memilih melakukan kuantifikasi, bukan karena bisa menggandakan posisi setiap hari, tetapi karena lebih disiplin. Saya tidak mampu, saya tahu itu, maka saya biarkan sistem yang melakukannya.