Garis EMA adalah alat bantu yang tidak boleh diabaikan oleh trader profesional

เส้น EMA ได้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกการเทรด เนื่องจากความสามารถในการจับภาพการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างไวและแม่นยำ

ทำไมเส้น EMA จึงต่างจากค่าเฉลี่ยแบบปกติ

ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่การให้น้ำหนัก เส้น EMA ไม่ได้มองราคาทั้งหมดด้วยสายตาเดียวกัน แต่ให้ความสำคัญเพิ่มเติมกับราคาล่าสุด ซึ่งแตกต่างจาก SMA (Simple Moving Average) ที่คิดจากค่าเฉลี่ยธรรมชาติ

การออกแบบแบบนี้ทำให้เส้น EMA ไวต่อการเปลี่ยนทิศของตลาดมากกว่า เมื่อตลาดเปลี่ยนไป เส้นนี้จะปรับตัวและแสดงสัญญาณใหม่ได้ทันที ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสจับจังหวะได้เร็วกว่าเมื่อใช้อินดิเคเตอร์อื่น

ที่มาของเส้น EMA มาจากไหน

การศึกษาพฤติกรรมราคาผ่านค่าเฉลี่ยนั้นมีประวัติยาวนาน เกิดจากพ่อค้าข้าวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 ที่พยายามหาแบบแผนซ้ำได้ของการกำหนดราคา

แนวคิดนี้ค่อยๆ พัฒนาจนในปี 1901 อาร์.เอช. ฮุกเกอร์ เสนอแนวคิด instantaneous averages ต่อมา จี.ยู. ยูล ขยายแนวความคิดและตั้งชื่อเป็นทางการว่า “moving averages” ในปี 1909

ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 นักวิทยาศาสตร์ด้านจรวด พีท เฮาร์แลนได้นำการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลมาประยุกต์กับข้อมูลตลาดหุ้น และตั้งชื่อว่า “ค่าแนวโน้ม” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ EMA ที่เรารู้จักในปัจจุบัน

วิธีคำนวณเส้น EMA ให้เข้าใจง่าย

การคำนวณเส้น EMA มีสามขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนแรก: หาค่าเริ่มต้นจาก SMA

คุณต้องบวกราคาปิดของช่วงเวลาที่เลือก (เช่น 10 วัน) แล้วหารด้วยจำนวนนั้น ค่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ EMA

ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาปิด 10 ครั้งล่าสุดคือ 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29 เมื่อรวมกันได้ 222.21 หารด้วย 10 ได้ 22.221 นี่คือ EMA เริ่มต้น

ขั้นตอนที่สอง: หาตัวคูณการปรับเรียบ

ตัวคูณนี้บอกว่าราคาล่าสุดมีอิทธิพลต่อ EMA มากแค่ไหน สำหรับช่วงเวลา N สูตรคือ: 2 ÷ (N + 1)

สำหรับ N = 10 ตัวคูณจะเท่ากับ 0.1818 (หรือประมาณ 18.18%)

ขั้นตอนที่สาม: คำนวณ EMA ของวันถัดไป

ใช้สูตร: EMA ใหม่ = ราคาปิด × ตัวคูณ + EMA เดิม × (1 - ตัวคูณ)

ตัวอย่าง ถ้าราคาปิดวันนี้คือ 22.15 และ EMA เดิมคือ 22.221

• ส่วนต่าง = 22.15 − 22.221 = −0.071
• คูณด้วยตัวคูณ = −0.071 × 0.1818 = −0.0129
• EMA ใหม่ = 22.221 − 0.0129 = 22.2081

เส้น EMA เทียบกับ SMA: ใครดีกว่า

วิธีใช้เส้น EMA ในการเทรดจริง

กลยุทธ์ที่ 1: ใช้ EMA 9 วัน

เส้น EMA 9 วันเป็นตัวบ่งชี้ที่ไว มันติดตามราคาได้อย่างใกล้ชิด เมื่อเทรดเดอร์มองเห็นเส้นนี้บนกราฟ พวกเขาจะเห็นว่าแนวโน้มระยะสั้นหรือแม้แต่แนวโน้มรองนั้นเคลื่อนไปทางใด

บนกราฟราคา เส้น EMA 9 จะแกว่งขึ้นและลงตามการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นจุดเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ 2: ใช้การตัดกันของสองเส้น

เทรดเดอร์มักใช้ EMA สองเส้นที่มีช่วงเวลาต่างกัน เช่น EMA 9 และ EMA 20 เมื่อเส้นเร็วตัดผ่านเส้นช้า ขึ้นมาจากด้านล่าง นั่นคือสัญญาณซื้อ หากตัดลงไปด้านล่าง ก็คือสัญญาณขาย

วิธีนี้ดีสำหรับการระบุการเข้ามาของแนวโน้มใหม่และสัญญาณการกลับตัว เทรดเดอร์วันเดย์มักใช้วิธีนี้เพื่อจับจังหวะอย่างแม่นยำ

กลยุทธ์ที่ 3: ตัวเลข Fibonacci กับ EMA

ตัวเลข Fibonacci (8, 13, 21) มักปรากฏในธรรมชาติ และปรากฎว่ามันใช้ได้ผลในตลาดการเงินด้วย การใช้ EMA ทั้งสาม (8 วัน, 13 วัน, 21 วัน) ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพแนวโน้มได้ชัดเจน

เมื่อเส้น EMA 8 ตัดผ่านเส้น EMA อีกสองเส้น นั่นคือจุดเข้าสถานะที่สำคัญ วิธีนี้ดีสำหรับ scalping และ day trading

จุดแข็งของเส้น EMA

ความสามารถในการจับแนวโน้มได้รวดเร็ว - เมื่อเส้น EMA ลาดขึ้น แสดงแนวโน้มขาขึ้น เมื่อลาดลง แสดงแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์สามารถประเมินน้ำหนักได้ง่าย

ทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้าน - เส้น EMA สามารถช่วยระบุระดับที่ราคาอาจดีดตัวขึ้นหรือถูกกั้นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางระดับตัดขาดทุน

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็ว - EMA เร็วกว่า SMA ทำให้เทรดเดอร์ได้สัญญาณล่วงหน้าเมื่อราคาเริ่มเปลี่ยนทิศทาง

ข้อจำกัดของเส้น EMA

ความเสี่ยงจากสัญญาณเท็จ - เนื่องจาก EMA ตอบสนองได้รวดเร็ว ในตลาดที่ผันผวนมาก อาจให้สัญญาณเข้าผิดหรือออกผิดได้บ่อย

ยังคงพึ่งพาข้อมูลในอดีต - แม้ว่า EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า แต่ก็ยังนำเอาข้อมูลในอดีตมาคำนวณ ซึ่งอาจไม่สามารถทำนายอนาคตได้เสมอไป

ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสไตล์เทรด - ไม่มี EMA ใดที่เหมาะสำหรับทุกคน เทรดเดอร์แต่ละคนต้องเลือกจำนวนวันและกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองเท่านั้น

เส้น EMA ใช้ได้ทุกตลาด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดใดตลาดหนึ่ง แต่ใช้ได้กับเกือบทุกสินทรัพย์ - หุ้น ทองคำ ดัชนี บิตคอยน์ และคู่สกุลเงิน

ความเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทำให้เส้น EMA เป็นตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ซึ่งจังหวะเวลาคือความสำคัญสูงสุด

การให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจน้ำหนักระยะสั้น จับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้เร็วกว่า และรับมือกับสภาวะความผันผวนได้ดีกว่า

ไม่ว่าจะเทรดสินทรัพย์ชนิดใด เส้น EMA สามารถช่วยเน้นทิศทางแนวโน้ม ระบุจุดเข้าซื้อขายที่ดี และอ่านสัญญาณของพฤติกรรมตลาดที่เปลี่ยนไปได้อย่างมั่นใจ