Qu'est-ce qui est le plus important pour gagner de l'argent dans un marché haussier ? Apprenez à construire un système de trading et à maîtriser les 4 principes d'achat et de vente.
La plupart des traders saisonniers ayant plus de cinq ans d'expérience en trading peuvent comprendre profondément qu'au début, ils comptent souvent sur leur intuition pour effectuer des transactions, mais les pertes fréquentes les font réaliser que l'intuition n'est pas aussi fiable qu'un système stable. L'intuition amplifie les faiblesses humaines, et les faiblesses humaines ne peuvent pas être complètement surmontées, seule une réglementation par le biais d'un système est possible. Si vous êtes un débutant, et que vous comptez toujours sur l'inspiration pour effectuer des transactions, il est temps de commencer à construire votre propre système de trading !
Il n'y a pas de système de trading sans risque de perte
Le système de trading est en fait un système d'exploitation, placé dans un ordinateur, qui peut être compris comme un système complet d'interaction homme-machine, l'homme faisant fonctionner l'ordinateur à travers ce système ; du point de vue de la biologie, il est similaire à une réaction conditionnée, c'est-à-dire "lorsque le signal A apparaît, l'action B apparaît certainement".
Le système de trading est un ensemble complet de règles de signaux concernant l'embarquement, la sortie, l'arrêt des pertes et la prise de profit dans le piège des achats et des ventes.
Il y a beaucoup de malentendus concernant le système de trading. Certains pensent que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas réaliser de profits est le manque d'un système de trading propre, et qu'une fois qu'ils ont leur propre système de trading, ils pourront réaliser des profits. D'autres pensent que la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à obtenir des rendements supérieurs est que leur système de trading actuel n'est pas suffisamment performant, et qu'ils ont donc besoin de trouver un meilleur système. Il y a aussi ceux qui croient fermement qu'il existe un système de trading magique dans le monde, et qu'en suivant ses instructions, ils peuvent faire des bénéfices constants.
Ces points de vue sont-ils vraiment fiables ?
Tout d’abord, il doit être clair qu’il n’y a pas de « machine à mouvement perpétuel » ou d'« élixir » dans le monde, et naturellement il n’y aura pas de système d’échange de profit omnipotent et toujours stable. Si un tel système existait, les gens intelligents l’auraient découvert et exploité il y a longtemps.
De plus, même avec un excellent système de trading, cela ne signifie pas nécessairement que vous pouvez réaliser des bénéfices de manière stable. Un excellent système de trading exige d'abord que l'utilisateur ait une forte capacité d'exécution et puisse suivre ses instructions à 100 %. De plus, un bon système de trading ne convient pas nécessairement à tout le monde. Chacun doit trouver le système de trading qui lui convient, ce qui ne peut être évalué en utilisant les critères standard de "bon" ou "mauvais".
Pour trouver un système de trading adapté à vous-même, il est d'abord nécessaire de comprendre et de positionner correctement le rôle du système de trading.
Le système commercial est similaire aux directives militaires. Suivre exactement ces directives ne garantit peut-être pas la victoire dans toutes les batailles, mais au moins cela garantira qu’il n’y aura pas de défaite écrasante et laissera une chance de suivre. Le système d’échange se situe au niveau stratégique, tandis que la combinaison de la « pensée opérationnelle » et de la « stratégie opérationnelle » appartient au niveau de la campagne, et l’action commerciale spécifique est la performance du niveau tactique.
En comprenant correctement le rôle et les limites du système de trading, et en combinant ses propres caractéristiques pour trouver le système approprié, on peut obtenir de meilleurs résultats dans le trading.
Alors, comment évaluer un système d'exploitation piège?
Lors de l'évaluation du système de trading, je pense qu'il suffit de suivre un indicateur clé, à savoir le "ratio gain/perte". Le ratio gain/perte se réfère à la moyenne des gains divisée par la moyenne des pertes.
Par exemple, si vous investissez 1 million de yuans et effectuez 10 transactions selon un certain système de trading piège, dont 4 sont rentables, avec des gains respectifs de 150 000 yuans, 250 000 yuans, 350 000 yuans et 450 000 yuans ; et 6 sont perdantes, avec des pertes respectives de 100 000 yuans, 150 000 yuans, 100 000 yuans, 50 000 yuans, 70 000 yuans et 200 000 yuans. À ce stade, le gain moyen lors d'une transaction rentable est de 300 000 yuans, la perte moyenne lors d'une transaction perdante est de 111 700 yuans, et le ratio gain / perte est d'environ 30/11,17 ≈ 2,69. Si vous utilisez ce système de trading pour des transactions continues, que ce soit 100 fois ou 1000 fois, en suivant le ratio gain / perte de 2,69, théoriquement, vous pourrez réaliser des bénéfices. Un ratio gain / perte inférieur à 1 indique des pertes.
Cependant, lors d'une évaluation objective, nous devons prendre en compte certains facteurs redondants. Personnellement, je pense que le ratio de gains et pertes ne devrait en aucun cas être inférieur à 2. En particulier :
Un ratio de 3 peut être considéré comme un passage, soit 70 points ;
Un ratio de gains / pertes de 4 est considéré comme bon, soit 80 points;
Un ratio de gains/pertes de 5 peut être considéré comme excellent, soit 90 points.
Un système de trading avec un ratio de gains à plus de 5 peut être considéré comme excellent.
Il est important de noter que les systèmes de trading avec un ratio de gains/ pertes supérieur à 5 sont très rares. Il est recommandé de calculer le ratio de gains/pertes de votre propre système de trading à long terme (ou de vos règles d'achat/vente) afin d'évaluer plus précisément son efficacité.
Quels éléments doivent être inclus dans la conception d'un système d'exploitation
Avant de mettre en place un système opérationnel, nous devrions d'abord nous demander quel est le but de l'investissement ? Est-ce pour devenir riche du jour au lendemain ? Est-ce pour une croissance stable ? Ou pour une croissance rapide ? De plus, quel est le taux de rendement attendu ? Est-ce de 100 % par an ? De 100 % par mois ? De 30 % par an ? De 30 % par mois ? De 200 % par an ? Ou de 50 % par an ? Toutes ces questions auront un impact considérable sur la façon dont nous concevons notre propre système opérationnel.
De plus, en ce qui concerne le risque, quelle est notre capacité de tolérance et notre préférence en matière de risque ? Pouvons-nous supporter une baisse significative de plus de 30% ? Pouvons-nous supporter de légères baisses inférieures à 20% ? Pouvons-nous seulement supporter de légères baisses de moins de 5% ? Ou ne pouvons-nous tout simplement pas tolérer aucune baisse ? Ces quelques questions sur le risque doivent également être prises en compte. Sans avoir clarifié ces questions, il n'est pas très significatif de construire un système d'exploitation de manière aveugle, du moins pas celui qui convient le mieux à nous-mêmes.
Un système d'exploitation complet devrait inclure les sept éléments suivants :
Analyse du cycle : Comprendre la tendance générale du marché, évaluer la phase actuelle du cycle du marché (comme un marché haussier, un Marché baissier, un marché volatil, etc.).
Pensée opérationnelle: la philosophie et la stratégie opérationnelles claires, est-ce pour une recherche de court terme rapide ou une détention à long terme.
Sélection de pièces : sélectionnez des actions potentielles selon des critères et des méthodes spécifiques.
Choisissez le moment: déterminez le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles d'achat et de vente : établissez des stratégies d'achat et de vente claires, y compris les conditions d'entrée et de sortie.
Gestion des fonds: répartition rationnelle des fonds, éviter une concentration excessive ou une dispersion, assurer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation des fonds.
Contrôle des risques : élaboration de stratégies de Gestion des risques, y compris des mécanismes de stop loss, une gestion des positions, etc., afin de contrôler et de réduire les risques d'investissement.
En considérant et en intégrant tous les éléments ci-dessus, il est possible de créer un système d'exploitation adapté à ses propres besoins et ainsi atteindre plus efficacement les objectifs d'investissement.
Maintenant, regardons de plus près.
Détermination du cycle
Suivre la tendance est la première règle de l'investissement. Lorsque le marché est en plein essor, notre taux de réussite dans diverses stratégies, la sélection de devises et les compétences en matière de timing augmentent considérablement. Même si les stratégies et les compétences en matière de timing ne sont pas parfaites, il est possible de gagner de l'argent grâce au swing trading lorsque le marché est à la hausse. De plus, si l'on juge que le marché est stable à la hausse, la stabilité mentale des holdings sera renforcée et l'on osera même acheter à des niveaux bas, réduisant ainsi le coût d'acquisition des pièces et maximisant les bénéfices. En revanche, si l'on n'a pas une vision claire de l'évolution du marché, la stabilité mentale des holdings sera perturbée, ce qui peut entraîner une réaction excessive due à de légères fluctuations et conduire à des opérations déformées.
De plus, le jugement du cycle fournira une référence importante pour les opérations ultérieures, toutes les opérations d'achat et de vente dans un marché haussier doivent être des positions lourdes et concentrées ; toutes les opérations d'achat et de vente dans un marché baissier doivent être des positions légères et dispersées.
Pensée opérationnelle
La pensée opérationnelle peut également être appelée stratégie opérationnelle dans différentes situations de marché, mais cette pensée opérationnelle repose sur une évaluation du marché global pour être déterminée, donc la précision dépend de la capacité d'évaluation du marché global. La pensée opérationnelle est comme planifier une bataille, combien de temps durer, quelle est l'étendue du champ de bataille, tout cela doit être défini à l'avance. Vous ne pouvez pas modifier le plan de bataille pendant la bataille, augmenter les troupes de manière aléatoire ou changer la direction de la guerre de manière arbitraire.
Sélectionner la devise
Surtout dans un marché haussier, l'importance de la sélection des pièces est encore plus évidente. Pour obtenir des rendements supérieurs, il est nécessaire de choisir soigneusement les pièces détenues, et il faut éviter de changer fréquemment de pièces dans un marché haussier. Le changement fréquent de pièces peut entraîner une perte d'opportunités de hausse, souvent avec une forte hausse des pièces vendues, tandis que les pièces détenues ont des performances moyennes. La clé des profits dans un marché haussier réside dans la combinaison d'une forte allocation et d'une durée de détention.
Pour les grandes institutions et les gros capitaux (gérant des fonds de plus de 100 millions de yuans), le choix des devises est encore plus important. Les fonds mondiaux à long terme dans les actions s'appuient sur la sélection des actions comme avantage unique, ce qui est également un signe distinctif important pour différencier les différents fonds. Le market timing suppose généralement que l'on peut battre le marché. Les opérateurs gérant des capitaux de plusieurs millions peuvent encore réaliser des bénéfices en fonction du timing, mais une fois que l'échelle des capitaux augmente, l'efficacité du timing diminue considérablement.
Quelles caractéristiques devrait avoir un jeton avec un rendement supérieur ? Nous pouvons le voir à partir de la perspective du maket maker. Si vous êtes un maket maker, ou une institution, ou encore appelé market maker, avec un montant important de fonds et que vous devez trader un jeton, lesquels choisissez-vous ?
Le flottant est petit, mais il ne doit pas être trop petit. Un flottant trop petit a une liquidité relativement faible, rendant difficile l'entrée et la sortie des fonds, et il ne peut pas fonctionner correctement.
Il s'agit d'un grand thème tendanciel, sans problèmes historiques hérités, tels que ceux qui ont déjà été spéculés par de grands négociants ou une mauvaise image de marché, par exemple.
Il existe des données off-chain de support tangibles ou des améliorations conditionnelles des performances à l'avenir, de sorte que le prix de la devise atteint des sommets, la "amélioration des performances + distribution élevée (comme Airdrop, Dividende, récompenses off-chain, etc.) + thème" peut permettre de réaliser un dump sans pour autant entraîner un chute importante des prix.
Sélection du moment et règles d'achat et de vente
Le timing est une confirmation précise de la sortie et de l'entrée du marché, qui se divise principalement en deux aspects : le swing trading à moyen terme et la spéculation court terme. Les règles de trading définissent clairement la discipline de trading. Par exemple, lors de l'achat, il est nécessaire de répondre aux exigences d'achat de l'indicateur technique et d'être un point d'achat court terme, suivi d'une rapide hausse des prix. Le timing est le premier moyen de contrôler les risques. Même dans un marché haussier, il peut y avoir des ajustements importants. Le rôle central du timing est d'éviter ces ajustements et les grands marchés baissiers. En cas de mauvaises conditions de marché, il est recommandé d'observer une position courte.
Dans le système de trading, les règles d'achat et de vente devraient avoir une certaine flexibilité et subjectivité, représentant environ 20% à 30%. Des règles d'achat et de vente complètement fixes conduiraient à une commercialisation programmée et à un manque de capacité d'adaptation. Les règles d'achat varient en fonction des modes opératoires et des conditions du marché, et les différentes situations de marché produiront différents points d'achat. Cependant, il y a un principe fondamental à ne pas violer : les achats doivent être basés sur des points d'achat techniques.
Les règles de vente changent également en fonction de la situation du marché et de la mentalité opérationnelle. Les prévisions de rendement étant différentes, la stratégie de take profit sera également différente. Il n'est pas nécessaire d'attendre le point de vente technique, car à ce moment-là, il y a souvent un ou deux chandeliers baissiers, entraînant des pertes plus importantes. Par conséquent, le point de vente nécessite une certaine anticipation, une fois le niveau de take profit atteint ou le sommet possible, vous pouvez envisager de vendre.
En suivant ces règles, les traders peuvent s'adapter de manière flexible aux différentes conditions du marché, maximiser leurs profits et contrôler efficacement les risques.
Gestion des fonds
La gestion des fonds est une discipline de gestion stricte. Par exemple, "à chaque année fiscale, transférer 10% des bénéfices réalisés pour les protéger" ; "après avoir ouvert une position pour la première fois, ouvrir une nouvelle position une fois les bénéfices réalisés" et ainsi de suite. Un autre point important à considérer est le "problème de levier", bien sûr, dans l'univers de la cryptomonnaie, de nombreux professionnels réalisent leur indépendance financière grâce au levier. Donc, la question de savoir si utiliser ou non le levier, et dans quelle mesure, dépend de chaque individu. Cependant, il est important de noter qu'il y a un dicton dans le domaine de l'investissement qui dit "les profits et les pertes sont issus de la même source", ce qui signifie que les endroits où vous faites de l'argent sont souvent les mêmes endroits où vous en perdez. Il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été liquidées. Pour les débutants, il est recommandé d'utiliser le levier avec prudence, car il amplifie les fluctuations du marché et peut entraîner des résultats de transaction non souhaités.
Contrôle des risques
La gestion des risques, c'est comme une série de règles de fer, chacun ayant ses propres expériences et réglementations. Les termes de gestion des risques jouent un rôle crucial dans le processus opérationnel, assurant que l'on ne commet pas d'erreurs par 'avidité' ou 'sentiment de chance'. De plus, se rappeler fermement des termes de gestion des risques peut également maintenir un état d'esprit calme, évitant des pertes inutiles dues à des Fluctuations émotionnelles.
exemple de système de trading
Le système de trading offre des signaux clairs pour monter à bord et sortir, ce qui rend le comportement de trading plus normalisé. Les transactions ne sont effectuées que lorsque le système émet un signal, sinon il faut attendre patiemment. Pour les positions déjà détenues, il faut les conserver quel que soit le profit ou la perte ; pour les positions courtes, il faut attendre l'apparition du signal du système avant de prendre des mesures.
La raison pour laquelle le système de trading est appelé un système d’exploitation standardisé est principalement d’éviter les transactions arbitraires par les investisseurs. Parce que la nature humaine a ses faiblesses et que l’état d’esprit est un facteur crucial dans le trading. Bien que des transactions subjectives soient possibles, même les systèmes les plus simples fournissent certaines spécifications. Par exemple, une stratégie de moyenne mobile : acheter lorsque la ligne de prix augmente et vendre lorsque la ligne baisse. Même des règles comme l’achat d’actions par une journée de brouillard à Pékin et la vente d’actions lorsque le soleil brille sont un système. De même, il existe des soi-disant « systèmes » plus simples, tels que l’achat d’actions sur une seule journée et la vente d’actions sur une double journée. Bien que ces systèmes ne soient pas nécessairement rentables, ils fournissent au moins un piège plein de règles pour aider les traders à éviter la manipulation émotionnelle.
Le système d'exploitation le plus complexe nécessite des mathématiciens de premier plan pour établir plusieurs modèles mathématiques complexes sur la base de données massives, avec l'aide de l'ordinateur, pour effectuer des transactions automatiques. Pour les traders ordinaires, un système d'exploitation n'est pas nécessairement meilleur s'il est plus simple ou plus complexe, mais s'il est plus efficace. La simplicité, la complexité, et la qualité ne sont pas nécessairement liées.
Prenons un exemple, dans le cas d'une MA simple, la méthode la plus célèbre est la méthode des huit règles de Granville.
Les quatre règles d'achat proposées par Granville :
La moyenne mobile passe de la baisse à une tendance à la Hausse, et lorsque le prix des actions dépasse la moyenne mobile par le bas, c'est un signal d'achat.
Bien que le prix des actions ait chuté en dessous de la moyenne mobile de Hausse, il a rapidement inversé sa tendance à la hausse et est resté au-dessus de la moyenne mobile. Vous pouvez alors augmenter votre position d'achat.
Le prix des actions baisse sans casser la moyenne mobile et montre à nouveau une tendance à la hausse. À ce stade, la moyenne mobile continue de monter, ce qui indique un signal d'achat.
Lorsque le prix des actions chute en dessous de la moyenne mobile et s'en éloigne, il est très probable qu'un fort Rebond se produise, ce qui est également un signal d'achat. Cependant, il faut se rappeler que le RebondHausse continuera à baisser, il ne faut donc pas s'accrocher. Cela est dû au fait que la tendance générale s'est affaiblie et qu'une lutte prolongée aboutira inévitablement à être Tied Up.
Les quatre règles de vente proposées par Grenville :
La tendance de la moyenne mobile passe progressivement de la hausse à la baisse, et lorsque le prix des actions chute en dessous de la moyenne mobile depuis le haut, c'est un signal de vente.
Bien que le prix des actions rebondisse au-dessus de la moyenne mobile, il retombe bientôt en dessous de celle-ci, ce qui constitue un signal de vente lorsque la moyenne mobile continue de baisser.
Le prix des actions chute en dessous de la moyenne mobile, puis rebondit vers la moyenne mobile, mais ne la dépasse pas et retombe, ce qui est un signal de vente.
Lorsque le prix des actions augmente rapidement et s'éloigne de la moyenne mobile Hausse, le risque d'investissement augmente considérablement et une correction peut survenir à tout moment, ce qui est un signal de vente.
En résumé, la méthode d'exploitation des huit lois de Granville consiste à utiliser la moyenne mobile pour interpréter les tendances de prix, et il convient de suivre les règles suivantes :
Lorsque la moyenne mobile est en Hausse, c'est une occasion d'achat; lorsqu'elle chute, c'est une occasion de vente; lorsque la moyenne mobile passe de chute à hausse, et que le prix des actions franchit la moyenne mobile de bas en haut, c'est le meilleur moment pour acheter; lorsque la moyenne mobile passe de hausse à chute, et que le prix des actions franchit la moyenne mobile de haut en bas, c'est un moment de vente important.
Les huit règles de Granville sont un système de trading simple et bien connu, mais il semble un peu trop général et nécessite des ajustements spécifiques sur différents marchés.
[Disclaimer] Les marchés sont risqués et les investissements nécessitent de la prudence. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Les utilisateurs doivent prendre en compte si les opinions, points de vue ou conclusions de ce document correspondent à leur situation spécifique. Ils investissent à leurs propres risques.
Cet article est autorisé à être reproduit à partir de : "TechFlow de Shenzhen"
Auteur original: 4Alpha Research
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Qu'est-ce qui est le plus important pour gagner de l'argent dans un marché haussier ? Apprenez à construire un système de trading et à maîtriser les 4 principes d'achat et de vente.
La plupart des traders saisonniers ayant plus de cinq ans d'expérience en trading peuvent comprendre profondément qu'au début, ils comptent souvent sur leur intuition pour effectuer des transactions, mais les pertes fréquentes les font réaliser que l'intuition n'est pas aussi fiable qu'un système stable. L'intuition amplifie les faiblesses humaines, et les faiblesses humaines ne peuvent pas être complètement surmontées, seule une réglementation par le biais d'un système est possible. Si vous êtes un débutant, et que vous comptez toujours sur l'inspiration pour effectuer des transactions, il est temps de commencer à construire votre propre système de trading !
Il n'y a pas de système de trading sans risque de perte
Le système de trading est en fait un système d'exploitation, placé dans un ordinateur, qui peut être compris comme un système complet d'interaction homme-machine, l'homme faisant fonctionner l'ordinateur à travers ce système ; du point de vue de la biologie, il est similaire à une réaction conditionnée, c'est-à-dire "lorsque le signal A apparaît, l'action B apparaît certainement".
Le système de trading est un ensemble complet de règles de signaux concernant l'embarquement, la sortie, l'arrêt des pertes et la prise de profit dans le piège des achats et des ventes.
Il y a beaucoup de malentendus concernant le système de trading. Certains pensent que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas réaliser de profits est le manque d'un système de trading propre, et qu'une fois qu'ils ont leur propre système de trading, ils pourront réaliser des profits. D'autres pensent que la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à obtenir des rendements supérieurs est que leur système de trading actuel n'est pas suffisamment performant, et qu'ils ont donc besoin de trouver un meilleur système. Il y a aussi ceux qui croient fermement qu'il existe un système de trading magique dans le monde, et qu'en suivant ses instructions, ils peuvent faire des bénéfices constants.
Ces points de vue sont-ils vraiment fiables ?
Tout d’abord, il doit être clair qu’il n’y a pas de « machine à mouvement perpétuel » ou d'« élixir » dans le monde, et naturellement il n’y aura pas de système d’échange de profit omnipotent et toujours stable. Si un tel système existait, les gens intelligents l’auraient découvert et exploité il y a longtemps.
De plus, même avec un excellent système de trading, cela ne signifie pas nécessairement que vous pouvez réaliser des bénéfices de manière stable. Un excellent système de trading exige d'abord que l'utilisateur ait une forte capacité d'exécution et puisse suivre ses instructions à 100 %. De plus, un bon système de trading ne convient pas nécessairement à tout le monde. Chacun doit trouver le système de trading qui lui convient, ce qui ne peut être évalué en utilisant les critères standard de "bon" ou "mauvais".
Pour trouver un système de trading adapté à vous-même, il est d'abord nécessaire de comprendre et de positionner correctement le rôle du système de trading.
Le système commercial est similaire aux directives militaires. Suivre exactement ces directives ne garantit peut-être pas la victoire dans toutes les batailles, mais au moins cela garantira qu’il n’y aura pas de défaite écrasante et laissera une chance de suivre. Le système d’échange se situe au niveau stratégique, tandis que la combinaison de la « pensée opérationnelle » et de la « stratégie opérationnelle » appartient au niveau de la campagne, et l’action commerciale spécifique est la performance du niveau tactique.
En comprenant correctement le rôle et les limites du système de trading, et en combinant ses propres caractéristiques pour trouver le système approprié, on peut obtenir de meilleurs résultats dans le trading.
Alors, comment évaluer un système d'exploitation piège?
Lors de l'évaluation du système de trading, je pense qu'il suffit de suivre un indicateur clé, à savoir le "ratio gain/perte". Le ratio gain/perte se réfère à la moyenne des gains divisée par la moyenne des pertes.
Par exemple, si vous investissez 1 million de yuans et effectuez 10 transactions selon un certain système de trading piège, dont 4 sont rentables, avec des gains respectifs de 150 000 yuans, 250 000 yuans, 350 000 yuans et 450 000 yuans ; et 6 sont perdantes, avec des pertes respectives de 100 000 yuans, 150 000 yuans, 100 000 yuans, 50 000 yuans, 70 000 yuans et 200 000 yuans. À ce stade, le gain moyen lors d'une transaction rentable est de 300 000 yuans, la perte moyenne lors d'une transaction perdante est de 111 700 yuans, et le ratio gain / perte est d'environ 30/11,17 ≈ 2,69. Si vous utilisez ce système de trading pour des transactions continues, que ce soit 100 fois ou 1000 fois, en suivant le ratio gain / perte de 2,69, théoriquement, vous pourrez réaliser des bénéfices. Un ratio gain / perte inférieur à 1 indique des pertes.
Cependant, lors d'une évaluation objective, nous devons prendre en compte certains facteurs redondants. Personnellement, je pense que le ratio de gains et pertes ne devrait en aucun cas être inférieur à 2. En particulier :
Un ratio de 3 peut être considéré comme un passage, soit 70 points ;
Un ratio de gains / pertes de 4 est considéré comme bon, soit 80 points;
Un ratio de gains/pertes de 5 peut être considéré comme excellent, soit 90 points.
Un système de trading avec un ratio de gains à plus de 5 peut être considéré comme excellent.
Il est important de noter que les systèmes de trading avec un ratio de gains/ pertes supérieur à 5 sont très rares. Il est recommandé de calculer le ratio de gains/pertes de votre propre système de trading à long terme (ou de vos règles d'achat/vente) afin d'évaluer plus précisément son efficacité.
Quels éléments doivent être inclus dans la conception d'un système d'exploitation
Avant de mettre en place un système opérationnel, nous devrions d'abord nous demander quel est le but de l'investissement ? Est-ce pour devenir riche du jour au lendemain ? Est-ce pour une croissance stable ? Ou pour une croissance rapide ? De plus, quel est le taux de rendement attendu ? Est-ce de 100 % par an ? De 100 % par mois ? De 30 % par an ? De 30 % par mois ? De 200 % par an ? Ou de 50 % par an ? Toutes ces questions auront un impact considérable sur la façon dont nous concevons notre propre système opérationnel.
De plus, en ce qui concerne le risque, quelle est notre capacité de tolérance et notre préférence en matière de risque ? Pouvons-nous supporter une baisse significative de plus de 30% ? Pouvons-nous supporter de légères baisses inférieures à 20% ? Pouvons-nous seulement supporter de légères baisses de moins de 5% ? Ou ne pouvons-nous tout simplement pas tolérer aucune baisse ? Ces quelques questions sur le risque doivent également être prises en compte. Sans avoir clarifié ces questions, il n'est pas très significatif de construire un système d'exploitation de manière aveugle, du moins pas celui qui convient le mieux à nous-mêmes.
Un système d'exploitation complet devrait inclure les sept éléments suivants :
Analyse du cycle : Comprendre la tendance générale du marché, évaluer la phase actuelle du cycle du marché (comme un marché haussier, un Marché baissier, un marché volatil, etc.).
Pensée opérationnelle: la philosophie et la stratégie opérationnelles claires, est-ce pour une recherche de court terme rapide ou une détention à long terme.
Sélection de pièces : sélectionnez des actions potentielles selon des critères et des méthodes spécifiques.
Choisissez le moment: déterminez le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles d'achat et de vente : établissez des stratégies d'achat et de vente claires, y compris les conditions d'entrée et de sortie.
Gestion des fonds: répartition rationnelle des fonds, éviter une concentration excessive ou une dispersion, assurer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation des fonds.
Contrôle des risques : élaboration de stratégies de Gestion des risques, y compris des mécanismes de stop loss, une gestion des positions, etc., afin de contrôler et de réduire les risques d'investissement.
En considérant et en intégrant tous les éléments ci-dessus, il est possible de créer un système d'exploitation adapté à ses propres besoins et ainsi atteindre plus efficacement les objectifs d'investissement.
Maintenant, regardons de plus près.
Suivre la tendance est la première règle de l'investissement. Lorsque le marché est en plein essor, notre taux de réussite dans diverses stratégies, la sélection de devises et les compétences en matière de timing augmentent considérablement. Même si les stratégies et les compétences en matière de timing ne sont pas parfaites, il est possible de gagner de l'argent grâce au swing trading lorsque le marché est à la hausse. De plus, si l'on juge que le marché est stable à la hausse, la stabilité mentale des holdings sera renforcée et l'on osera même acheter à des niveaux bas, réduisant ainsi le coût d'acquisition des pièces et maximisant les bénéfices. En revanche, si l'on n'a pas une vision claire de l'évolution du marché, la stabilité mentale des holdings sera perturbée, ce qui peut entraîner une réaction excessive due à de légères fluctuations et conduire à des opérations déformées.
De plus, le jugement du cycle fournira une référence importante pour les opérations ultérieures, toutes les opérations d'achat et de vente dans un marché haussier doivent être des positions lourdes et concentrées ; toutes les opérations d'achat et de vente dans un marché baissier doivent être des positions légères et dispersées.
La pensée opérationnelle peut également être appelée stratégie opérationnelle dans différentes situations de marché, mais cette pensée opérationnelle repose sur une évaluation du marché global pour être déterminée, donc la précision dépend de la capacité d'évaluation du marché global. La pensée opérationnelle est comme planifier une bataille, combien de temps durer, quelle est l'étendue du champ de bataille, tout cela doit être défini à l'avance. Vous ne pouvez pas modifier le plan de bataille pendant la bataille, augmenter les troupes de manière aléatoire ou changer la direction de la guerre de manière arbitraire.
Surtout dans un marché haussier, l'importance de la sélection des pièces est encore plus évidente. Pour obtenir des rendements supérieurs, il est nécessaire de choisir soigneusement les pièces détenues, et il faut éviter de changer fréquemment de pièces dans un marché haussier. Le changement fréquent de pièces peut entraîner une perte d'opportunités de hausse, souvent avec une forte hausse des pièces vendues, tandis que les pièces détenues ont des performances moyennes. La clé des profits dans un marché haussier réside dans la combinaison d'une forte allocation et d'une durée de détention.
Pour les grandes institutions et les gros capitaux (gérant des fonds de plus de 100 millions de yuans), le choix des devises est encore plus important. Les fonds mondiaux à long terme dans les actions s'appuient sur la sélection des actions comme avantage unique, ce qui est également un signe distinctif important pour différencier les différents fonds. Le market timing suppose généralement que l'on peut battre le marché. Les opérateurs gérant des capitaux de plusieurs millions peuvent encore réaliser des bénéfices en fonction du timing, mais une fois que l'échelle des capitaux augmente, l'efficacité du timing diminue considérablement.
Quelles caractéristiques devrait avoir un jeton avec un rendement supérieur ? Nous pouvons le voir à partir de la perspective du maket maker. Si vous êtes un maket maker, ou une institution, ou encore appelé market maker, avec un montant important de fonds et que vous devez trader un jeton, lesquels choisissez-vous ?
Le flottant est petit, mais il ne doit pas être trop petit. Un flottant trop petit a une liquidité relativement faible, rendant difficile l'entrée et la sortie des fonds, et il ne peut pas fonctionner correctement.
Il s'agit d'un grand thème tendanciel, sans problèmes historiques hérités, tels que ceux qui ont déjà été spéculés par de grands négociants ou une mauvaise image de marché, par exemple.
Il existe des données off-chain de support tangibles ou des améliorations conditionnelles des performances à l'avenir, de sorte que le prix de la devise atteint des sommets, la "amélioration des performances + distribution élevée (comme Airdrop, Dividende, récompenses off-chain, etc.) + thème" peut permettre de réaliser un dump sans pour autant entraîner un chute importante des prix.
Le timing est une confirmation précise de la sortie et de l'entrée du marché, qui se divise principalement en deux aspects : le swing trading à moyen terme et la spéculation court terme. Les règles de trading définissent clairement la discipline de trading. Par exemple, lors de l'achat, il est nécessaire de répondre aux exigences d'achat de l'indicateur technique et d'être un point d'achat court terme, suivi d'une rapide hausse des prix. Le timing est le premier moyen de contrôler les risques. Même dans un marché haussier, il peut y avoir des ajustements importants. Le rôle central du timing est d'éviter ces ajustements et les grands marchés baissiers. En cas de mauvaises conditions de marché, il est recommandé d'observer une position courte.
Dans le système de trading, les règles d'achat et de vente devraient avoir une certaine flexibilité et subjectivité, représentant environ 20% à 30%. Des règles d'achat et de vente complètement fixes conduiraient à une commercialisation programmée et à un manque de capacité d'adaptation. Les règles d'achat varient en fonction des modes opératoires et des conditions du marché, et les différentes situations de marché produiront différents points d'achat. Cependant, il y a un principe fondamental à ne pas violer : les achats doivent être basés sur des points d'achat techniques.
Les règles de vente changent également en fonction de la situation du marché et de la mentalité opérationnelle. Les prévisions de rendement étant différentes, la stratégie de take profit sera également différente. Il n'est pas nécessaire d'attendre le point de vente technique, car à ce moment-là, il y a souvent un ou deux chandeliers baissiers, entraînant des pertes plus importantes. Par conséquent, le point de vente nécessite une certaine anticipation, une fois le niveau de take profit atteint ou le sommet possible, vous pouvez envisager de vendre.
En suivant ces règles, les traders peuvent s'adapter de manière flexible aux différentes conditions du marché, maximiser leurs profits et contrôler efficacement les risques.
La gestion des fonds est une discipline de gestion stricte. Par exemple, "à chaque année fiscale, transférer 10% des bénéfices réalisés pour les protéger" ; "après avoir ouvert une position pour la première fois, ouvrir une nouvelle position une fois les bénéfices réalisés" et ainsi de suite. Un autre point important à considérer est le "problème de levier", bien sûr, dans l'univers de la cryptomonnaie, de nombreux professionnels réalisent leur indépendance financière grâce au levier. Donc, la question de savoir si utiliser ou non le levier, et dans quelle mesure, dépend de chaque individu. Cependant, il est important de noter qu'il y a un dicton dans le domaine de l'investissement qui dit "les profits et les pertes sont issus de la même source", ce qui signifie que les endroits où vous faites de l'argent sont souvent les mêmes endroits où vous en perdez. Il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été liquidées. Pour les débutants, il est recommandé d'utiliser le levier avec prudence, car il amplifie les fluctuations du marché et peut entraîner des résultats de transaction non souhaités.
La gestion des risques, c'est comme une série de règles de fer, chacun ayant ses propres expériences et réglementations. Les termes de gestion des risques jouent un rôle crucial dans le processus opérationnel, assurant que l'on ne commet pas d'erreurs par 'avidité' ou 'sentiment de chance'. De plus, se rappeler fermement des termes de gestion des risques peut également maintenir un état d'esprit calme, évitant des pertes inutiles dues à des Fluctuations émotionnelles.
exemple de système de trading
Le système de trading offre des signaux clairs pour monter à bord et sortir, ce qui rend le comportement de trading plus normalisé. Les transactions ne sont effectuées que lorsque le système émet un signal, sinon il faut attendre patiemment. Pour les positions déjà détenues, il faut les conserver quel que soit le profit ou la perte ; pour les positions courtes, il faut attendre l'apparition du signal du système avant de prendre des mesures.
La raison pour laquelle le système de trading est appelé un système d’exploitation standardisé est principalement d’éviter les transactions arbitraires par les investisseurs. Parce que la nature humaine a ses faiblesses et que l’état d’esprit est un facteur crucial dans le trading. Bien que des transactions subjectives soient possibles, même les systèmes les plus simples fournissent certaines spécifications. Par exemple, une stratégie de moyenne mobile : acheter lorsque la ligne de prix augmente et vendre lorsque la ligne baisse. Même des règles comme l’achat d’actions par une journée de brouillard à Pékin et la vente d’actions lorsque le soleil brille sont un système. De même, il existe des soi-disant « systèmes » plus simples, tels que l’achat d’actions sur une seule journée et la vente d’actions sur une double journée. Bien que ces systèmes ne soient pas nécessairement rentables, ils fournissent au moins un piège plein de règles pour aider les traders à éviter la manipulation émotionnelle.
Le système d'exploitation le plus complexe nécessite des mathématiciens de premier plan pour établir plusieurs modèles mathématiques complexes sur la base de données massives, avec l'aide de l'ordinateur, pour effectuer des transactions automatiques. Pour les traders ordinaires, un système d'exploitation n'est pas nécessairement meilleur s'il est plus simple ou plus complexe, mais s'il est plus efficace. La simplicité, la complexité, et la qualité ne sont pas nécessairement liées.
Prenons un exemple, dans le cas d'une MA simple, la méthode la plus célèbre est la méthode des huit règles de Granville.
Les quatre règles d'achat proposées par Granville :
La moyenne mobile passe de la baisse à une tendance à la Hausse, et lorsque le prix des actions dépasse la moyenne mobile par le bas, c'est un signal d'achat.
Bien que le prix des actions ait chuté en dessous de la moyenne mobile de Hausse, il a rapidement inversé sa tendance à la hausse et est resté au-dessus de la moyenne mobile. Vous pouvez alors augmenter votre position d'achat.
Le prix des actions baisse sans casser la moyenne mobile et montre à nouveau une tendance à la hausse. À ce stade, la moyenne mobile continue de monter, ce qui indique un signal d'achat.
Lorsque le prix des actions chute en dessous de la moyenne mobile et s'en éloigne, il est très probable qu'un fort Rebond se produise, ce qui est également un signal d'achat. Cependant, il faut se rappeler que le RebondHausse continuera à baisser, il ne faut donc pas s'accrocher. Cela est dû au fait que la tendance générale s'est affaiblie et qu'une lutte prolongée aboutira inévitablement à être Tied Up.
Les quatre règles de vente proposées par Grenville :
La tendance de la moyenne mobile passe progressivement de la hausse à la baisse, et lorsque le prix des actions chute en dessous de la moyenne mobile depuis le haut, c'est un signal de vente.
Bien que le prix des actions rebondisse au-dessus de la moyenne mobile, il retombe bientôt en dessous de celle-ci, ce qui constitue un signal de vente lorsque la moyenne mobile continue de baisser.
Le prix des actions chute en dessous de la moyenne mobile, puis rebondit vers la moyenne mobile, mais ne la dépasse pas et retombe, ce qui est un signal de vente.
Lorsque le prix des actions augmente rapidement et s'éloigne de la moyenne mobile Hausse, le risque d'investissement augmente considérablement et une correction peut survenir à tout moment, ce qui est un signal de vente.
En résumé, la méthode d'exploitation des huit lois de Granville consiste à utiliser la moyenne mobile pour interpréter les tendances de prix, et il convient de suivre les règles suivantes :
Lorsque la moyenne mobile est en Hausse, c'est une occasion d'achat; lorsqu'elle chute, c'est une occasion de vente; lorsque la moyenne mobile passe de chute à hausse, et que le prix des actions franchit la moyenne mobile de bas en haut, c'est le meilleur moment pour acheter; lorsque la moyenne mobile passe de hausse à chute, et que le prix des actions franchit la moyenne mobile de haut en bas, c'est un moment de vente important.
Les huit règles de Granville sont un système de trading simple et bien connu, mais il semble un peu trop général et nécessite des ajustements spécifiques sur différents marchés.
[Disclaimer] Les marchés sont risqués et les investissements nécessitent de la prudence. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Les utilisateurs doivent prendre en compte si les opinions, points de vue ou conclusions de ce document correspondent à leur situation spécifique. Ils investissent à leurs propres risques.
Cet article est autorisé à être reproduit à partir de : "TechFlow de Shenzhen"
Auteur original: 4Alpha Research