L’ABE va étendre les tests de résistance pour évaluer l’impact des tensions dans les institutions financières non bancaires, y compris les entités cryptographiques

Dernière mise à jour : 2 janvier 2024 21 :10 EST . Temps de lecture : 3 min

Divulgation : Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos conditions générales. Nous pouvons utiliser des liens d’affiliation dans notre contenu et recevoir une commission.Source : AdobeStock / Grecaud PaulL’Autorité bancaire européenne (ABE) s’apprête à mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour faire face à l’impact potentiel des tensions dans les institutions financières non bancaires (IFNB), y compris celles du secteur des cryptomonnaies, sur les banques traditionnelles. Cette initiative est motivée par des préoccupations concernant la contagion et vise à améliorer la compréhension des interconnexions entre les banques et les autres entités financières.

En tant qu’entité pivot assurant le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers dans l’Union européenne (UE), l’ABE effectue tous les deux ans des tests de résistance auprès des prêteurs européens. Ces tests évaluent l’exposition des banques aux non-banques dans leur bilan et contribuent à l’évaluation globale du risque dans le secteur financier de l’UE. Les tests de résistance à l’échelle de l’UE sont menés en collaboration avec le Comité européen des risques (CERS) et le Conseil de stabilité financière.

La décision d’inclure les évaluations des institutions financières non bancaires, y compris celles de l’espace des crypto-monnaies, est une réponse à l’évolution du paysage financier et à la nécessité de comprendre de manière exhaustive les risques et les liens potentiels au sein de l’ensemble du secteur financier. Les tests de résistance de l’ABE servent d’outil de surveillance, car ils fournissent des informations sur la résilience des institutions financières face à l’évolution défavorable des marchés et éclairent les décisions prudentielles.

En 2023, l’ABE a mené des tests de résistance impliquant 70 banques de 16 pays de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE), ce qui représente une part importante du total des actifs des banques de l’UE. La transparence et les résultats détaillés de ces tests de résistance contribuent à l’évaluation du pilier 2 des banques et contribuent à l’évaluation globale des risques de l’État financier de l’UE.

Les modèles de transparence pour le test de résistance à l’échelle de l’UE de 2023 comprennent des résultats détaillés, offrant des informations sur les exigences du pilier 2 (P2R) pour chaque banque à la fin de 2022 et servant de point de départ au test de résistance. Les résultats des tests de résistance contribuent aux décisions prudentielles et à l’évaluation globale du risque au sein de l’Union financière de l’UE.

L’ABE étend la surveillance aux institutions financières non bancaires (IFNB) et aux crypto-monnaies dans le cadre des mises à jour continues du cadre réglementaire

José Manuel Campa, président de l’ABE, a souligné la nécessité de « creuser plus profondément les liens entre les banques et les autres sociétés financières ». L’ABE prévoit d’élargir son analyse afin d’avoir une compréhension globale de la chaîne sous-jacente des IFNB.

Selon le rapport du Financial Times, les IFNB détiennent environ 219 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale, ce qui représente près de la moitié des actifs financiers mondiaux.

En novembre, l’ABE a pris des mesures pour aborder le rôle des cryptomonnaies en publiant un projet de règles sur les exigences de liquidité et de fonds propres pour les émetteurs de stablecoins, conformément à la nouvelle réglementation de l’UE sur les marchés des crypto-actifs (MiCA).

En outre, l’ABE a proposé des règles pour contrôler les personnes ayant des participations de plus de 10 % dans une société de crypto-monnaies en vue de condamnations ou de sanctions et a conseillé aux sociétés de crypto-monnaies d’être vigilantes contre le blanchiment d’argent potentiel impliquant des pièces de confidentialité ou des portefeuilles auto-hébergés.

En supposant que le processus de consultation se déroule sans heurts, les lignes directrices mises à jour devraient entrer en vigueur le 30 décembre 2024.

Le nouveau document de consultation fait suite à la publication par l’ABE d’un autre document en octobre, qui évaluait l’aptitude des membres de l’organe de direction et des parties prenantes à émettre des jetons et des CASP se référant à des actifs.

En juillet, l’ABE a également exhorté les émetteurs de stablecoins à adhérer volontairement à des principes directeurs spécifiques liés à la gestion des risques et à la protection des consommateurs. La proposition officielle de l’ABE a souligné que les lignes directrices sur la liquidité des stablecoins serviraient de test de résistance en matière de liquidité pour les émetteurs de stablecoins.

L’ABE s’attend à ce que le test de résistance révèle les lacunes et la liquidité insuffisante du stablecoin, ce qui permettra à l’autorité d’approuver uniquement les stablecoins entièrement adossés à un coussin de liquidité adéquat. Une fois approuvées, les lignes directrices devraient entrer en vigueur au début de 2024.

Après la mise en œuvre, les autorités auront le pouvoir d’améliorer les exigences de liquidité de l’émetteur concerné afin de faire face aux risques identifiés sur la base des résultats des tests de résistance en matière de liquidité. À l’heure actuelle, la proposition est à l’étape de la consultation, ce qui permet au grand public de donner son avis, et la phase de consultation publique est ouverte pendant trois mois, jusqu’à ce qu’une audience publique soit prévue pour le 30 janvier 2024.