Ma stratégie de trading de la réversion à la moyenne

Tous les traders ont déjà ressenti la douleur d’acheter lorsque le prix baisse mais continue de baisser. J’ai été un trader en auto-gestion et j’ai négocié des cryptomonnaies pendant 8 ans. Je vais expliquer précisément comment je fais des trades de retournement sur un graphique d’une minute et tout ce que je pense pour éviter “d’acheter quand le prix baisse mais qui continue de baisser”. Leçon 1. Deux principales méthodes de trading (Vitesse et Reversion à la Moyenne)

Lorsque le prix approche un niveau de support/résistance, je n’ai que 3 décisions possibles :

1. Je parie que le prix VA BRISER ce niveau (Momentum)
2. Je parie que le prix VA INVERTIR sa tendance à partir de ce niveau (Reversion à la Moyenne)
3. Je refuse de parier. Je ne veux pas trader à ce niveau. (Rester Neutre) Beaucoup de traders regardent beaucoup de vidéos sur YouTube sur “comment toujours acheter au support et vendre à la résistance”, mais cela est totalement faux. Car l’évolution du prix change constamment : parfois l’Option 1 est la meilleure parfois l’Option 2 est la meilleure et parfois l’Option 3 est la meilleure. C’EST EN FONCTION DE LA SITUATION. Principalement, cela dépend de quoi ? Des conditions actuelles du marché. Voyons cela en détail ci-dessous ↓ Leçon 2. Mes meilleures/pires conditions de trading pour le retournement Le marché passe par des phases de consolidation et d’expansion.

Phase de consolidation = Le prix oscille, reste coincé et rebondit entre des sommets/creux. C’est l’environnement OPTIMAL pour trader un retournement.

Phase d’expansion = La tendance, le prix évolue constamment dans une direction. C’est l’environnement PIRE pour trader un retournement. ❗️REMARQUE : La meilleure condition pour un breakout est la pire pour un retournement. La pire condition pour un breakout est la meilleure pour un retournement. Plus on comprend une stratégie, mieux on comprend la stratégie opposée. Leçon 3. Comment je réalise un “Scan du marché” pour vérifier si les conditions sont favorables au retournement + Mise en place d’alertes Avant d’examiner les règles pour entrer/stop/livrer, il est plus important de définir d’abord l’environnement de trading optimal. Imaginez que vous pariez si votre cerf-volant peut voler dehors. Vous pouvez essayer d’optimiser l’aérodynamisme du cerf-volant OU optimiser votre lecture des conditions météo. S’il y a une tempête dehors, peu importe la mauvaise conception du cerf-volant. Même avec une mauvaise aérodynamique, il volera. S’il n’y a pas de vent, peu importe la conception parfaite du cerf-volant… il ne volera pas. Donc, comprendre les conditions météo est bien plus important que de concevoir un cerf-volant parfait. Le cerf-volant = votre stratégie de trading Le temps dehors = les conditions actuelles du marché Je fais un scan du marché en 2 étapes : 1( Vérifier la tendance sur Velo 2) Marquer les cryptos “potentiellement intéressantes” via Velo et Orion Je vais détailler ces 2 étapes ci-dessous ↓ Étape 1. Vérifier la divergence de tendance sur Velo

Un grand merci à @velo_xyz@ pour avoir construit une plateforme d’analyse de données exceptionnelle. 🤝

Quand vous essayez d’identifier la tendance via Velo )ou tout autre outil de filtrage préféré), 3 résultats peuvent apparaître : La majorité des cryptos chute fortement dans la journée. (Tendance Baissière)La majorité des cryptos ont des profits répartis uniformément. Certaines montent, d’autres descendent. (Pas de tendance claire)La majorité des cryptos montent fortement dans la journée. (Tendance Haussière) Dans la plupart des cas, je choisirai l’Option 2, car la majorité des cryptos ont des profits répartis uniformément la plupart des jours. C’est normal et tout à fait acceptable si aucune tendance claire n’émerge dans une journée spécifique. Dans quelques rares cas, je choisirai l’Option 1 ou 3, car c’est un événement exceptionnel (situation rare) quand toutes les Altcoins montent ou descendent de façon folle dans une même direction. Voici comment je procède selon ma tendance :

La majorité du temps, je serai “sans tendance spécifique”, donc pour compenser, je cherche uniquement des setups de haute qualité. Le seul cas où j’accepte des setups de moindre qualité est quand j’ai une tendance claire. 🐻Tendance Baissière : je peux accepter des setups short de moindre qualité, mais je dois être plus strict avec les setups long de meilleure qualité. 🐂Tendance Haussière : je peux accepter des setups long de moindre qualité, mais je dois être plus strict avec les setups short de meilleure qualité. ⚠️Sans tendance claire : je ne cherche que des setups standards que je fais habituellement. Étape 2. Marquer les cryptos “potentiellement intéressantes” Ici, j’utilise Velo et Orion pour repérer les cryptos “potentiellement intéressantes”. Quand j’ai une liste d’environ 5 ou 6 cryptos, je passe à l’Étape 3 (que je détaillerai plus bas) et je fais une analyse technique + tracé des niveaux support/résistance + mise en place d’alertes( pour chaque crypto. Il y a 2 critères principaux qui rendent une crypto “potentiellement intéressante” pour un trade de retournement :

1. La crypto évolue principalement en range (au lieu d’une tendance claire)
2. La crypto a récemment connu une forte hausse ou baisse verticale D’abord, je commence par le graphique Spaghetti sur Velo avec les cryptos ayant connu les plus fortes variations dans la journée pour repérer d’éventuels ranges de volatilité.

Je l’ajoute à ma watchlist sur TradingView. ⚠️Remarque : en marquant, je prépare une liste de cryptos pour faire l’analyse technique suivante. ↓

Ensuite, je passe à Orion Terminal. Là, je fais défiler pour voir la liste de toutes les Altcoins (sauf celles “maîtresses” comme BTC, ETH, LTC, XRP, etc…).

Je cherche principalement des Altcoins “perpétuels” très volatils, avec une capitalisation faible, et un volume d’échange d’au moins 500 000 dollars dans les 5 dernières minutes. Je vais rechercher précisément 2 choses comme pour le trading sur Velo :

1. Je vais rapidement parcourir tous les graphiques des cryptos avec un volume d’au moins 500 000 dollars dans les 5 dernières minutes et marquer celles qui ressemblent à “volatil/range”. 2( J’utiliserai “Changement sur 5 minutes” pour repérer toute crypto ayant augmenté ou diminué de plus de 1,5%. Un mouvement de +1,5% en 5 minutes indique une “montée rapide” dans le prix, ce qui est idéal pour un trade de retournement. Je reviendrai sur cela plus tard dans cet article.

❗️ASTUCE : La mise en place d’alertes sur Orion est simple et très utile pour recevoir des notifications quand une crypto bouge rapidement. Leçon 4. Niveaux support/résistance que je préfère trader + Mise en place d’alertes À ce stade, j’ai marqué environ 5 ou 6 cryptos “assez intéressantes” pour trader dans la journée, mais je n’ai pas encore analysé aucune d’entre elles. Les deux prochaines étapes sont : Tracer les niveaux support/résistance sur chaque crypto marquée Mettre en place des alertes Dans cette partie, je vais parler de “l’endroit” où j’aime trader. Je détaillerai “comment” je trade dans la prochaine section. Choisir mes niveaux de trading ↓

Plus il y a de USD en ordre limite à un certain prix, plus il y a de motivation pour atteindre cet ordre avec un ordre au marché. Plus il y a d’ordres au marché, plus je peux prévoir une forte volatilité à venir. Je cherche principalement des sommets et des creux oscillants.

Sommet = Je vais chercher une opportunité de short ⤵️ Creux = Je vais chercher une opportunité d’achat ⤴️ Mais je vais me concentrer sur des niveaux où le prix s’est éloigné d’un point pivot d’au moins 1 heure. Car plus le prix est éloigné d’un niveau depuis longtemps, plus les participants ont eu le temps de placer des ordres limite à ce niveau. ❗️REMARQUE : En général, plus le prix est éloigné d’un niveau depuis longtemps, plus je peux m’attendre à voir beaucoup d’ordres limite à ce niveau )si tous les autres facteurs sont égaux).

✏️Lors du tracé des niveaux support/résistance : Je ne regarde que 2 niveaux support et 2 niveaux résistance importants. Car tracer un support ou une résistance à un endroit où le prix n’est pas encore passé serait une perte de temps et d’attention. 🚨Pour la mise en place d’alertes : Je vais mettre en place 2-3 alertes “en route” vers un support ou une résistance, et une autre directement à ce niveau. Car je veux recevoir une notification quand le prix s’approche du support ou de la résistance pour me préparer et décider. C’est bien mieux que recevoir une alerte quand le prix touche le support ou la résistance et devoir réagir instantanément. Leçon 5. Ma logique pour les règles d’entrée/stop/livraison Donc dans la leçon 4, j’ai parlé de “l’endroit” où j’aime trader. Dans cette leçon, je vais parler de “la façon”, c’est-à-dire comment je réalise concrètement un trade. Il y a 2 méthodes principales que j’utilise pour le retournement :

1. Inversion de tendance par rupture ratée 2( Inversion rapide par spike Je vais donner une explication écrite + exemples d’images ci-dessous. Exemples de retournements par rupture ratée ↓

2. Point d’entrée : Le prix doit toucher un niveau de résistance, être rejeté, puis revenir clôturer de l’autre côté.

3. Objectif : le prochain niveau support/résistance )point de retournement). Comme je vise un “ordre limite”, je veux sortir à un point où des ordres au marché seront exécutés. Idéalement, je clôturerai en profit là où les traders ont placé leurs stops.

4. Stop : déterminer le prochain point de retournement (dans la même direction). Je trade généralement avec un stop à 1-1,5 fois le ratio de profit. Dans de rares cas, je peux trader avec un stop à 1,5 fois le ratio de profit ou plus. Reversals rapides par Spike

Exemple de trade ci-dessous ↓

1. Point d’entrée : Le prix “explose” vers un niveau de résistance, puis est rejeté en clôturant en dessous. Je rentre en position dès que la “rupture de structure” se produit. 2( Point de stop : le “plus haut” du mouvement haussier, après la rupture de structure.
2. Objectif de profit : le point de départ du mouvement haussier OU un objectif standard 1R )1R = distance équivalente entre le point d’entrée et le stop). Leçon 6. Comment je détermine la qualité d’un trade )Faible/Moyenne/Élevée( Il est crucial de comprendre que, peu importe la stratégie, tous les trades ne se valent pas, même s’ils respectent les mêmes règles d’entrée/sortie.

Voici les 3 variables principales que j’utilise pour évaluer la qualité d’un trade ↓

Variable 1) Comment le prix a-t-il approché ce niveau ? (Idéalement, explosion rapide) Variable 2) Comment se comporte le volume ? (Idéalement, il diminue) Variable 3) Comment se comporte l’évolution du prix à gauche ? (Idéalement, forte volatilité dans une plage étroite)

Plus ces variables sont alignées, plus la qualité du trade est élevée. Plus elles sont contradictoires, plus la qualité est faible. ✅3/3 Variables alignées✅: Avec les setups de la plus haute qualité, je prends plus de risques ET je vise un objectif plus large. ⚠️2/3 Variables alignées⚠: La majorité du temps, le marché ne me donnera pas des setups parfaits. La plupart du temps, ils seront imparfaits avec une variable contre moi. Ce n’est pas un problème tant que la majorité des trades penchent en ma faveur )C’est quand 2/3 des variables sont alignées(. C’est à ce moment que je dois utiliser mon jugement pour dire “non” et refuser certains trades de moindre qualité. ❌1/3 ou 0/3 Variables alignées❌: Je NE PASTRADE. C’est le moment où je considère sérieusement de faire un trade inverse )rupture( car ces situations sont vraiment défavorables pour un retournement. Exemple de trade de haute qualité ↓

Comment le prix approche-t-il la résistance ? Explosion rapide ✅ Comment est le volume ? En range ⚠️ )pas parfait, mais acceptable( Comment est le graphique à gauche ? Très volatile / En range ✅ Exemple de trade de faible qualité ↓

Comment le prix approche-t-il la résistance ? Mouvement lent ❌ )pas bon pour un retournement( Comment est le volume ? En augmentation ❌ )pas bon pour un retournement( Comment est la partie gauche du graphique ? Montée en escalier ❌ )pas bon pour un retournement( ❗️REMARQUE : Une crypto avec ce type d’évolution de prix + volume sera plus favorable pour un breakout que pour un retournement. ⚠️REMARQUE POUR LECTEUR⚠️ Avant de passer à la dernière leçon, la Leçon 7, je vais faire de mon mieux pour inclure toutes les astuces supplémentaires que je considère importantes pour le trading de retournement ci-dessous ↓ Astuce #1 : “Temps avant rupture de structure” vs “Qualité du trade” Observez lors d’un retournement rapide en 1 minute 👀 • Plus la rupture de structure est rapide, mieux c’est pour le trade. • Plus la rupture de structure est longue, plus c’est mauvais pour le trade.

Astuce #2 : Plus il y a de volume au “pic” du sommet, plus je peux prévoir un retournement fort. Stratégie pour profiter des Short coincés :

• prix “explose” vers un niveau tout en étant coincé dans une plage • breakout Short et position bloquée • long après rupture de structure • prix revient au point de départ de l’explosion • sortir en profit au point de départ de l’explosion

Simplification ↓

Il n’y a qu’une seule chose qui fait vraiment bouger le prix : ce sont “les ordres au marché”. ↓ Tout le monde peut OUVRIR une position avec un ordre au marché et aussi la FERMER avec un ordre au marché. Mais la chose importante à retenir ici est : L’OUVERTURE est VOLONTAIRE. Vous pouvez choisir d’ouvrir une position d’achat quand le prix commence à inverser. La FERMETURE est OBLIGATOIRE. Si le prix commence à évoluer dans la direction opposée à votre souhait, vous serez FORCÉ de fermer la position avec une perte, et l’ordre Stop ou Liquidation sera déclenché. ❗️ASTUCE : Pour que le prix évolue du point d’entrée au point cible, il faut que des ordres au marché soient exécutés APRÈS votre entrée. J’ai besoin que d’autres traders ouvrent et/ou ferment des ordres après moi. Comme mentionné plus haut, L’OUVERTURE EST VOLONTAIRE et plus difficile à concurrencer )car c’est une course contre la montre avec d’autres traders compétents qui essaient de faire la même chose(. Cependant, puisque la FERMETURE est OBLIGATOIRE, cela constitue un indicateur beaucoup plus fiable. ❗️ASTUCE : Plus il y a de traders coincés et qui ferment leurs positions, plus ils exercent de pression sur le prix pour atteindre mon objectif. Comparez ces 2 exemples ci-dessous ↓ Exemple 1 : 100 000 dollars en short bloqué. Quand la moitié ferme, il reste seulement plus de 50 000 dollars en ordre d’achat sur le marché. Ces 50 000 dollars d’ordres d’achat ne feront pas beaucoup monter le prix, même dans un carnet d’ordres peu épais. Exemple 2 : 5 millions de dollars en short bloqué. Quand la moitié ferme, plus de 2,5 millions de dollars d’ordres d’achat ont été exécutés. Le prix peut alors monter significativement avec plus de 2,5 millions de dollars d’ordres d’achat dans la majorité des altcoins perpétuels. POINTS CLÉS :

C’est pourquoi “l’Étape 1” dans ma méthode de trading de signaux de retournement rapide est cruciale : “Le prix touche d’abord la résistance importante où il y a beaucoup d’ordres limite”. Beaucoup d’ordres limite = Plus de carburant pour le feu. Illustration ↓

Astuce #3 : Utiliser MA ou VWAP pour évaluer le mode

Ce principe s’applique à toute forme de moyenne mobile, donc que vous utilisiez MA, EMA, VMA, VWAP ou toute autre “moyenne de prix”, le concept reste le même. Ne pas toucher la MA = environnement probablement en tendance haussière ou baissière. )pas favorable au retournement( ❌ Plus de touches à la MA = environnement probablement en range ou en volatilité. )favorable au retournement( ✅ Leçon 7. Comment je coupe mes trades perdants avant qu’ils n’atteignent le Stop Loss ↓ Avant d’entrer dans ce sujet, je souhaite donner un contexte rapide : Mes profits de trading à la fin du mois dépendent de la “valeur espérée” )EV( que je peux obtenir du marché. Il y a 4 variables qui déterminent l’EV que je peux espérer chaque mois :

1. Fréquence (nombre de trades en moyenne par mois)
2. Taille moyenne du profit 3( Taille moyenne de la perte
3. Taux de réussite )%) Ce chapitre concerne la réduction de la Variable #3 )Taille moyenne de la perte( tout en conservant la plupart des autres facteurs. Si on perd moins dans les trades perdants tout en conservant tout le reste, le profit mensuel attendu augmentera. Pour couper la perte rapidement, avant d’atteindre le stop, j’ai besoin d’une “condition de désactivation”. Une condition de désactivation est une condition, si elle est remplie, qui indique que mon idée “n’est plus valable” ou “est fausse”. ❗️ASTUCE : J’aime utiliser la structure IF → THEN. SI X se produit, ALORS je ferme la transaction. Les deux principales méthodes d’annulation que j’utilise : basées sur le prix et sur le temps
4. Annulation basée sur le prix : SI “l’action du prix suit une certaine direction” → ALORS je ferme la transaction 2( Annulation basée sur le temps : SI “un certain délai s’écoule” → ALORS je ferme la transaction. 1 ) Invalidation basée sur le prix Il faut rapidement définir 2 termes avant d’aller plus loin : MAE = Maximum Adverse Excursion (l’écart maximal défavorable) FTA = First Trouble Area (première zone problématique)

Plus je comprends la distance moyenne que le prix peut reculer contre ma prévision dans mes trades gagnants, plus je sais combien de “marge” je dois prévoir. Exemple : si mes trades gagnants en moyenne reculent de -0.3R avant d’atteindre l’objectif. Si le prix recule actuellement de -0.2R, je n’ai aucune raison de paniquer. Le trade fonctionne comme un “trade gagnant moyen”. Je dois simplement patienter. Si le prix recule de -0.8R, je devrais sérieusement envisager de fermer la position. Car c’est une déviation “anormale” dans un trade. Mes trades gagnants ne reculent généralement pas autant dans la direction opposée à la prévision, donc il est plus logique de fermer. Principe pour couper la position avant le Stop Loss : SI “une bougie ferme au-delà de la FTA” → ALORS “le marché ferme la position”. FTA = “Zone de Trouble Initiale”, un niveau au-dessus du niveau de Stop Loss. La façon dont je place la FTA dépend de la MAE moyenne de mon trade : Trade de meilleure qualité = MAE plus faible = FTA plus serrée )moins d’espace) Trade de moindre qualité = MAE plus élevé = FTA plus large )plus d’espace( Autrement dit, plus la qualité du trade est élevée, plus il est facile de détecter une invalidation et de couper rapidement pour limiter la perte )avec une perte plus petite(. ❗️ASTUCE : Si vous collectez des données sur la perte maximale en profit, vous pourrez déterminer la MAE moyenne pour chaque trade gagnant. Connaître cette valeur vous aidera à couper plus vite et plus précisément. 2. Invalidation basée sur le temps 🤔QUESTION : 🤔 Un trade gagnant moyen dure environ 45-60 minutes. Si je suis coincé dans un trade pendant 600 minutes, cela reste-t-il un trade normal ? 💡RÉPONSE : 💡 Non, ce n’est pas un trade normal. 🧠POINT CLÉ : 🧠 Plus ma position en cours est “anormale” par rapport à mes trades gagnants moyens, plus j’ai de raisons de couper rapidement et de sortir. Je veux sortir des trades qui ne ressemblent pas à mes trades gagnants moyens. Je veux garder ceux qui ressemblent beaucoup à mes trades gagnants moyens. CONCLUSION Si vous avez lu jusqu’ici, félicitations ! 🫡 Voici un résumé rapide des 7 leçons :

1. Le trading de retournement moyen consiste à parier que le prix “rebondira” à partir d’un support/résistance, pas à “briser” un support/résistance. 2( Le trading de retournement moyen est plus facile en environnement “range” qu’en tendance.
2. Je fais toujours un “Scan du marché” avant de commencer une session. Mon objectif est de comprendre la situation actuelle du marché et d’identifier quelques cryptos potentiellement intéressantes.
3. Je trade toujours aux sommets et creux oscillants. Je mets en place plusieurs alertes sur le chemin des niveaux support/résistance pour recevoir des notifications quand le prix s’en approche. Je veux avoir assez de temps pour décider.
4. Je trade “rupture ratée” et “retournement rapide”. Les deux sont basés sur la même idée : le prix touche un niveau, les traders interviennent lors de la rupture, le prix est rejeté, les traders coincés sont piégés, je participe au trade, puis quand ils ferment leurs positions, le prix se rapproche de mon objectif.
5. Il y a 3 variables clés que j’évalue pour tous mes trades de retournement. Approche du seuil )1-10 minutes récentes), volume, forme de l’action du prix à gauche )4-8 heures auparavant(.
6. Je coupe mes trades si je vois une bougie clôturer en dessous de la FTA. La FTA est placée selon mes données MAE.